最优投资及最优消费策略

本文假设证券市场为有效竞争均衡市场，在文［１］的基础上，探讨最优投资及最优消费策略，得到最优投资与最优消费决策条件。     

应用公式a·b≤|a| |b|构造向量模型解不等式问题

自从向量知识进入中学数学教材以来,由于向量融数、形于一体,使向量知识渗透到代数、几何、三角等各大章节的定理推导与解题方法中,因而成为中学数学知识的一个交汇点.在证明不等式问题时,若能根据目标不等式的结构形式,合理构造向量,然后利用向量的数量积公式a·b≤|a||b|,常常使解题思路清晰,解题过程简洁,收到事半功倍的效果.下面举例说明之.     

带跳混合分数布朗运动下利差期权定价

在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.     

平方损失下屏蔽数据并联系统的经验贝叶斯分析

在部件寿命服从逆威布尔分布时,研究了屏蔽数据两部件并联系统的可靠性分析问题.基于截尾样本,将经典统计方法和贝叶斯理论相结合,推导出模型参数及系统可靠性指标的经验贝叶斯估计,最后给出数值模拟.     

基于随机模糊理论的结构可靠性分析

在结构可靠性分析中,由于缺乏足够数据或信息不完整,元件强度和外载的分布参数只能根据已有的实验和专家的经验采用模糊变量进行描述。此时强度和外载是随机模糊变量,基于随机模糊理论,本文提出概率模型的分布参数为模糊变量时的结构可靠性度量指标计算模型。该模型不但可以解决应力和强度服从任意分布时的可靠度问题而且也为计算多变量模型提供了一种计算可靠度的方法。最后通过算例,验证了该方法的有效性和合理性。     

Pareto分布环境因子的估计及其应用

给出了Pareto分布环境因子的定义,讨论了在定数截尾样本下Pareto分布环境因子的极大似然估计和修正极大似然估计,并尝试把环境因子用于可靠性评估中.最后运用Monte Carlo方法对极大似然估计,修正极大似然估计和可靠性指标的均方误差(MSE),进行了模拟比较,结果表明修正极大似然估计优于极大似然估计且考虑环境因子的可靠性评估结果较好.     

定数截尾试验下双参数指数分布刻度参数的EB估计

对于定理截尾试验下双参数指数分布刻度参数的经验Bayes估计问题,用间接EB方法得到其EB估计,计算机模拟例子表明本文所给了估计较好。     

纵向数据非参数混合效应模型的一个局部不变估计

非参数核回归方法近年来已被用于纵向数据的分析(Lin和Carroll,2000)．一个颇具争议性的问题是在非参数核回归中是否需要考虑纵向数据间的相关性．Lin和Carroll (2000)证明了基于独立性(即忽略相关性)的核估计在一类核GEE估计量中是(渐近)最有效的．基于混合效应模型方法作者提出了一个不同的核估计类,它自然而有效地结合了纵向数据的相关结构．估计量达到了与Lin和Carroll的估计量相同的渐近有效性,且在有限样本情形下表现更好．由此方法可以很容易地获得对于总体和个体的非参数曲线估计．所提出的估计量具有较好的统计性质,且实施方便,从而对实际工作者具有较大的吸引力．     

负载分担并联可修系统的可靠性分析

针对负载分担可修的并联系统模型,考虑了控制器可修,修理工多人的情形,并且在将控制器作为关键部件优先维修的规则下,对模型进行了可靠性分析.最后用一个实例,求得一些常见的系统可靠性指标,并结合部件的失效率和修复率进行了深入讨论,在系统不可修时求得其可靠度和平均寿命.     

加权平方损失下伽玛分布族Γ(θ,1/2)参数θ的EB估计

在加权平方损失函数下讨论了伽玛分布族T(θ,1/2)参数θ的经验Bayes(EB)估计,并讨论了EB估计的收敛速度问题,在一定条件下,收敛速度可充分接近于1.