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林建伟 《数学的实践与认识》2014,(21)
在公司资产价值演化服从具有一般跳幅度分布的跳扩散模型下,采用结构化方法研究具有无限到期日公司债券的定价问题,通过微分方程的方法和无套利原理获得了公司债券,股东权益和公司总价值的定价表达式以及最佳违约边界的表达式. 相似文献
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本文考虑具有比例支付交易费用下与汇率挂钩的外币存款产品定价问题.利用无套利原理和Δ-对冲的方法,建立了与汇率挂钩的外币存款产品合约的数学模型,采用偏微分方程方法,获得相应的解定价表达式. 相似文献
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林建伟 《浙江大学学报(理学版)》2018,45(3):320-329
为了更好地处理公司破产重组问题,综合采用结构化方法和最优停时技巧,基于美国破产保护法第十一章,分析了有限到期日公司债券的定价问题,本质上为最优停时问题.用偏微分方程法证明了最佳破产边界的存在唯一性和单调性,得到了公司策略债务支付息票的显式表达式.数值结果表明:在美国破产保护法第十一章下,公司的破产率更高,股东可通过提前宣布破产而获益,而债权人能否获益依赖于谈判因子和谈判费用. 相似文献
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研究了不同热处理次数、热处理温度、热处理时间和真实应变对 Nb50 wt%Ti 与 Nb46.5wt%Ti 合金 Jc 的影响.研究结果表明,适度升高热处理温度,增加最终真实应变,对 NbTi合金获得高 Jc 是有利的.经三次 420℃×40h 时效热处理的 Nb50%wtTi(Nb46.5 wt%Ti)合金,在5T 外场下,最佳 Jc 值达到3100 A/mm^2(3000A/mm^2). 相似文献
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利用类比方法引入计算平面涡旋电场强度的一般表达式,举例计算了圆形、矩形域时变磁场激发的涡旋电场。 相似文献
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