排序方式: 共有26条查询结果,搜索用时 672 毫秒
1.
至多一个变点的Γ分布的统计推断 总被引:1,自引:2,他引:1
对至多一个变点的Γ分布,即X1,…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,Xk0 i.i.d~Γ(x;ν1,λ1),Xk0+1,…,Xn i.i.d~Γ(x;ν2,λ2),其中k0未知,称k0为该序列的变点.借助Gauss过程理论和滑窗方法,利用第一型极值分布逼近本文提出的统计量的分布,给出了检测变点k0的程序和变点的区间估计.最后对文中提出的统计量进行模拟并分析. 相似文献
2.
对至多只有一个跳-斜度变点的模型,利用滑窗方法研究了独立误差分布条件下变点估计的强、弱相合性,以及强、弱收敛速度等统计推断问题. 相似文献
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
根据上证国债指数收盘价数据的特征,对其收益率序列建立误差分布为正态、GED和t分布的ARMA—GARCH模型.比较不同分布条件下的拟合效果,得出误差分布为GED和t分布时,模型的拟合效果优于误差分布为正态分布的情况.应用交叉验证法对预测效果进行比较,得出误差分布为t分布的ARMA—GARCH模型预测效果最优.同时,在模... 相似文献
10.
Γ分布参数变点的非参数统计推断 总被引:2,自引:0,他引:2
对至多一个变点的Γ分布,即X1,…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,X[nτ0]i.i.d-Γ(x;ν1,λ1),X[nτ0]+1,…,Xni.i.d-Γ(x;2ν,λ2),其中τ0未知,称τ0为该序列的变点.利用累积和方法给出了检测变点τ0位置的程序,并给出了变点τ0估计^τ的强相合性和强收敛速度. 相似文献