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增长曲线模型回归系数的广义岭估计 总被引:4,自引:0,他引:4
黄养新 《数理统计与应用概率》1995,10(2):49-55
本文采用广义岭估计β(K)来估计增长曲线模型中回归系数β=vec(B),通过K值的选取,可使其均方误差(MSE)小于LS估计β的MSE。同时对LS估计的任一线性变换,给出了其均方误差的一个无偏估计,并应用极小化β(K)的MSE的无偏估计的方法,得到了确定岭参数的公式。 相似文献
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回归系数估计的渐近分析 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论正态线性模型回归系数的一种非线性有偏估计,给出了它的偏差及其均方误差的渐近展开式,在均方误差意义下,得到了该估计优于最小二乘估计的渐近充要条件。 相似文献