排序方式: 共有4条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
对多个资产收益率的协方差矩阵建立动态模型是一个非常重要的问题。本文就近些年来该方面研究的一些主要进展进行了综述,特别地介绍了几种基于数据降维技术发展起来的能够适用于高维情形的多元GARCH模型,另外,对于多元波动率的模型诊断与比较方法以及条件协方差矩阵的预测等方面的研究成果也作了分析。 相似文献
2.
教育收益率估计方法的比较 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对教育经济学中个人教育投资明瑟收益率的估计方法进行了比较研究,特别是引入了部分线性回归模型对明瑟收益率进行估计的方法,并且通过广义似然比检验对常规明瑟模型中的参数形式进行了检验。 相似文献
3.
4.
本文利用资产价格的极差序列,基于常规GARCH模型的框架,构造了一类关于波动率的新模型,即GARCH-R模型以及能够表达波动率变化非对称性特性的AGARCH-R模型。利用上证综合指数日收益率及相应的高频数据,通过比较不同模型对波动率以及VAR的预测效果,揭示了这种包含了极差信息的新的模型比传统的GARCH类模型的预测效果具有显著的优势。 相似文献
1