几种基于CAPM的最优投资组合构造方案及其比较

本文在William Sharpe的资本资产定价模型（简称CAPM）的基础上,考虑了条件CAPM,就条件CAPM中的β系数为常数和时变系数两种情况,在不同的假设下分别给出了描述真实市场的模型,利用此模型给出了条件CAPM中模型参数的估计方法。对每种不同的描述真实市场的模型,我们选用了上海股市的若干股票构造了最优投资组合,并进行投资组合评估分析,最后对这几种情况下的最优投资组合的表现进行了比较。     

《实验设计与分析》

原著名：ＤｅｓｉｇｎａｎｄＡｎａｌｙｓｉｓｏｆＥｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ（ＴｈｉｒｄＥｄｉｔｉｏｎ）主译人员：汪仁官校译人员：　　文献标识码：Ｅ书评：在我国高校和工厂农村中应用和研究最多的是日本田口玄一的正交试验设计法和原苏联纳利莫夫（ＢＢＨａｎｕｉｕｏｌ）的响应曲面设计法。而对英美等西方国家使用的析因设计法了解甚少,也很少传播。如今汪仁官教授等翻译的蒙哥马利（ＤＣＭｏｎｔｇｏｍｅｒｙ）教授编写的《实验设计与分析》的出版是填补了这个空白。该书全面的介绍了当今英美等发达国家所使用的各种试验设计…     

定时截尾场合下双参数指数分布的参数估计

本文给出了定量截尾场合下双参数指数分布中两个参数的近似无偏估计（AUE），计算了它们的期望及方差，并与极大似然估计，相应定数截尾场合下的估计做了比较。     

半参数广义线性模型的影响分析与异常点检验

统计诊断就是对统计推断方法解决问题的全过程进行诊断，而影响分析是统计诊断中十分重要的分支．本文针对半参数广义线性模型，证明了数据删除模型和均值漂移模型的等价性定理，给出了诸如广义Cook距离等诊断统计量并研究了异常点的Score检验统计量，最后通过实例验证了本文给出的诊断方法的有效性。     

理赔为一般到达的常利率风险模型

In this paper, we discuss the insurance risk models of general arrrival of claims with con-stant interest force, prove that the surplus process {Xб(Tn), n≥0} at claim occurrence times T. is ahomogeneous Markov skeleton one,and give the distribution of surplus assets prior to and ruin andthe joint distrubutions of the ruin time and them.     

《统计决策论及贝叶斯分析》

书评 :《统计决策论及贝叶斯分析》是美国著名贝叶斯统计学家 J.O.Berger的一本专著 ,该书把 195 0年到 1985年间贝叶斯学派鼎盛时期的重要成果都包含在内 ,并按循育渐近的原则从引进二种非样本信息 (先验信息和后果信息 )开始逐步介绍贝叶斯分析与决策的基本思想、具体方法、只要具备微积分、概率与统计基本知识就可读懂全书 ,所以该书也是一本很好的专业课教材 ,一本贝叶斯统计的入门书 ,不少美国大学统计系都把该书前四章作为研究生教材使用 ,后四章让学生自己阅读并作专题研究。在我校我也多次试用这一方法 ,收效甚佳 ,学生得益匪浅。…     

THE RISK MODEL OF THE EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION WITH CONSTANT INTEREST FORCE

In this article, the expected discounted penalty functionΦδ,α(u) with constant interest 5 and "discounted factor" exp(-αTδ) is considered. As a result, the integral equation ofΦδ,α(u) is derived and an exact solution forΦδ,α(0) is found. The relation between the joint density of the surplus immediately prior to ruin, and the deficit at ruin and the density of the surplus immediately prior to ruin is then obtained based on analytical methods.     

正交试验设计法讨论会在沪举行

由北京大学概率统计系和华东师范大学数理统计系发起的“正交试验设计法讨论会”于1987年5月19日至26日在上海华东师范大学举行.出席会议的有来自全国高校、研究所、工厂等的代表36人,共作了18篇报告.由于会议基本不限制报告时间和讨论时间,所以每篇报告都讲得详细,使听者明白,而讨论又使各种学术观点得到充分的发挥,各种统计方法都得到充分的讨论.参加会议的同志都反映收获不小,这样的讨论有助于学科的发展,有助于正交试验设计法的应用与研究。