随机利率下相依索赔的离散风险模型的分红问题

本文考虑随机利率下相依索赔的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生,当资产盈余达到边界b时,公司给投保者分发一定红利;考虑预期红利的现值时,假设利率服从一有限状态空间的马尔可夫链,我们得到了破产前预期累积分红所满足的差分方程及特殊索赔情形下预期累积分红现值的精确解析式,并结合实例进行了数值模拟.     

一类马尔可夫骨架过程的强大数定律和中心极限定理

基于马尔可夫骨架过程极限分布的已有研究结果,本文运用波莱尔-康特立引理、更新理论、科尔莫哥洛夫的强大数定律以及独立同分布情形的中心极限定理等重要理论,分别给出了一类马尔可夫骨架过程对应的累积过程满足强大数定律和中心极限定理的充分条件.     

一般形式的连续时间拟生灭过程各种遍历性判定准则

侯振挺、李晓花在 [1]已经讨论了具有某些特殊形式的拟生灭过程各种遍历性 ,我们将在此基础讨论一般形式连续时间拟生灭过程各种遍历性 ,并给出 [1]中连续时间拟生灭过程的指数遍历及多项式遍历的一个新证明 ,该证明给出了具有某些特殊条件下连续时间拟生灭过程遍历性与离散时间拟生灭过程遍历性之间关系 .     

非平稳MDP的期望平均准则

本文考虑的是非平稳MDP的期望平均准则,在弱遍历条件下,用概率及鞅论的方法证明了。∈（0）－最优马氏策略的存在性,作为特例,较好地解决了Feinberg和Park在1994年提及的开问题．     

SG（2,3）上布朗运动的唯一性

本文证明了ＳＧ（２,３）上的强马尔可夫过程在不考虑时间变换ｆ→ｃｔ下,由平移和旋转不变性     

半马氏过程的积分型随机泛函

本文讨论了半马氏过程的积分型随机泛函,求出了“首达”时间的积分型随机泛函公式,并讨论了半马氏过程“正则性”条件,得到了飞跃点积分型随机泛函的两个0—1律     

Q过程的不变分布(Ⅱ)

设E为一个可数集,Q＝(qi,j;j,j∈E)为E×E上的矩阵,满足qi,j≥0(i≠j),∑qi,k=-qii≤∞, i∈E.k≠im为E上的概率分布满足∑miqi=-mjqj,j≤∞, j∈E.i≠j何时存在Q过程,使得m是它的不变分布?这个问题由Williams(1979)作为一个开问题提出.文[15]对全稳定情形,解决了这个问题;本文对单瞬时情形,完整地解决了该问题.     

随机脉冲干扰对B—CKdV方程扭状孤波解的影响

本文利用侯振挺等^[1]提出的马尔可夫骨架过程理论求出了在随机随冲干扰下,B－CKdV方程ut auux bu^2ux ruxx uxxx=0的行波解及其一维分布,并研究了行波解的渐近性质。     

随机广义介质方程的稳定性(英文)

本文研究一类由Wiener噪声驱动的随机广义介质方程,证明了矩指数稳定和依轨道指数稳定.