基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合

将基于最小一乘准则的三次样条函数法应用于拟合在上海证券交易所交易的国债的利率期限结构,并与传统的最小二乘法进行比较。样本外预测结果显示,稳健的最小一乘方法能有效的降低异常点的干扰,弥补最小二乘法的不足,提高预测的精度。     

局部对立条件下斜率变点估计的收敛速度

对至多只有一个斜率变点的模型,在误差分布为非正态时,本文利用滑窗方法研究了局部对立假设下变点估计的相合性和收敛速度问题,同时给出了部分模拟结果.     

脂肪肝及其影响因素分析——中国科学技术大学体检专向调查

为探讨高级知识分子患脂肪肝的概率与肥胖、高血压、高胆固醇、高甘油三脂之间的关系 ,运用多因素数理统计分析方法对 4 91名副教授级以上教职工体检数据进行了分析。结果显示probit模型比 logistic模型能更好地拟合所分析的数据 ,而且脂肪肝与是否肥胖 ,是否高血压存在统计关联 ,既肥胖又患高血压的人患脂肪肝的概率是二者都正常的人的 2 .68倍。 χ2检验显示 ,患脂肪肝的男性显著高于女性。中国科大高级知识分子脂肪肝高检出率及其与肥胖、高血压关系的现象应引起足够重视     

U—统计计量投影残差的指数收敛速度及其应用

本文研究了一样本Ｕ－统计量投影残差的收敛速度，在核函数有界及某种意义下的指数型有界时，本文得到了一些指数收敛速度，最后，利为上述结果的应用，本文还研究了刻度参数的变点问题。     

THE ESTIMATE OF THE RANK FOR REGRESSION COEFFICIENT MATRIX IN A MEDIAN REGRESSION MODEL

It is discussed to infer the rank of regression coefficient matrix in a multivariate linear regression model. If the zero median vector is unique and the design matrices satisfy some weaker conditions, it is derived that the estimators of the rank of regression coefficient matrix under the minimum distance criterion by using model selection method is strongly consistent.     

存款序列的长记忆性的实证研究

存款是银行评价业绩的一项重要指标,建立高精度的存款模型有利于银行的日常资金管理,能提高银行的资金利用率,降低成本等。本文以国内某国有商业银行储蓄存款和对公存款的月度数据为背景,讨论了存款序列的长记忆性问题,从而对于加深存款性质的认识,及此类时间序列建模具有借鉴意义。     

基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算

分布的尾部特征分析在许多领域都非常重要，估计和分辨尾部服从幂律特征还是指数特征非常重要。在本文中，我们提出了在分析数据的Zipf幂律的基础上来分辨尾部特征的方法。通过实证分析，我们得出了上证指数收益率的确存在具有尺度不变性的Zipf幂律现象，然后分布的尾部特征就被确定，并得到了尾部指数的一种简单的估计方法，最后对该市场的在险价值（VaR）进行了计算和分析。     

关于有界核两样本U统计量余项的指数收敛速度

设Ｕｍｎ是以有界对称函数　（ｘ，ｙ）为核的两样本Ｕ－统计量．本文讨论了Ｕｍｎ与其投影之差的指数收敛速度问题，它有别于Ｈｏｅｆｆｄｉｎｇ关于有界核Ｕ－统计量的指数不等式．是两样本Ｕ－统计量所特有的．     

递推M-估计的强收敛性

本文对u1(t)为单调递增这一比较常见的情形和在其它一些比较常见的条件 下,证明了M-估计递推算法中回归系数和散布矩阵的强相合性.     

基于收益率修正分布的VaR估计

本文针对正态分布在拟合厚尾分布上的不足提出了两种修正方法——参数修正方法和非参数修正方法,经过实证分析我们发现经过修正的分布能更好地拟合厚尾分布,相应的VaR值的预测效果也更好,其中非参数修正得到的VaR预测效果最佳。