On surfaces immersed in Euclidean space R~4 Dedicated to Professor Yang Lo on the Occasion of his 70th Birthday

Let M be a closed oriented surface immersed in R4 . Associated it one has the generalized Gauss map from M into the Grassmann manifold G 4,2 . This note will be concerned with the geometry of the generalized Gauss map by using the moving frame theory and the quaternion interpretation of Plcker coordinates. As one of consequences,we get the celebrated theorem of Chern and Spanier,Hoffman and Osserman,who proved it by quite different methods. At last,we give an explicit construction of a series of immersions of S2 in R4 with any given normal Euler number.     

Banach空间中α-序压缩映射的不动点定理

在Banach空间中引入了几种压缩映射,证明了一类非线性映射的不动点的存在性,并改进和推广了相应定理.     

带有Bernoulli反馈的多级适应性休假的Geo/G/1排队系统分析

考虑带有Bernoulli反馈的多级适应性休假的Geo/G/1离散时间排队系统.通过引入服务员忙期和使用一种简洁的分解方法,讨论了队长的瞬时分布,得到了在任意时刻n队长为j的概率关于时刻n的z-变换的递推式,及队长平稳分布的递推式,且证明了稳态队长的随机分解性质.最后,给出了在特殊情形下相应的一些结果和数值计算实例.     

加速方程有偏场合下加速寿命试验的稳健设计

考虑在加速寿命试验中,当假定的加速模型不是转化应力的线性模型时,模型参数的极大似然估计的近似分布。研究在一定的条件下,获得正常应力下寿命分布的p分位寿命估计的最优稳健设计方法。并通过数值例子说明方法的有效性。     

高阶非线性差分方程的全局吸引性

研究了一类高阶非线性差分方程所有正解的周期性,不变区间及全局吸引性.证明了方程的正平衡点是在一个依赖于参数的盆里的全局吸引子.     

具有连续系数的竞争扩散方程组的周期解(英文)

本文讨论了一类变系数的竞争扩散方程组,其中系数关于空间和时间变元连续,而关于时间变元是周期的.通过构造上下解,运用单调迭代方法证明了带Neumann边界条件的竞争扩散方程组正周期解的存在性和唯一性.     

Ⅰ阶梯度损伤理论

从热力学基本定律出发,将应变张量、标量损伤变量、损伤梯度作为Helmholtz自由能函数的状态变量,利用本构泛函展开法在自然状态附近作自由能函数的Taylor展开,未引入附加假设,推导出Ⅰ阶梯度损伤本构方程的一般形式．该形式在损伤为0时可退化为线弹性应力-应变本构方程,在损伤梯度为0时可退化为基于应变等效假设给出的线弹性局部损伤本构方程．一维解析解表明,随着应力增大,损伤场逐步由空间非周期解变为关于空间的类周期解,类周期解的峰值区域形成局部化带．局部化带内的损伤变量将不同于局部化带外的损伤变量,由此可以反映出介质的局部化特征．损伤局部化并不是与损伤同时发生,而是在损伤发生后逐渐显现出来,模型的局部化机制开始启动;损伤局部化的宽度同内部特征长度成正比．     

双诱导映射(L)集合范畴的幂对象及子对象分类子探讨

引入双诱导映射(L)集合范畴的幂对象及子对象分类子的概念,并分别讨论它们的判别定理,同时给出它们的具体结构.     

关于序半群理想的根

Let S be an ordered semigroup.In this paper,we characterize ordered semigroups in which the radical of every ideal（right ideal,bi-ideal） is an ordered subsemigroup（resp.,ideal,right ideal,left ideal,bi-ideal,interior ideal） by using some binary relations on S.     

基于非对称漂移双gamma跳-扩散过程的创新幂型期权定价模型

针对假设股价的对数收益率布朗运动在期权定价时产生的无法解释股价对数收益率的尖峰厚尾和序列相关性的缺陷,采用了Zhang提出的非对称漂移双gamma跳-扩散过程来描述资产(股价)的对数收益率运动形态(该过程是kou提出的双指数跳-扩散过程的推广),并利用Esscher风险中性变换,研究了幂型期权的定价公式.还设计了两种创新的幂型期权,在非对称漂移双gamma跳-扩散过程下给出了相应的定价公式.