分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价

本文假定股票价格过程服从分数跳一扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式．     

随机利率下服从分数O-U过程的二元期权定价

本文考虑在扩展的Vasicek模型和分数O-U过程驱动下的二元期权定价问题。运用拟鞅方法,得到了在随机利率情形下,股票价格在分数O-U过程驱动下的二元期权的定价公式。     

Variational iteration method for solving compressible Euler equations

This paper applies the variational iteration method to obtain approximate analytic solutions of compressible Euler equations in gas dynamics.This method is based on the use of Lagrange multiplier for identification of optimal values of parameters in a functional.Using this method,a rapid convergent sequence is produced which converges to the exact solutions of the problem.Numerical results and comparison with other two numerical solutions verify that this method is very convenient and efficient.     

Nonchaotic random behaviour in the second order autonomous system

Evidence is presented for the nonchaotic random behaviour in a second-order autonomous deterministic system. This behaviour is different from chaos and strange nonchaotic attractor. The nonchaotic random behaviour is very sensitive to the initial conditions. Slight difference of the initial conditions will generate wholly different phase trajectories. This random behaviour has a transient random nature and is very similar to the coin-throwing case in the classical theory of probability. The existence of the nonchaotic random behaviour not only can be derived from the theoretical analysis, but also is proved by the results of the simulated experiments in this paper.     

粗集理论中等价关系的交与并运算

粗集理论是当前计算机学科中的一个热点问题,它应用于数据挖掘等领域,等价关系是粗集理论中的一个重要概念,本文主要研究了等价关系的交并运算,建立了等价关系对于交并运算的代数结构。     

基于分数布朗运动的具有信息影响的投资组合期权定价

假设标的资产价格服从分数布朗散运动,其价格跳跃度服从复合Poisson分布,采用拟鞅定价的方法,得到了具有信息影响的投资组合的期权定价公式.     

股价服从指数O-U过程的多点重置期权定价

本文在风险中性定价原则下,得到了股价服从指数O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程的n个重置日期m个执行价格的重置期权定价,又在利率服从扩展Vasicek模型下,得到了n个重置日期m个执行价格的重置期权定价.     

具有信息的最优投资组合

证券市场的将来是未知的.投资者只能依据所掌握的信息作出相应的投资策略.事实上,信息对投资组合的影响是各种各样的.考虑多个时期有信息作用的投资组合策略问题,建立了有信息影响的最优投资组合的凸规划模型,得到了模型的最优解及其极限,并给出了一些投资组合受信息作用的情形.     

模n剩余类环零因子图的一些性质

模n剩余类环Z_n的零因子图记为Γ(Z_n),其顶点为Z_n的所有非零零因子,两个不同的顶点x与y有一条边相连当且仅当xy=0.对Γ(Zn)和(?)的欧拉性及一笔画性进行了探讨,完全确定了当n为何值时,Γ(Z_n)和(?)为欧拉图或是一笔画图.     

基于正态逆高斯分布的篮子违约互换定价

主要讨论单因子模型的篮子型信用违约互换定价.目的是寻找一个快捷的方法来处理违约相关问题.采用了正态逆高斯分布对违约时间进行建模,得到了违约时间分布和篮子违约互换定价公式的半分析表达式,进一步地讨论了常数因子荷载扩展到随机因子荷载的情形.最后用数值模拟方法对比了正态分布和正态逆高斯分布两种模型下首次违约互换的价格.