养老保险的随机赔偿模型

本文引入了Hoem模型中的随机普通保险项。利用计数过程的理论和鞅论，得到了状态准备金的计算公式及其所满足的随机微分方程以及特定环境下的Thiele微分方程，从而计算出个人账户的退休金净赔偿率。     

可控和稳定视阈下城镇职工养老保险发展分析

以上海市老龄化、高龄化和"渐富快老"趋势日益显著为背景,按照基金收支平衡原则,在分析影响上海市城镇职工养老保险基金收入和支出因素基础上,应用灰色关联度方法选取影响因素,通过GM(1, N)模型建立微分方程进行可控性和稳定性分析.结果表明上海市城镇职工养老保险基金收入和支出是可控的和稳定的,要想保证基金在可控性范围内平稳运营,必须遵循系统论的规则,促进系统内各要素优化配置,通过控制人口机械增长率、扩大城镇职工参保率、提高缴费基数、适当降低养老金替代率等途径,实现养老保险制度的可持续发展.     

随机Gilpin-Ayala互惠模型研究

采用M-矩阵及Liapunov函数等方法,研究了随机Gilpin-Ayala互惠模型解的稳定性,并给出若干随机Gilpin-Ayala互惠模型的正平衡解稳定的充分条件.同时修正了文献-《Stability of Stochastic Gilpin-Ayala competition Models》的若干错误.     

引入随机利率的养老保险破产问题

考虑带随机利率,负索赔是随机变量的复合二项养老保险模型。通过引入调节系数,得出破产概率的上界。进一步分析了破产前盈余分布和破产持续时间概率,并获得了递推公式。     

信号交叉口随机控制延误模型研究

信号交叉口延误是评价城市道路运行效率和服务水平的重要度量.通过推导首次提出城市平面信号交叉路口另一类随机控制延误模型.与文献相比,从形式来看该模型计算起来更简便,且计算出的延误时间与文献延误模型计算时间比较相差甚微,实例与仿真证明该模型操作性强可用度高.     

一种染色体随机分配模型研究

研究了一种单细胞生物的分裂遗传过程.根据其遗传方式,构建了基于超几何分布的染色体随机分配模型,利用马尔可夫链的性质求出非吸收态被两个吸收态吸收的平均时间和概率,并得出其存在无穷多个平稳分布的结论.该结论的生物学意义为:无论父代中的标记染色体有多少条,该细胞分裂传递的遗传趋势是必然出现纯化.最后的数值分析验证了该结论的正...     

随机级联α模型的研究

对随机级联模型作了较为仔细的研究,讨论了间歇指数对基元分割数λ的依赖性,并提出了分割数M不等于基元分割数的整数次方时计算矩的方法。发现,单一基元分割数λ的模型不满足分形所要求的:对任意整数M都成立反常指数规律。随机地取多个基元分割数,能显著地改善这一情况。为了今后的应用,还建立了一种基元分割数λ非整数的α模型。     

随机Motsch-Tadmor模型的集群行为研究

将乘性白噪声作为系统的扰动因素,研究随机环境下的Motsch-Tadmor模型的集群行为.在由非对称耦合网络连接各粒子的系统中,给出随机系统发生集群行为的定义,通过对噪声强度和初值的控制使得系统能够以指数收敛的速度达到稳定的平衡状态,并得到发生集群行为的充分条件.     

研究胆结石形成的一个随机模型

根据研究胆结石成因的实验中所形成的层状结构，我们借鉴于随机伊辛模型的思想提出了胆结石形成的一个随机模型。     

随机利率寿险模型

本文针对随机利率寿险模型 ,考虑一保单组的平均给付额的性质 .通过对模型的结果分析 ,可以看出投保人数的增加 ,并未降低随机利率的风险 .本文针对一特殊的随机利率模型 ,给出了随机利率与常数利率的平均给付成本的比较     

具有储蓄功能的养老保险精算模型

本文建立了一个综合养老保险精算模型 ,把几种保险产品统一在模型中 ,模型包括延期支付的年金部分 ,终身寿险部分和还本部分 ,保险公司可以根据不同的实际情况 ,调整参数 ,通过不同参数的组合 ,获得不同的养老保险产品 .还本部分的引入 ,使得这种保险产品具有储蓄的性质     

随机利率下两全保险最佳年限的确定模型

寿险模型中利率的随机性问题是近几年来保险精算学中研究的热点和重点问题。本文从降低保险公司所面临风险的角度出发,在随机利率条件下给出确定两全保险的最佳年限模型。     

养老保险基金研究

本文通过对我国基本养老保险中的“社会统筹”与“个人账户”中的有关数据进行了合理地分析和预测。在我国现行的养老保险制度的基础上,对1978年到2010年山东省职工的年平均工资用matlab进行了指数函数曲线拟合。预测出2011到2035年的年平均工资,从而预测出某企业在2000年-2034年的职工月工资和缴费指数。求出了各年龄段的替代率。计算了养老保险基金的缺口情况。通过lingo软件计算得出满足目标替代率和达到收支平衡时可采取的措施。     

A Stochastic Model for Bidding

Competitive bidding situations involve considering a multiplicity of factors. Organizations must be able to weigh the relative probability of potential projects based on resource usage, project duration and competitor actions to decide which of many possible bids to submit. A bidding strategy designed to maximize expected long run return is crucial, since an organization can usually submit only one bid per project.This paper presents a family of stochastic dynamic programming models considering different bidding situations. Several projects, each with several potential bids, are available for each situation. The objective is to determine what bidding strategy will maximize expected returns. Models are developed for two principle bidding situations: sequential, where projects are bid individually; and simultaneous, where several projects are bid at one time. Next, the effects of over- or under-commitment of resources are incorporated into the models. Finally, changes in project timing and the resultant effects on bidding strategy are included.A numerical example traces the changes in bidding strategy which occur as the models are expanded. The general formulation of bidding problems is also discussed, including changing the bid success probabilities due to competitor actions, the possibility of crashing projects and alternate methods of performing projects.     

A Stochastic Model for Auditing

Auditing is based on random sampling from the records of a company. This paper considers a Bayesian model for determining the sample sizes by finding a balance between the cost of sampling and the risk of leaving major faults undiscovered. It leads to a dynamic programming problem which involves substantial computations, but a slightly different approach in which discrete sampling is replaced by a continuous search for faults produces more explicit solutions.     

随机利率下跳-扩散过程的产量保险定价模型

本文研究了农产品价格为一般的跳-扩散模型,随机跳部分为复合Poisson过程,并假设远期利率服从HJM模型,利用测度变换技巧,给出了合同的在此模型下的解析解.     

基于破产理论的我国极端洪水保险风险组合随机优化模型

极端洪水给人类造成了巨大损失,极端洪水保险是分散极端洪水风险的一种有效手段.基于政府、市场和公众合作的极端洪水保险模式是适合我国国情的.在此模式下,建立政府有效参与的保险公司和保险区域风险组合随机优化模型,保证极端洪水保险的有效供给和需求,为合理厘定保险费率提供理论基础.随机优化模型中充分考虑了保险公司的破产概率、稳定性经营和保险区域的灾后恢复能力.最后给出了此模型的收敛性定理.