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Treynor-Black在1973年给出了一种不考虑交易成本,没有卖空、投资比例限制的基于单指数模型投资组合构建方法[1],该模型这种方法相比Markowitzl952年的方法更为简单,并且容易推广。本将该模型的限制卖空和具有投资比例限制以及多因子的情形,推广的结果使得该模型在实际投资中更为适用。 相似文献
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