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随机利率下重置期权的定价问题 总被引:20,自引:0,他引:20
研究了Vasiˇ↑cek型短期利率模型下重置期权(Reset Option)的定价和风险管理问题,借助多元正态分布函数,得到了一组显示公式和近似计算方法。 相似文献
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GaP中N和NNi对等电子陷阱态的压力行为 总被引:2,自引:0,他引:2
半导体中的局域电子态和半导体的能带结构密切相关,揭示局域电子态和能带结构之间的内在关系是当前半导体电子理论的重要方面。而压力光谱实验对研究这种相互关系提供了重要手段。本文对GaP中深、浅两组能级的不同压力行为作了系统的实验研究。实验观察到无论在室温还是在低温,压力小于3.3 GPa时,以N陷阱束缚激子的发光过程为主,大于3.3 GPa时则以自由激子零声子过程为主,并且所有与N有关的陷阱态都具有压力的非线性行为。根据有效质量随压力的变化提出能谷中不同能量态具有不同的压力关系。基于有效质量随压力变化的能带格林函数方法,对N和NNi对的压力系数作了模型计算,其结果和陷阱态的压力行为符合得相当好。证实了带结构,尤其是能谷曲率随压力的变化是决定陷阱态压力行为的主要因素。 相似文献
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随机利率下亚式期权的定价模型 总被引:6,自引:0,他引:6
§1Introduction Asianoptionpayoffdependsontheaverageofassetpricesoverthelifeofoptions.Theirpopularityistoavoidthepossiblepricemanipulationatthematuritydatefor ordinaryoptions.ItturnsouttobedifficulttoderiveBlack-Scholes-likeclosed-form formulaforAsianoptionsbecausethedistributionofarithmetic-averageassetpricesdoes nothavestandardexpression.AlotofworkhasbeendoneonpricingAsianoptionssince KemmaandVorst(1990).Manytreatmentsdealwiththecaseofgeometricaverageforthe firststepeitherasanapproximatio… 相似文献
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一、引言 众所周知,天然金刚石中有一种大颗粒多晶体金刚石(俗称黑金刚石)。它比单晶体金刚石更适于钻进非均质、颗粒粗、摩擦性大的中硬岩石。这种金刚石是由微细金刚石和微量杂质所组成,其特点是脆性低、韧性好。但是这种金刚石的产量稀少,且性能受自然条件影响质量有较大的变化,所以没有得到应有的广泛使用。因此,探索这种金刚石形成的条件及其有关机制问题,受到国内外有关单位的重视。我们采用磨料级人造金刚石作原料,先经净化处理,在77千巴左右利用外加镍管扩散镍的方法,烧结出大颗粒多晶体金刚石,并结合一些实验现象,进行了一些探讨。 相似文献
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一、前言 目前,人造大颗粒金刚石的具体方法很多,其中以静态高压下用细粒金刚石和适量的某些非金刚石物质——掺杂物(通称为“粘结剂”)作原料烧结成大颗粒多晶体(通称为“聚晶体”)金刚石为较有成效的方法。这种方法在七十年代受到人们极大的关注。 由于控制这种烧结过程的因素很多,例如压力、温度、时间和掺杂物,还有原料的粒度、形状和表面状态,以及烧结时的气氛和气压等等,致使对这种金刚石的形成机制难以较深入的研究,这有碍于探索具有较高耐磨、耐热等综合性能的多晶体金刚石的有效途径。 相似文献