闭集值测度Radon－Nikodym导数的存在性

本文讨论了可分Ｂａｎａｃｈ空间上闭集值测度Ｒａｄｏｎ－Ｎｉｋｏｄｙｍ导数的存在性．     

向量值函数的Riemann-Stieltjes积分

引入向量值函数关于实值函数的Riemann-Stieltjes积分,给出了向量值Riemann-Stieltjes可积的充要条件,并讨论了积分的收敛定理.     

带交易费的终端资产和消费的期望贴现效用最大化

讨论带有一定比例交易费的关于贴现消费和贴现终端资产的期望效用最大化问题,在假定T时刻将资金全部转到银行中,利用对偶方法,求得最优消费c(t)和最大的终端财富X(T )．     

平面中随机微分方程解的绝对极大值的矩估计

1.记号和预备 设D带有通常半序,R_z表示矩形[0,z],(Ω,?,P)是完备概率空间,?的子σ域族{?_z}z∈D满足通常条件(F_1)-(F_4),关于双参数鞅,弱鞅和强鞅等概念参看[2],[3].设M=(M_z)z∈D是鞅,实数p>1,若_z∈D,E|M_z|~p<∞,则称M是p