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1.
本文研究了赋权分数桥
dXt=-
α(
Xt)/(
T-
t)
dt+
dBta,b,0≤
t <
T,中未知参数
α>0的参数估计问题,其中
Ba,b是参数为
a>-1,|
b|<1,|
b|≤
a+1的赋权分数布朗运动.假设对随机过程
Xt进行离散观测
ti=i△
n,i=0,…,
n,且
Tn=
n△
n.本文构造了
α的最小二乘估计
αn,证明了当
n→∞时,
αn依概率收敛到
α.
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