更新模型中的Schmitter问题

Schmitter问题是指在期望和方差固定的条件下，求出使得破产概率最大（小）的索赔分布，F．De Vylder讨论了古典风险模型的情况，本文讨论了更新风险模型的情况，推广了其结果。     

关于破产概率函数的可微性的注

本文对风险理论中的经典风险过程和带干扰复合Poisson过程的破产概率函数的可微性进行了讨论,指出了过去在这个问题上存在的一些问题,并对Embrechts(1994)文献中有关绝对连续性和完全单调性问题的证明中错误予以改正。     

The dividend function in the jump-diffusion dual model with barrier dividend strategy

A dual model of the perturbed classical compound Poisson risk model is considered under a constant dividend barrier. A new method is used in deriving the boundary condition of the equation for the expectation function by studying the local time of a related process. We obtain the expression for the expected discount dividend function in terms of those in the corresponding perturbed compound Poisson risk model without barriers. A special case in which the gain size is phase-type distributed is illustrated. We also consider the existence of the optimal dividend level.     

单层石墨烯杨氏模量的理论模型

石墨烯力学性能的研究对其在半导体技术中的应用是十分重要的,本文基于半连续体模型并结合石墨烯纳米结构特性,通过对原子的描述构建了石墨烯形变分量和位移分量的新关系,从而给出了单层石墨烯结构形变能,并计算了不同尺寸单层石墨烯的杨氏模量值.通过对不同方向杨氏模量的分析,讨论了单层石墨烯的手性行为.结果表明:随着尺寸的增加,单层石墨烯两个方向的杨氏模量分别趋于0.746 TPa和0.743 TPa,当尺寸相同时,两方向杨氏模量的最大差值不超过0.003 TPa,此结果与文献报道结果相符.在小应变情况下,单层石墨烯薄膜呈各向同性,且薄膜尺寸变化对该特性影响不大.该计算结果对研究石墨烯的其它力学特性提供一定的参考价值.     

一类具有正跳的Lévy过程的一个极值分布

本文利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lvy过程的一类极值分布间的关系,求得了该极值分布的表达式。     

生灭过程的漂移

<正> 研究漂移(Excursion)的文章很多,如[1]和[2],但多侧重于考虑布朗运动和一般马氏过程.本文将在[3]和[4]的基础上对生灭过程研究漂移问题,所用定义及符号与[3]和[4]一致.     

马氏链的Excursion

本文将生灭过程的Excursi一文的结果推广到一般马尔可夫链的情形。     

保费依赖向后重现时间过程风险模型的破产概率上界(英文)

本文研究带利率的风险模型,它的索赔计数过程是一个更新计数过程,保费收入依赖于向后重现时间过程.通过鞅方法和递推技术,得到破产概率的两个指数型上界.最后,还研究了几个具体的例子,并且给出上界的数量比较.     

《随机过程论──基础·理论·应用》一书出版

《随机过程论──基础·理论·应用》,胡迪鹤著,武汉：武汉大学出版社,２０００年４ 月出版．页码：６８５贝,定价：３２元． 随机过程,作为数学中概率论的一个重要分支,即使从俄国数学家Ａ．Ａ．Ｍａｒｋｏｖ于１９０７年发表的论文算起,也己有近百年的历史了．随机过程是对伴随着时间演进的随机现象的数学抽象．如果时间在某个时间集合Ｔ（例如,Ｔ＝（－∞,＋∞）,（０,＋∞）,｛０,１,２,…｝等）中流逝,对Ｔ中的每个时间ｔ,都有一个随机变量Ｘ（ｔ）与之对应,那么随机变量的集合Ｘ＝｛Ｘ（ｔ）,ｔ∈Ｔ｝就称为一个随…     

关于古典风险模型的一个联合分布

本文主要讨论古典风险模型矿产瞬间前的余额，破产时的赤字，破产前的最大余额，最后一次破产前的最大余额等的联合分布。