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倒向随机微分方程解的比较定理 总被引:13,自引:0,他引:13
毛学荣新近将彭实戈和Pardoux关于倒向随机策分方程解的存在性定理推广到非Lipschitz系数情景,此文将彭实戈的比较定理推广到这一情形,主要工具是Tanaka-Meyer公式,Davis不等式和Bihari不等式。 相似文献
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在这篇文章中我们给出了离散时间不完全金融市场中增长最优投资组合的显式表达式,然后用计价单位投资组合法给出了期权的定价。 相似文献