在非线性回归模型中误差为AR(2)的相关性检验

本文讨论了在非线性回归模型中误差为AR(2)的相关性检验，得到了误差相关性检验的似然比检验统计量、Score检验统计量．对感兴趣参数和多余参数，利用Cox and Reid(1987)提出的正交化方法，给出了修正的似然比检验统计量和Score检验统计量．推广了胡跃清，韦博成(1994)讨论的在非线性回归模型中误差为AR(1)相关性检验的结果．     

随机需求弹性及在经济分析中的应用

引入随机弹性的概念及随机弹性的相关性质，进而给出随机需求弹性．利用随机需求弹性分析了当消费群体的收入为随机变量时，其收入对需求量的变化和影响．给出了当收入服从某种分布时，需求量的弹性分布．     

共轭下降法的全局收敛性

本文提出了一种Armijo型的线搜索，并在这种线搜索下讨论了共轭下降法的全局收敛性，且可得方法在每次迭代均产生一个下降搜索方向．     

基于小波分形理论的股价指数信息量测度研究

本把小波分析和分形理论引入到股价指数时间序列的分析中，给出了股价指数波动复杂性的信息量测度方法——信息熵和分形维方法。通过对上证综指和深证成指1994年1月3日至2002年3月4日期间的数据进行的实证分析显示，两种方法均能刻画股价指数波动的复杂程度，这对初步了解我国股市场的波动规律有一定的实际意义。     

免疫算法在车辆调度问题中的应用

免疫算法是模仿生物体高度进化、复杂的免疫系统仿生的一种智能化启发式算法。本文根据车辆调度问题的具体情况，应用免疫算法解决车辆调度中路线安排问题，并提出了一种基于分组匹配的亲和力的计算方法。实验结果表明，免疫算法能有效地应用于车辆调度中路线安排问题。     

双函数法及一类非线性发展方程的精确行波解

给出一种求解非线性发展方程精确行波解的新方法：双函数法。使用此方法，获得了一类非线性发展方程的许多精确行波解，其中包括孤波解和周期解，推广了文献用其它方法取得的结果，同时还获得了许多新的弧波解和周期解，借助于Mathemat-ica，此方法能部分地在计算机上实现。     

Banach空间中二阶积分-微分方程的初值问题

使用锥理论及单调迭代技术，首先讨论了Banach空间中一阶积分-微分方程初值问题的最小最大解的存在性，并在此基础上讨论了带有一阶微分项的二阶积分-微分方程初值问题的最小最大解的存在性。     

一类重尾风险因子的模拟及其投资高风险值和置信区间的估计

由于金融市场中的日周期或短周期对数回报率的样本数据多数呈现胖尾分布，于是现有的正态或对数正态分布模型都在不同程度上失效，为了准确模拟这种胖尾分布和提高投资风险估计及金融管理，本文引进了一种可根据实际金融市场数据作出调正的蒙特卡洛模拟方法．这个方法可以有效地复制金融产品价格的日周期对数回报率数据的胖尾分布．结合非参数估计方法，利用该模拟方法还得到投资高风险值以及高风险置信区间的准确估计。     

三角形弹性夹杂对裂纹的影响

研究了三角形弹性夹杂和裂纹之间的相互影响问题。应用Chau和Wang导出的面力边值问题的边界积分方程为基本方程,用夹杂和基体交界面上的面力和位移的连续性条件为补充方程,从而得到了一组能够解决夹杂和裂纹相互影响问题的方程,最后的方程组用一种新的边界单元法求解。计算了各种不同的夹杂和基体的材料常数以及夹杂和基体之间不同距离情况下裂纹尖端的应力强度因子。文中结果对研究新型复合材料有一定的应用价值。     

热传导对气-液射流界面不稳定性的作用机理研究

研究了平面分层气-液射流在非线性温度分布条件下的界面不稳定性性质.考虑了气体的可压缩性、液体的粘性、以及气体热导率和密度随温度变化等事实.并应用正则模态方法将问题转化为四阶变系数常微分方程,用数值积分和多重打靶法对模型的空间模式进行了计算,研究了不稳定模态随各物理参量的变化趋势.计算表明模型所体现的不稳定性特征与其它模型的计算结果是一致的.同时计算还得出气体和液体的温差越小、雷诺数越大、热导率变大均将有利于液体射流有效雾化的结果.该结论与HJE.Co.Inc(Glens Falls,NY,USA)的实验数据是定性吻合的.