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多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价 总被引:3,自引:0,他引:3
讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价,首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价,然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式. 相似文献
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分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价 总被引:23,自引:0,他引:23
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权的定价公式。 相似文献
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分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价 总被引:15,自引:0,他引:15
本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 . 相似文献
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在由具有任意Hurst参数H ∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上, 运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题. 相似文献
5.
Let X = {X(t),t <σ} (σ is lifespan) be a birth and death process with explosion whose characteristic triple (Mα,MC,MD) of MX in terms of (α, C, D) and M. This means that a lot of given birth and death processes can be embedded in one and the same birth and death process. If κ∈ E and M = {κ},we decompose X into κX, κ∈ E. 相似文献
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假设无风险利率是随机利率,在考虑基础变量-无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下重设型卖权的定价公式。 相似文献
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