《数理统计与管理》论文作者服从洛特卡分布的统计分析

本文利用数理统计方法得到了《数理统计与管理》杂志4 ６期中的论文作者数是服从洛特卡公布ｆ（ｙｘ）= ０．８４０５／ｘ３．０６４９的结论，并对这个结论进行了统计分析．     

基于Copula函数TVaR和EVaR的风险评估和资金配置

In this paper,the expressions of tail value of risk(TVaR)and exponential tail value of risk(EVaR)for the total risk portfolio are given,which are splitted into two cases: the bivariate case and the multivariate case according to the number of the insurances.Then the risk contributions of the insurances portfolio and the credit portfolio are also obtained. Further more,for clarifying the above results,a numerical example is given.     

关于再保险效应的注记

本文在Sparre Anderson模型中采用超额损失再保险与成数分保混合的策略,其中成数分保再保险费按照原始条款计算,超额损失再保险费按Esscher保费原则计算。通过调整系数来研究再保险的效应,将调整系数看作自留额水平的函数,证明了在M充分大时保险人的调整系数关于自留额水平M单调增加,在一定程度上有利于保险公司确定更合理的自留额水平M。     

Haezendonck风险度量的修正和优化

在本文中, 我们对Haezendonck风险度量进行了修正. Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量, 它的命名是为了纪念J. Haezendonck, 实际上, Haezendonck风险度量同样是对风险的一种量化, 它在Orlicz空间中研究, 是用一类函数定义的风险度量, 这种风险度量有一些好的性质. 但是在现实生活中, 当风险增大的时候, 损失或收益会相应地变得更大一些. 所以本文从实际出发, 对Haezendonck风险度量进行了修正, 给出了修正Haezendonck风险度量的定义, 并且论证了它的一些性质. 这是对Haezendonck风险度量的推广和改进, 对实际有一定的指导意义.     

On Projection Pursuit Type Density Estimation

ＯｎＰｒｏｊｅｃｔｉｏｎＰｕｒｓｕｉｔＴｙｐｅＤｅｎｓｉｔｙＥｓｔｉｍａｔｉｏｎ＊）ＳｏｎｇＬｉｘｉｎｇ（宋立新）（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓ，ＪｉｌｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ，１３００２３）ＬｕＳｕｊｕａｎ（吕...     

定性资料概率分布的Bayes估计及共Jackknife调整

本文给出了定性资料概率分布的Ｂａｙｅｓ估计方法，证明了它比经典的估计更有效。为了减少偏倚，对其进行了Ｊａｃｋｋｎｉｆｅ调整，使其偏倚的阶数下降到ｏ（１／ｎ＾２）     

竞争风险混合模型的参数估计与检验

本文在独立同分布I型区间删失情形下,研究了竞争风险混合模型中当参数真值是内点时,参数极大似然估计的性质,获得了其强相合性和渐近正态性.在较为宽松的条件下,给出了竞争风险混合模型参数序关系假设检验的检验方法,同时得到了似然比检验统计量及其在零假设下的渐近分布为加权x~2分布,并给出了—个例子并进行了功效比较.     

β-ARCH模型的经验似然推断

研究β-ARCH模型的经验似然估计及相应似然比统计量的渐近性质,证得了相合性和极限分布.     

关于算术,对数,指数,几何平均不等式的概率证法

本用概率方法证明了关于两个相异的正数的几何平均、对数平均、指数平均和算术平均的不等式关系。     

刻度参数同变估计类￡_2中估计的ε-稳定性

本文在平方损失函数下,考虑了刻度参数的最小风险同变估计Tn有关的一般同变估计类￡2=Tn[1+(∑in=1X2i)-12∑in=1ci|Xi|],ci 0中估计的ε-稳定性,同时也对正态分布中刻度参数σ的估计的ε-稳定性作了细致的讨论。