上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟

上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率;2)当模拟次数为1000时,蒙特卡罗方法的效率一致地高于B-S-M模型,并且除了对偶变量技术的拟蒙特卡罗其他模型的精确度也都高于B-S-M模型;3)B-S-M模型和蒙特卡罗模拟方法都可以较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权价格。这些研究将为今后期权定价模型的发展和完善提供必要的参考和指引。     

一种基于间歇性正比于系统参量的脉冲微扰控制混沌方法

提出了用间歇性正比于系统参量的脉冲微扰控制混沌方法.用此法分别研究了一维和二维离散混沌系统的控制,获得了稳定的2ⁿP,2ⁿ*3^mP序列和128P,192P的高周期轨道.分析表明,对于一维逻辑斯谛映象的混沌控制,间歇性正比于系统参量的脉冲微扰法与间歇性正比于系统变量的反馈控制法是等效的. 关键词：     

马氏调制费率的带干扰风险模型

考虑了一类具有马氏调制的带干扰连续时间风险模型,得到了该模型下其条件Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,Laplace变换及渐近解.在两状态情形下,当索赔额的分布为有理数情况时得到了条件Gerber-Shiu折现罚金函数的具体表达式并给出了数值例子     

PATHS AND CYCLES EMBEDDING ON FAULTY ENHANCED HYPERCUBE NETWORKS

Let Qn,k(n≥3,1≤k≤n-1) be an n-dimensional enhanced hypercube which is an attractive variant of the hypercube and can be obtained by adding some complementary edges,fv and fe be the numbers of faulty vertices and faulty edges,respectively.In this paper,we give three main results.First,a fault-free path P [u,v] of length at least 2n-2fv-1(respectively,2n-2fv-2) can be embedded on Qn,k with fv+fe≤n-1 when d Qn,k(u,v) is odd(respectively,d Qn,k(u,v) is even).Secondly,an Qn,k is(n-2) edgefault-free hyper Hamiltonian-laceable when n(≥3) and k have the same parity.Lastly,a fault-free cycle of length at least 2n-2fv can be embedded on Qn,k with fe≤n-1 and fv+fe≤2n-4.     

浙江省患病凡纳对虾副溶血弧菌的分离、鉴定及毒力基因分析

对浙江省发病凡纳对虾进行了弧菌分离、鉴定, 对分离菌株进行了API-20E生化鉴定, 不耐热毒素基因tlh、致病基因tdh、trh和毒力基因pir的PCR检测, 以及高致病性副溶血弧菌对小鼠致病性研究结果显示, 150个分离菌株中共检出tlh基因菌株61株(40.67%), ap阳性菌株21株(14.00%); 189个固定样品中检出副溶血弧菌阳性样品108个(57.14%), ap阳性样品24个(12.70%); 所有tlh阳性样品中均未检出tdh、trh毒力基因; ap阳性副溶血弧菌灌胃小鼠死亡率为20%, 且其培养上清液有弱溶血效价. 表明副溶血弧菌在浙江省凡纳对虾弧菌感染中占有重要地位, 高致病性副溶血弧菌在副溶血弧菌中占较高比例, ap阳性副溶血弧菌对小鼠具有一定毒力和溶血性.     

INHERITANCE OF DIVISIBILITY FORMS A LARGE SUBALGEBRA

Let A be an infinite dimensional stably finite unital simple separable C^*-algebra.Let B■A be a stably(centrally)large subalgebra in A such that B is m-almost divisible(m-almost divisible,weakly(m,n)-divisible).Then A is 2(m+1)-almost divisible(weakly m-almost divisible,secondly weakly(m,n)-divisible).     

基于Green-Naghdi模型与三相延迟模型的耦合热弹性波传播

研究了基于G-N模型与三项延迟模型的热弹性波的传播特征.在各种广义热弹性理论中,热位移概念的引入使得G-N模型具有独特性质而引起广泛的关注和应用.基于G-N模型,最近一个三相延迟模型被提出.主要研究了这两种模型下第一和第二声波(耦合热弹性波)的色散和衰减特性,分析了温度场和位移场在两种模型下的振幅比和相位差.结果发现三...     

作为细胞微载体的明胶基缓释微球的制备

用改良的乳化冷凝法制备载牛血清蛋白(BSA)的大粒径明胶微球. 结果表明, 明胶水溶液的质量分数为25%、水相与油相体积比3∶20、搅拌速度300 r/min、交联剂用0.1 mL质量分数为25%的戊二醛、 表面活性剂用0.1 g span-80为制备平均直径约250 μm明胶微球的理想条件. 所制备微球的后处理方法不同, 则明胶微球的表面形貌也不同, 细胞粘附率不同. 空白明胶微球在体外可以完全降解, 载BSA的明胶微球对BSA具有良好的缓释性, 释放时间可长达30 d. 显微镜观察成纤维细胞在明胶微载体上生长良好.     

非线性混合似变分不等式的扰动近似点-投影算法

In this paper we introduce a new perturbed proximal-projection algorithm for finding the common element of the set of fixed points of non-expansive mappings and the set of solutions of nonlinear mixed variational-like inequalities. The convergence criteria of the iterative sequences generated by the new iterative algorithm is also given. Our approach and results generalize many known results in this field.     

GM(1,1)模型灰色作用量的优化

通过把GM(1,1)模型中的灰色作用量b改进为动态的b_1+b_2k,从而构建了对灰色作用量优化的GM(1,1)模型.通过实例的验证以及与GM(1,1)模型对比,发现优化的GM(1,1)模型的模拟精度和预测精度均较高.