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股价运动分形特征的发现,说明布朗运动作为期权定价模型的初始假定存在缺陷.本文假定标的资产价格服从几何分数布朗运动,利用分数风险中性测度下的拟鞅(quasi-martingale)定价方法重新求解分数Black-Scholes模型,进而对幂型期权进行定价.结果表明,幂型期权结果包含了Black-Scholes公式和平方期权结果,且相比标准期权价格,分数期权价格要同时取决于到期日和Hurst参数H. 相似文献
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An analytical model of gate-all-around(GAA) silicon nanowire tunneling field effect transistors(NW-TFETs) is developted based on the surface potential solutions in the channel direction and considering the band to band tunneling(BTBT) efficiency. The three-dimensional Poisson equation is solved to obtain the surface potential distributions in the partition regions along the channel direction for the NW-TFET, and a tunneling current model using Kane’s expression is developed. The validity of the developed model is shown by the good agreement between the model predictions and the TCAD simulation results. 相似文献
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以18β-甘草次酸和4-氨基苯酚为原料,在N,N'-二环己基碳二酰亚胺(DCC),1-羟基苯并三唑(HOBt)/4-N,N-甲基吡啶(DMAP),N-甲基吗啉(NMM)作用下合成了N-(4-羟基-苯基)-甘草次酸酰胺,通过DCC、DCC/HOBt催化有机酸形成酯、酰胺反应的历程解释了在DCC/HOBt催化体系中目标化合... 相似文献
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提出一种新的组合方法用于β-turns预测和特征分析.该方法包括两步:如何表征β-turns特征和如何构建其预测模型.第一步应用氨基酸广义信息因子分析标度表征蛋白质中β-turns的结构特征,该标度涉及氨基酸的疏水性、α-螺旋与转角倾向、体积性质、构成特征、局部柔性及静电性.第二步以426个蛋白质为训练集样本,通过留1/7法交互验证,基于支持向量机建立β-turns预测模型.该模型分别成功地预测547和823个蛋白的β-turns.所得结果与所对比方法结果相当,更重要的是,SVM模型提供了一些关于β-turns特征的重要结构信息.该组合方法可以进一步尝试用于蛋白质结构预测及特征分析. 相似文献
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针对非参数方法研究国内股市长记忆性时结论参差不齐的现状,本文研究了更为稳健的半参数估计方法,即局部W h ittle(LW)估计和对数周期图(LP)回归。通过对不同频率高频数据的分析,证实了LW估计方法尽管需要数值最优化,但仍然要优于LP回归。进而将LW估计首次应用于中国股市,结果表明不同频率绝对收益序列的长记忆强度基本一致;同时发现,重大突发事件发生时的长记忆性表现得最为强烈,且事件后比事件前表现的要强烈,这说明股票市场的溢出效应在事件后增强,此项结论对我国证券市场有一定的借鉴意义。 相似文献