给定抽样调查费用时最优轮换率及样本容量的确定

建立了前期和现期总的调查规模即样本容量不一定相等时的样本轮换模型,并求出了给定费用时的最优样本容量及最优轮换率,并分析了3种特殊情况,其中第3种特殊情况正是[1,2]中的有关结果.     

以O为吸引壁的生灭过程爆发前后的若干性质

研究以 0为吸引壁的生灭过程爆发后的若干性质     

一类随机最优控制问题的单调控制解

讨论了一类可允许控制策略满足单调非降条件的随机最优控制问题,给出了值函数v(t,x,y,)满足一类受梯度限制的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程:max{Lv(t,x,y), v(t,x,y)/ y}=0,其中Lv(t,x,y)= v/ t b(t,x,y,) v/ x 1/2σ2(t,x,y) 2v/ x2 f(t,x,y).借助粘性解的思想,定义了该类HJB方程的粘性解并在此意义下证明了v(t,x,y)是唯一粘性解,这类方程在随机控制,金融数学等领域内有重要应用.     

一种概率分布的极值分位数的最优估计

在本文中, 我们构造了一种新的极值分位数估计, 给出了估计量的极限性质. 同时, 在渐近二阶矩最小的准则下, 利用子样本自助法给出了计算所构造的极值分位数估计时的样本点分割方法, 从理论上证明了这一极限结果, 说明了这种分割在渐近二阶矩最小的准则下是渐近最优分割, 同时提出了自适应的样本点分割的自助算法.     

确定一类带环离子通道门控的转移速率

证明了Markov链中某状态集的生存时间和死亡时间的分布均是混合指数分布,并给出了此分布与转移速率之间的若干约束关系.利用它们证明了:对于文中的带环离子通道门控,四种情形的转移速率都能由其中两个开状态的生存时间和死亡时间分布唯一决定,并给出了相应的算法.而Wagner等指出只有一种情形是可以确定的.     

随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价

在股价满足Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机波动率与Kou的双指数跳扩散组合模型下,利用随机分析方法讨论了美式看跌期权函数及最佳实施边界的性质.应用一阶线性近似实施边界获得了期权价格的拟解析式和实施边界满足的非线性方程.进一步,应用梯形法离散处理方程式内积分表达式,建立了期权最佳实施边界和价格的数值算法.最后分别给出了常数波动率或CIR随机波动率的数值实例.     

复合二项风险模型的破产概率

本首次讨论了一般情形的复合二项风险模型,考虑了它的一些有关性质,得出了初始资本的0时的破产概率,它只与安全负荷系数有关,最后得出了初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式。     

超规则Q过程的存在性

对于规则的Q矩阵,即Q保守且Q过程惟一时,证明了超规则Q过程的存在性.特别地,得到超Poisson过程、超规则生灭过程、超规则双边生灭过程、超规则纯生过程、超纯灭过程、超规则分支过程等的存在性.     

生灭过程爆发后反复击中的若干性质 *

研究有爆发的生灭过程在首次爆发后反复击中和反复爆发的若干性质 .特别地 ,爆发后反复击中的性质可以通过爆发后首次击中的性质来表述 .     

有跳风险的随机利率与动态资产分配

在股票服从跳扩散模型及利率满足有随机跳的均值回复过程的不完全市场下,讨论了股票,债券和银行存款的组合选择投资问题.应用动态规划建立了终期财富效用期望最大化目标函数对应的H JB方程,并给出了投资策略的表达式,最后通过数值计算分析了投资策略与风险回避参数γ,跳到达强度参数λ等关系.