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利用滚动窗口与规则化回归的方法比较了我国宏观经济基本面中稀疏特征与稀疏因子对股市波动的预测作用,依据回归与预测结果分析稀疏成分预测波动率的机制。研究发现:稀疏因子预测波动率的精度较稀疏特征更高,稀疏特征预测方程包含的更多变量增大了预测方差;预测精度时变性较强且与股市波动负相关,表明引起我国股市震荡的因素一定程度上独立于基本面信息;稀疏特征与因子预测波动率的模式不同,特征预测中市盈率与商品房销售面积增长对波动率预测作用较强,因子预测中波动率自回归项预测作用显著,因子主要起到补充作用。本文研究结论能够为金融风险的防控提供参考。 相似文献
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王松波 《数学的实践与认识》2022,(9):132-146
大多数现有的进化算法在处理多目标优化问题(multi-objective optimization problem,MOP)时会遇到Pareto最优解稀疏的困难,特别是当决策变量的数目很大时,如旨在从大量候选特征中找出小部分特征的特征选择.为此,提出了一种求解大规模稀疏MOP的进化算法.算法考虑Pareto最优解的稀疏性,提出了一种新的种群初始化策略和遗传算子,以保证解的稀疏性.此外,还设计了一个测试套件来评估该算法在大规模稀疏MOP中的性能,实验结果和应用实例证明了该算法在处理大规模稀疏MOP问题上的优越性. 相似文献
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本文将正交校正共轭梯度法推广来解只有部分变量带非负约束而其它变量无约束的严格凸二次规划,所建立的新算法的优点是:在迭代过程中,不用求逆矩阵,这样能保持矩阵的稀疏性,数值结果表明:算法对大规模稀疏二次规划问题是可行和有效的. 相似文献
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稀疏向量特征提取是指在优化时利用各种范数对解进行约束,从而获得带有稀疏特征的最优解,其广泛应用于复杂系统中的机器学习、深度学习和大数据分析等领域的特征提取问题.大量的研究表明各种范数如L0范数、L1范数和L2范数的方法都存在各自的缺点,主要表现在越容易求解的范数越不精准稀疏,越精准稀疏的范数越难求解.文章提出了一种基于SCN函数共轭梯度方向的稀疏向量特征发现算法(CGDL),稀疏向量特征发现可以用一个稀疏特征提取优化模型建立,其目标函数是一个SCN函数,对其中的L0范数进行转换,形成一个具有特殊结构优化问题,这个问题等价于双层规划的凸-凹极小极大化问题,这类问题可以解决稀疏回归、图像特征和压缩感知等问题.文章给出了上述模型的稀疏特征提取算法的详细计算步骤和收敛性分析证明,并且对给定的实际数据集和高维模拟数据集对算法的有效性、复杂性和收敛速度进行了数值对比实验,表明了该算法在精准度和稀疏性上显著优于其他对比方法,并且具有较好的收敛速度. 相似文献
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稀疏过程在破产问题中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
本讨论一类人寿保险的风险过程,其中保单到达服从齐次Poisson过程。而描述退保及索赔发生的计数过程分别为这一过程的q-稀疏与p-稀疏.对此模型给出其破产概率的具体上界,并与其它一类风险模型进行比较. 相似文献
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《应用泛函分析学报》2016,(1)
稀疏正则化方法在参数重构中起到了越来越重要的作用.与传统的正则化方法相比,稀疏正则化方法能较好地重构稀疏变量.由于稀疏正则化的不可微性,需要对已有的经典算法进行改进.本文构建同伦摄动稀疏正则化方法克服标准稀疏正则化的不可微性,并将该方法应用到基于布莱克一斯科尔斯期权定价模型重构隐含波动率和基于托达罗模型重构政策参数.数值实验表明,所提出的方法是收敛和稳定的. 相似文献
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部分变量带非负约束的严格凸二次规划问题的新算法 总被引:1,自引:0,他引:1
本将正交校正共轭梯度法推广来解只有部分变量带非负约束而其它变量无约束的严格凸二次规划,所建立的新算法的优点是:在迭代过程中,不用求逆矩阵,这样能保持矩阵的稀疏性,数值结果表明,算法对大规模稀疏二次规划问题是可行和有效的。 相似文献
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By using the method of dynamical systems to the two-component generalization of the Camassa-Holm equation, the existence of solitary wave solutions, kink and anti-kink wave solutions, and uncountably infinite many breaking wave solutions, smooth and non-smooth periodic wave solutions is obtained. Under different parametric conditions, various sufficient conditions to guarantee the existence of the above solutions are given. Some exact explicit parametric representations of travelling wave solutions are listed. 相似文献
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讨论了一类偏微分方程的行波解。该方程的行波方程对应于一个平面三次多项式系统,因而可将行波解的研究化为对平面系统所定义的相轨线的拓扑分类研究。应用平面动力系统理论在三参数空间内作定性分析,首先获得三次多项式系统的完整拓扑分类,再将相平面分析的结果返回到非线性波解u(ξ) 。考虑到解关于变量ξ=x-ct在“奇线”近旁的不连续性,可得到各种光滑与非光滑行波的存在条件。 相似文献
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Generalized wave equations, which model the resonant interaction between the long wave and the short wave, are considered. To understand the underlying complex dynamics, the bifurcations and nonsmooth behaviors of solitary waves for this system are investigated by qualitative techniques in dynamical systems. These complex behaviors may serve as mechanisms for fascinating physical phenomena such as solitons, chaos and turbulence. 相似文献
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本文对无限长常水深平底渠道中一小振幅入射波经由多个间隔相等、透水性能一致的细孔透水板的反射和透射进行了研究,得到了相邻两板间距l为入射波半波长的倍数时的一个特解.结果表明,当无量纲的孔隙影响参数G0等于透水板个数的一半时消波效果最佳,入射波能量的50%能被消掉.此时反射波与透射波的振幅相等. 相似文献
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Seismic wave imaging in visco-acoustic media 总被引:2,自引:0,他引:2
Realistic representation of the earth may be achieved by combining the mechanical properties of elastic solids and viscous liquids. That is to say, the amplitude will be attenuated with different frequency and the phase will be changed in the seismic data acquisition. In the seismic data processing, this effect must be compensated. In this paper, we put forward a visco-acoustic wave propagator which is of better calculating stability and 相似文献
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Nonlinear wave phenomena are of great importance in the nature, and have became for a long time a challenging research topic for both pure and applied mathematicians. In this paper the solitary wave, kink (anti-kink) wave and periodic wave solutions for a class of (3+1)-dimensional nonlinear equation were obtained by some effective methods from the dynamical systems theory. 相似文献
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Employ theory of bifurcations of dynamical systems to a system of coupled nonlin-ear equations, the existence of solitary wave solutions, kink wave solutions, anti-kink wave solutions and periodic wave solutions is obtained. Under different parametric conditions, various suffcient conditions to guarantee the existence of the above so-lutions are given. Some exact explicit parametric representations of travelling wave solutions are derived. 相似文献
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In this paper, solitary waves and periodic waves for Generalized Drinfeld–Sokolov equations are studied, by using the theory of dynamical systems. Bifurcation parameter sets are shown. Under given parameter conditions, explicit formulas of solitary wave, kink (anti-kink) wave and periodic wave solutions are obtained. 相似文献