双无限环境中马氏链的强极限定理

在双无限环境中马氏链的过程矩满足一定的条件下,通过停时和鞅收敛定理,得到双无限环境中马氏链的一类强极限定理.     

基于模糊C-OWG算子的模糊DEA模型求解

把Yager和Xu提出的连续区间数据OWG(C-OWG)算子进行拓展,定义了模糊C-OWG(FC-OWG)算子,并研究了它的一些性质.在保持数据一致性的前提下,基于FC-OWG算子,研究了模糊数据包络分析(FDEA)模型向确定型DEA模型的转化问题,并进行了求解.实例表明,新方法计算简单、可行且有效.     

医学干预措施成本效用马尔可夫模型的不确定性分析

医学干预措施的成本效用分析中存在着许多不确定性因素,进行医学干预措施成本效用分析时应考虑这些不确定性因素的影响,概率灵敏性分析可定量研究不确定性因素对结果的影响.本文使用蒙特卡罗模拟方法,以医学实例探讨了考虑人群差异和参数不确定性时医学干预措施的成本效用分析.结果显示,全髋关节置换术病人成本效用马尔可夫模型,在考虑人群差异和参数不确定性时所得的成本效用指标平均值与固定值法计算的结果十分接近,提示该模型具有良好的稳健性,这为模型的实际应用提供了依据.     

分数布朗运动驱动的期权定价模型及其风险特征

分数布朗运动由于具有自相似或长记忆等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具。通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了Ito型分数Black-Scholes市场;随后基于拟鞅定价方法,求解了分数风险中性测度下的期权定价模型;进而放松执行价格为固定值的假定,研究了股价和履行价共同受分数布朗运动驱动的期权定价模型。数值模拟研究表明,长记忆参数值越大,对投资者和券商的避险策略越有利。     

我国期铜市场流动性与货币供给关系的实证研究

流动性是期货市场基本功能得以实现的重要保证,充足的流动性有利于提高期货市场的运行效率。货币是一种最重要的"流动性载体",货币供给数量的多少能够为整个社会经济提供更多的流动性或紧缩流动性。本文在提出衡量我国期货市场流动性指标的基础上,对我国期铜市场流动性和M2间的关系进行了实证研究,实证表明M2的持续增加在总体上提高了期铜市场的流动性,同时也加大了期铜市场流动性的波动。     

马尔可夫过程在医学干预措施成本效用分析中的应用

马尔可夫过程(Markov Process)是由一种状态转移至另一种状态的随机过程。本文探讨了医学干预措施成本效用分析中马尔可夫状态转移模型构建和模型参数的确定方法,并以全髋关节置换术为例,将具有吸收状态的离散马尔可夫过程应用于医学干预措施成本效用分析。结果表明,利用模型得出的预测结果与目前的医学认识和临床实际相符,提示应用离散马尔可夫过程预测医学干预措施成本效用是可行的。     

液相色谱-串联质谱法测定牛奶中11种真菌毒素残留量

采用液相色谱-串联质谱法测定牛奶中11种真菌毒素的残留量。样品经乙腈沉淀蛋白和提取,正己烷脱脂,无水硫酸钠干燥,M160型多功能净化柱净化。以Agilent Eclipse XDB-C18色谱柱为分离柱,以不同体积比的水和甲醇混合液为流动相进行梯度洗脱,采用多反应监测模式检测。11种真菌毒素的质量分数均在4.0μg·kg-1以内与其峰面积呈线性关系,方法的检出限(3S/N)在0.001~0.006ng之间。加标回收率在60.1%~95.2%之间,测定值的相对标准偏差(n=6)在3.2%~9.6%之间。     

基于超高效合相色谱技术的保健食品中肉碱对映体拆分和测定方法研究

建立了一种超高效合相色谱（UPC2）拆分肉碱对映体及测定其在保健食品中含量的分析方法。试样经无水乙醇超声提取,提取液经衍生化后,采用Acquity Trefoil CEL1手性色谱柱（3.0 mm × 150 mm,2.5 μm）分离,以超临界CO2和氨水甲醇溶液（1∶99,体积比）为流动相梯度洗脱,2种肉碱对映体的分离效果最好。结果表明,右旋肉碱（D-肉碱）和左旋肉碱（L-肉碱）在0.50～20.00 mg/L范围内线性良好,相关系数（r2）大于0.999,方法定量下限（S/N = 10）均为25 mg/kg;3个加标水平下的回收率为86.0%～110%,相对标准偏差（RSD）为4.3%～7.0%。应用该方法测定10份市售保健食品中D-肉碱和L-肉碱的含量,结果显示,10份保健食品中均未检出D-肉碱,检出L-肉碱的含量均达到标签值的96%～102%。该方法具有分析速度快、分离效果好、重现性好、有机溶剂用量少等特点,可为手性药物开发、使用及相关法规的制定提供科学支撑。     

我国经济增长与利用外资的变结构协整分析

本文分析了我国利用外资与经济增长之间的关系。运用协整分析方法,考虑数据结构突变的可能性,本文研究发现,对结构突变的数据序列,恩格尔—葛兰杰检验没有检测到协整关系;通过设定虚拟变量,成功检测到该协整关系,并建立误差修正模型。基于现有数据的实证结果表明我国经济增长与利用外资之间的协整关系在1997年发生了变化。     

基于气温指数的我国天气衍生品定价研究

本文以时间序列分析中的ARMA模型和均值回复模型为基础,依据不同的纬度自北向南依次选取了北京、南京、杭州和广州作为合约城市,基于四城市1951-2011年的历史气温数据对各模型参数进行估计,并运用蒙特卡洛模拟定量检验各模型对我国天气衍生品定价的适应性。研究表明:基于日波动率的均值回复模型在预测准确性以及对不同基线温度的适应性方面要优于基于月波动率的均值回复模型和ARMA模型,更适合我国天气衍生品的定价;不同的基线温度对于各模型的预测准确率有较大的影响,因此我国在推出天气衍生品时如果考虑冬夏季月份设置不同的基线温度,那么冬季基线温度不宜过低,夏季基线温度不宜过高。