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Brown CN Cooper WE Finley DA Jonckheere AM Jostlein H Kaplan DM Lederman LM Smith SR Luk KB Gray R Plaag RE Rutherfoord JP Straub PB Young KK Hemmi Y Imai K Miyake K Sakai Y Sasao N Tamura N Yoshida T Maki A Crittenden JA Hsiung YB Adams MR Glass HD Jaffe DE McCarthy RL Hubbard JR Mangeot P 《Physical review letters》1986,57(17):2101-2104
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James P. Finley 《Molecular physics》2013,111(7):627-639
For closed-shell systems, the local density approximation (LDA) and the LYP, BLYP and B3LYP functionals are shown to be compatible with reference-state one-particle density-matrix theory, where this recently introduced formalism is based on Brueckner-orbital theory and an energy functional that includes exact exchange and a non-universal correlation-energy functional. The method is demonstrated to reduce to a density functional theory when the exchange-correlation energy-functional has a simplified form, i.e. its integrand contains only the coordinates of two electrons, say r 1 and r 2, and it has a Dirac delta function δ(r 1 - r 2 as a factor. Since Brueckner and Hartree–Fock orbitals are often very similar, any local exchange functional that works well with Hartree–Fock theory is a reasonable approximation with reference-state one-particle density-matrix theory. The LDA approximation is also a reasonable approximation. However, the Colle–Salvetti correlation-energy functional and the LYP variant are not ideal for the method, since these are universal functionals. Nevertheless, they appear to provide reasonable approximations. The B3LYP functional is derived using a linear combination of two functionals: one is the BLYP functional; the other uses exact exchange and a correlation-energy functional from the LDA. 相似文献
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本文采用连接函数(copula)方法研究上证和深证市场的相关性。对上证指数和深证成指收益率的边缘分布分别用正则逆Gamma分布(Normal inverse gamma mixture)、偏T分布(Skew Student-t,SST)进行拟合,然后在此基础上采用copula函数方法建立两者的联合分布。其中的copula函数分别用Gumbel-Hougaard copula、Frank copula和Clayton copula,相依参数应用推断函数法(method of inference functions,IFM方法)估计。结果表明沪深两证券市场具有相关性。 相似文献