相对于A的螺形映照的齐次展开式估计

运用k(k为自然数)阶零点的概念,给出了复Banach空间中相对于A的螺形映照f(x=0是f(x)-x的k+1阶零点)的齐次展开式的第k+1到2k项的估计结果.     

中立型无穷时滞积分微分方程的周期解与稳定性

考虑了如下中立型周期微分系统ddtx(t)-∫t-∞B(t,s)x(s)ds=A(t,x(t))x(t)+∫t-∞C(t,s)x(s)ds+g(t,x(t-τ))+b(t)的周期解存在性及其稳定性问题,给出其周期解存在的充分条件.     

Heston随机波动率模型下的动态投资组合

应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并给出一些数值计算结果分析了市场参数对最优投资策略的影响.     

基于时间序列的网络安全态势预测方法的研究

互联网上每天充斥着大量入侵与攻击事件,已经严重威胁到网络安全,如何把握网络目前安全态势并预测其发展趋势已成为国内外网络应急响应的热点研究内容之一.根据网络安全事件发生的统计规律性,分别研究了基于时间序列的神经网络和灰色系统理论对未来一段时间内的安全事件数量进行预测的方法,并在此基础上对未来的安全态势进行评估,从而得知网络的整体安全运行状况,有效指导了管理员对网络安全的控制.     

具有人为故障的人-机系统的可靠性分析

介绍了一个具有人为故障的人-机系统的可修复模型,利用算子半群理论证明了新模型系统解的存在唯一性和指数型稳定性.另外,当故障率λ_0→∞时,系统的瞬态可用度逼近弱解系统瞬态可用度.即,新模型系统逼近原模型弱解系统.     

完全3- 一致超图的一类填充问题和覆盖问题

设Γ 是一些单t- 一致超图的集合. 填充设计P_λ(t, Γ, v) (或覆盖设计C_λ(t, Γ, v)) 是一个二元有序组(X, B), 其中X 是完全t- 一致超图λK_v^(t) 的顶点集, B 是λK_v^(t) 的一些子超图的集合, 要求每个子超图都同构于Γ 中的某一个超图, 每个子超图称为是一个区组, 并且满足λK_v^(t) 中的每一条边至多(或至少) 含在B 的λ 个区组中. 给定参数t, v, λ, Γ, 填充设计P_λ(t, Γ, v) 的最大可能的区组数称为填充数, 记为d_λ(t, Γ, v); 覆盖设计C_λ(t, Γ, v) 的最小可能的区组数称为覆盖数, 记为C_λ(t, Γ, v). 本文将确定Γ 中仅含超图K₄⁽³⁾ + e 时的d_λ(t, Γ, v) 和C_λ(t, Γ, v) 的精确值.     

通胀风险下基于HARA效用的DC型养老金计划

通货膨胀是养老基金管理过程中最直接最重要的影响因素之一. 假设通胀风险由服从几何布朗运动的物价指数来度量, 且瞬时期望通货膨胀率由Ornstein-Uhlenbeck过程来驱动. 金融市场由n+1种可连续交易的风险资产所构成, 养老基金管理者期望研究和解决通胀风险环境下DC型养老基金在累积阶段的最优投资策略问题, 以最大化终端真实财富过程的期望效用. 双曲绝对风险厌恶(HARA)效用函数具有一般的效用框架, 包含幂效用、指数效用和对数效用作为特例. 假设投资者对风险的偏好程度满足HARA效用, 运用随机最优控制理论和Legendre变换方法得到了最优投资策略的显式表达式.     

借贷利率限制下资产-负债管理问题的均值-方差模型

将负债过程和借款利率限制引入投资组合优化问题中,并建立该问题的均值-方差模型.通过引入拉格朗日函数并应用拉格朗日对偶定理得到一个等价的新的优化模型,然后应用动态规划原理得到了最优投资策略和有效前沿的解析表达式.算例解释了所得结论.     

基于最大长度区间的区间权重向量标准化方法

区间权重向量在不确定多准则决策分析和AHP中都发挥重要作用,鉴于区间权重向量的不确定性,区间权重向量的标准化问题成为研究的一个热点.在相关研究的基础上,提出基于最大长度区间的区间权重向量标准化方法.首先为了更好理解标准化权重向量,给出标准化区间权重向量的一个等价命题;其次,提出简便的标准化区间权重向量的判定方法,并提出不同情形下,通过调整最大长度区间的区间权重向量的标准化方法;最后,通过算例及与其他方法的对比,说明该方法是简便有效的.     

场反向等离子体环加热和转移实验

使用场反向θ箍缩所产生的等离子体环,通过线圈端部场线重连变化,使等离子体环得到轴向激波加热和压缩。等离子体环从形成区以7×10~6cm/s的速度向约束区转移。加热后的电子温度Te≤34eV,在约束区的存在时间约为150μs。