红塔系列香烟月均价格的时间序列分析

本文利用时间序列的方法,对带有删失数据的红塔烟草系列的月度平均价格进行了统计分析。得到了一定置信水平下的时间序列模型。为进一步的定性分析提供了模型基础。     

中国孪生股票分析及建模

本文对同时在香港和内地上市的孪生国有股股价之间的关系作了详尽的研究。首先运用协整理论和Granger引导关系对两地孪生国企股的关系进行剖析。接着运用动态ADL模型和GARCH模型对两地孪生国企股票进行了建模分析。通过以上分析，我们发现，国企A股和其孪生H股之间在某些时期内存在着协整关系，并且H股对A股之间存在滞后的引导关系。同时我们发现在股市波动与平稳的不同阶段，两地孪生股票间的影响是不同的！     

均匀各向同性湍流的频率波数能量谱

对均匀各向同性湍流的频率波数能量谱进行了初步研究，得出均匀各向同性湍流中能量随时间、空间尺度分布的解析表达式，并运用直接数值模拟的方法对理论预测进行验证．数值结果很好地支持了理论预测：横扫速度是决定频率波数能量谱的特征量．     

保费率-巨灾索赔相依的风险模型的破产概率

进一步推广Sparre Andersen风险模型,考虑有意外巨额赔付情况下得到保险公司的破产概率,并得到尾等价式,此结果反映了特殊的巨额索赔对破产的影响程度.另外,当有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整.     

Vasicek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析

本文研究了随机利率满足Vasicek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题．通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换，我们把状态空间的维数降低了一维．为克服其中的奇异性问题，本文对方程进行了分解，第一部分的方程虽然保持奇性，但是其解具有一个精确表达式；而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题，我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算．     

带有信用风险的可转换债券的定价模型

本介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法。在一般的cox模型下，得到了某种意义下的显式公式和偏微分方程，为数值算法建立了理论基础。     

财经新闻与股市预测——基于数据挖掘技术的实证分析

本研究深度挖掘了财经新闻主题内容与股市市场的相关性,并提出了一种基于理解当日新闻主题分布来分析中国股市涨跌的预测模型。具体来说,我们使用自动文本分析技术与机器学习技术,首先通过概率主题模型对财经新闻文档进行聚类得到其中的主题分布,再结合实际股票市场的交易数据分析其与市场之间的关联程度,最后引入支持向量机算法对股市走势进行预测。实验部分我们抽取了近三个月的新闻数据与沪深股市数据进行分析,结果表明:新闻中国际贸易以及城市化相关主题与股市变动关系密切,通过本文提出的算法能较准确得预测当日股市涨跌,而建立在其上的股指期货策略也取得了很好的效果。     

印刷线路板分压离子阱的离子单向出射性能研究

印刷线路板(Printed-Circuit-Board,PCB)分压离子阱是一种新型质量分析器,其突出优点在于内部电场可通过调节射频分压比进行优化.本实验在PCB分压离子阱离子出射方向的两组离散电极上配置了非对称的射频分压,以引入奇次阶场成分,使得射频电场的场中心(即离子运动中心)发生偏移,从而实现离子单向出射.通过数值计算软件SIMION和AXSIM分析了射频分压比差值与其内部电场分布的关系,并模拟离子运动轨迹,得到离子出射情况和模拟质谱峰.模拟结果表明,当两组离散电极的射频分压比差值为20％时,在合适的AC频率条件下,对于m/z=609 Th的离子,PCB分压离子阱的离子单向出射率可达90％以上,且质量分辨率大于2500.本研究可使PCB分压离子阱在基本不损失质量分辨率和使用单检测器模式下,大幅提高离子检测效率,因而在小型化质谱仪应用中具有显著优势.     

不完全市场下考虑损失厌恶的连续时间投资组合选择

在不完全市场条件下研究了一般情形下的损失厌恶投资者的连续时间投资组合选择模型. 面对市场风险, 投资者的偏好由一个S-型的价值函数定义. 通过把不完全市场转换为完全市场, 利用鞅方法和复制技术, 分别获得了投资者的最优期末财富以及最优投资策略. 最后讨论了一个分段幂函数的例子, 在模型系数为确定的常数情形下, 得到了最优解的显示表达式.     

空间闭曲线积分的计算公式及其应用

公式建立了空间闭曲线上的曲线积分与二重积分之间的关系,应用起来简捷方便,格林公式是该公式的特殊形式