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本文主要研究了一类Sparre Andersen模型,其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang(n) 分布的混合.得到了当初始资金u趋于无穷大时,破产概率ψ(u)的确切表达式和渐近表达式. 相似文献
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定义了一类新的重尾分布族し*(m),并研究了该分布族的若干性质,讨论了在该类分布族下的(非标准)随机游动{Sn}的尾概率的渐近性质,并给出了在风险理论中的应用. 相似文献
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本文主要研究常利率下的 Erlang(2 )风险模型的破产前瞬间盈余分布 ,破产时赤字分布 ,以及它们的联合分布 . 相似文献
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该文研究了均值为负的实值随机游动的阶梯高度及最大值, 在指数估计的条件不满足的情况下,得到了它们分布的局部渐近估计和尾渐近估计, 并将这些结果应用到风险理论中的Sparre Andersen 风险模型上, 得到了一些关于破产概率的新结果. 相似文献
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该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表达式. 相似文献
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Brown运动的逗留时与首中时 总被引:1,自引:0,他引:1
设为中的标准Brown运动,对0<α,记本文求出了X在首中球面之前逗留在Bα内的时间的Laplace变换,在首中之前逗留在Bαb内的时间的Laplace变换以及在首中之前逗留在Bαb内的时间的Laplace变换.作为推论,求出了X关于球面首中时的Laplace变换,逗留在球内总的时间的Laplace变换及逗留在球壳内的总的时间的LaPlace变换. 相似文献
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一类非标准随机游动及其在风险理论中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
考虑一类非标准的随机游动Sn=X1 … Xn,其中Xi(i≥1)为一列独立的随机变量序列,X1的分布函数为G,Xi(i≥2)具有共同的分布函数F.本文主要研究了F与G属于S(γ)族时,非标准随机游动的尾等价式和局部等价式,并给出在风险理论中的一些应用. 相似文献
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尹传存 《数学的实践与认识》1991,(2)
设ξ_1,ξ_2,ξ_3,…,ξ_n 为定义在同一概率空间(Ω,(?),P)上的任意 n(≥2)个正态随机变量,本文给出 a_1ξ_1+…+a_nξ_n(其中 a_1,a_2,…,a_n 均为非零实数)不是正态随机变量,而其任意 r(1≤r≤n-1)个的线性组合均为正态随机变量的一个充要条件,并指出文[1]的结果是本文的一个特例. 相似文献
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OntheMaximumofaBrownianMotionandItsLocationYinChuancun(尹传存)(DepartmentofMathematics,QufuNormalUniversity,Qufu,Shangdong,27316... 相似文献