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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 375 毫秒
1.
考虑了一类具有马氏调制费率的复合Poisson-Geometric过程风险模型,充分利用盈余过程的强马氏性,得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并进一步在两状态情形下,当理赔额的分布为指数分布时得到了第一个预警区的一个条件矩母函数的具体表达式以解释结果.需要特别指出的是,所研究模型的盈余过程不具有平稳增量性,只能充分运用盈余过程的强马氏性,研究了一类具有马氏调制费率的复合Poisson-Geometric过程风险模型的预警区问题,丰富了保险公司对预警区问题的研究,对保险公司考虑财务预警系统以及保险监管部门设计某些监管指标系统具有一定的参考指导价值.  相似文献   

2.
本文研究了在随机环境下风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了破产前盈余的分布和描述破产严重性的预警区的分布, 推广了已有结果.  相似文献   

3.
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响.  相似文献   

4.
该文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,此模型保费收入过程是复合Poisson过程, 索赔次数过程是复合Poisson-Geometric过程. 充分利用盈余过程的强马氏性和全期望公式,得到了赤字分布的积分表达式, 进而得到了单个预警区和总体预警区的矩母函数的表达式.  相似文献   

5.
复合系统研究是系统科学的一个前沿方向,复合系统诊断预警就是评价其发展水平和发展程度并对其发展进行动态监测。面对这样的一个科学问题,很难用一种方法进行分析研究。因此,本文运用多种数理统计方法综合分析复合系统诊断预警:应用主成分分析法看复合系统综合发展水平;应用回归分析进行系统协调性分析;诊断预警警限分析主要采用多指标综合评价指数法。最后结合江苏实例进行实证分析,得到合理的结论。  相似文献   

6.
针对具有不确定情景预测信息的台风灾害应急决策问题,提出一种同时考虑事前预警措施和事中应急响应措施的两阶段决策方法。该方法中,首先考虑决策者的风险规避行为,通过计算各应急响应措施的实施效用来确定针对不同预警措施和灾害情景下的最优应急响应措施;其次考虑决策者的后悔规避行为,计算任意两个预警措施相比较的后悔—欣喜值,并通过最大熵法将不确定情景的区间概率转化为点概率;在此基础上,计算出各预警措施的综合后悔—欣喜值及排序值,并最终确定第一阶段的最优预警措施和第二阶段针对各灾害情景的最优应急响应措施。最后,通过算例研究和对比分析说明该方法的可行性和有效性。  相似文献   

7.
杭州市水环境安全评价与预警模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
水环境安全预警是城市水资源安全利用过程中不可或缺的一个重要环节.根据"压力-状态-响应"(PSR)模型,在充分考虑杭州市水环境实际状况的基础上,构建杭州市水环境安全评价指标体系;运用物元模型和可拓评价方法建立杭州市水环境安全预警模型.对杭州市历年的水环境实际样本数据进行分析与整理,利用预警模型对杭州市水环境安全现状进行评价,指出了影响杭州市水环境安全的恶化因素,对未来状况作出预警分析,并提出杭州市水环境安全的保障建议.  相似文献   

8.
提出并确定了哈尔滨市水资源可持续利用预警指标的警度.利用反馈法确定了预警指标的警限,采用2次检验的方法对其预警有效性进行了检验,设计了预警信号灯系统,并对哈尔滨市水资源可持续利用进行监测预警;运用支持向量机的方法预警指标值进行预测,对哈尔滨市水资源可持续利用进行趋势预警,包括单指标趋势预警和多指标趋势预警,进而获得了趋势预警的结果.  相似文献   

9.
宏观经济监测预警系统(Ⅳ)   总被引:1,自引:0,他引:1  
§4  预警信号系统 本讲座开始时即已提及,对于宏观经济运行的动态进行预警,是对经济运行中不正常状态进行及时调控,使经济运行正常发展的重要手段.而预警信号系统是实现此一目的的工具.建立一个科学合理的宏观经济预警系统的基本步骤如下: (1)选取预警指标 (2)确定预警界限 (3)输出预警信号 (4)预警信号分析 本节将按以上次序介绍各步的内容. §4.1预警信号的选取 建立预警信号系统最重要的任务是选择一组反映经济发展状态的敏感性指标来建立预警指标体系.预警指标应能在不同方面反映国民经济的发展规模、发展水平和发展速度,入选的预警…  相似文献   

10.
科学预防高校突发事件发生对维护高校乃至社会稳定具有重要意义。为建立和完善预警机制,提高应急管理能力,本文针对高校突发事件监测预警复杂性,提出一种预警评估新方法。该方法首先采用Delphi法建立预警评估的指标集,并将Delphi和AHP方法集成(DelphiAHP)来确定各指标权重;在预警评估阶段采用加权集值统计法(weighted set valued statistics, WSVS),避免了以往评价中采用点估计所带来的不准确性。最后,以学生公寓突发火灾事件为例表明,采用该模型确定预警等级并进行预警发布具有可行性与有效性。  相似文献   

11.
We consider a continuous time risk model based on a two state Markov process, in which after an exponentially distributed time, the claim frequency changes to a different level and can change back again in the same way. We derive the Laplace transform for the first passage time to surplus zero from a given negative surplus and for the duration of negative surplus. Closed-form expressions are given in the case of exponential individual claim. Finally, numerical results are provided to show how to estimate the moments of duration of negative surplus.  相似文献   

12.
汪荣明  吴贤毅 《东北数学》2006,22(3):299-305
In this paper, we examine further annuity-due risk model presented by Cai (Probability in the Engineering and Informational Sciences, 16(2002), 309-324). We consider the computation for the distribution of duration of first negative surplus and the algorithm is shown for calculating probability that ruin occurs and the duration of first negative surplus takes any nonnegative integers values. Numerical illustration for the main result is given.  相似文献   

13.
关于古典风险模型的一个联合分布   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文主要讨论古典风险模型矿产瞬间前的余额,破产时的赤字,破产前的最大余额,最后一次破产前的最大余额等的联合分布。  相似文献   

14.
In this paper, we study the risk model with Markovian arrivals where we allow the surplus process to continue if the surplus falls below zeroWe first derive expressions for the severity of ruinThen by using the strong Markovian property of a two-dimensional Markov process and the expression for the severity of ruin, we obtain the Laplace transform of the total duration of negative surplus.  相似文献   

15.
In the dual model, we allow the surplus process to continue if the surplus falls below zero. By introducing the renewal measure of the defective renewal sequence constituted by the zero points of the surplus process, we obtain the probability of hitting the zero point. Further, we derive formulae for the Laplace transform, expectation and variance of total duration of negative surplus and present some examples with an exponential individual jump amount distribution. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   

16.
在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利率复合Poisson-Geometric风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义.然后,利用盈余过程的强马氏性推导出了首个预警区的条件矩母函数所满足的积分方程,并进一步在保费额和索赔额都服从指数分布的情形下得出了其解析解.  相似文献   

17.
考虑带随机利率,负索赔是随机变量的复合二项养老保险模型。通过引入调节系数,得出破产概率的上界。进一步分析了破产前盈余分布和破产持续时间概率,并获得了递推公式。  相似文献   

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