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研究需求依赖销售努力库存系统中需求不确定性对系统最优订货量、利润和销售努力的影响.对一般需求模型给出期望利润关于订货量和努力水平为联合凹的充分条件,证明期望利润函数的超模性质.对加乘需求模型证明系统最优利润和最优努力水平都可由一类与需求分布有关的广义TTT变换来表示.通过引入定义在不同支撑分布集合上一阶、二阶和三阶随机占优,得到广义TTT变换之差与二阶和三阶随机占优之间的关系式,建立了比较库存系统最优利润或努力水平的理论基础.在一阶和二阶随机占优意义下对加乘需求模型得到比较系统最优利润和努力水平的充分条件或充分必要条件.进一步,证明存在一类需求分布当系统关键比(或市场价格)足够大时系统最优利润和努力水平随需求可变性的增加而增加.最后给出几个数值例子验证了研究结果. 相似文献
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本文运用Levy提出的变换研究需求可变性降低对风险偏好零售商的库存决策、销售努力决策和期望效用的影响,用均值CVaR刻画零售商的风险偏好特性,它包括风险厌恶、风险追求,也具有损失规避的特性。首先,运用该变换定量刻画需求可变性的降低,证明该变换蕴含经典随机占优中的割准则序和二阶随机占优等。其次,给出系统的最优订货量、最优期望效用和最优销售努力水平,得到它们关于风险偏好系数的单调性,并给出降低需求可变性对期望效用的影响。第三,针对风险中性、风险厌恶(最大化CVaR)和风险追求(最小化CVaR)这三种特殊情况得到相应的结果,并给出企业在库存决策和促销决策的管理启示。最后,通过数值例子验证了得到的研究结果并给出相应的管理启示。 相似文献
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研究在竞争条件下过度自信和需求不确定性对库存决策的影响.通过引入一个均值相等且方差缩小的变换来定量刻画决策者的过度自信偏好,得到系统最优订货量关于报童数量和过度自信系数的单调性.进一步,研究需求不确定性对系统的影响,证明随机大的需求导致较高的最优订货量.当需求分布为均匀分布时,对割准则序意义下系统最优订货量进行比较. 相似文献
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基于CVaR约束的指数组合优化模型及实证分析 总被引:2,自引:0,他引:2
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被投资者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所以指数的最优误差追踪就显得更加重要。本文将追踪误差定义为证券投资组合收益率与所追踪的指数基准收益率之差,并在分析CvaR(ConditionalValue at Risk)的基础上,在无交易费用和有交易费用的情况下,建立了基于CVaR约束的追踪误差最小化的指数组合优化模型,对指数进行复制,并通过实证分析,得出了基于CVaR约束的追踪误差最小时的样本期内及样本期外的最优投资策略,验证了CVaR约束控制风险的有效性。 相似文献
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基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究 总被引:6,自引:0,他引:6
在总结投资组合优化模型的基础上 ,详细分析了 Va R和 CVa R的概念及重要性质 ,分析了将 Va R和 CVa R应用于决策问题的处理技巧 .针对传统均值—方差模型 ,提出不考虑各种限定条件的基于条件Va R( CVa R)的投资组合优化模型以及考虑限定条件的一般模型 .针对模型的适用性 ,详细比较了 CVa R模型和均值—方差模型的应用复杂性 ,并利用实际数据进行了对比 . 相似文献
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This paper discusses two stochastic approaches to computing the propagation of uncertainty in numerical simulations: polynomial chaos and stochastic collocation. Chebyshev polynomials are used in both cases for the conventional, deterministic portion of the discretization in physical space. For the stochastic parameters, polynomial chaos utilizes a Galerkin approximation based upon expansions in Hermite polynomials, whereas stochastic collocation rests upon a novel transformation between the stochastic space and an artificial space. In our present implementation of stochastic collocation, Legendre interpolating polynomials are employed. These methods are discussed in the specific context of a quasi-one-dimensional nozzle flow with uncertainty in inlet conditions and nozzle shape. It is shown that both stochastic approaches efficiently handle uncertainty propagation. Furthermore, these approaches enable computation of statistical moments of arbitrary order in a much more effective way than other usual techniques such as the Monte Carlo simulation or perturbation methods. The numerical results indicate that the stochastic collocation method is substantially more efficient than the full Galerkin, polynomial chaos method. Moreover, the stochastic collocation method extends readily to highly nonlinear equations. An important application is to the stochastic Riemann problem, which is of particular interest for spectral discontinuous Galerkin methods. 相似文献
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We consider a price-setting newsvendor model in which a firm needs to make joint inventory and pricing decisions before the selling season. The supply process is uncertain such that the received quantity is the product of the order quantity and a random yield rate. Two cost structures are investigated, the in-house production case in which the firm pays for the input quantity and the procurement case in which the firm pays for the quantity received only. Our objective is to investigate the effect of yield randomness on optimal decisions and expected profit. By using the theory of stochastic comparisons, we find that under both cost structures, a less variable yield rate leads to a lower optimal price and a higher expected profit. Moreover, we show that in the in-house production case, a stochastically larger yield rate also results in a lower optimal price and a higher profit, but this is not true in the procurement case. Examples show that the effect of supply uncertainty on optimal order quantity is not universal. 相似文献
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根据时间序列数据所表现的性质。提出一种新的时序混合模型。并采用一种基于优化的距离来确定成分的个数。并给出了相关的推导. 相似文献
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考虑需求不确定因素的影响,应用报童模型,分析了政府为刺激绿色产品消费应该如何给消费者或供应企业提供补贴的问题。研究结果表明:政府部门希望实现政府补贴支出最小化的情况下,应该选择为消费者提供固定额度补贴。最优补贴额度由需求不确定因素以及政府制定目标销量共同决定。政府希望企业提高绿色产品产量的情况下,价格折扣为其最优选择。对消费者来说,随着需求不确定性增加,企业确定的最优产量将会增加,政府为绿色产品提供的补贴额度也将会提高,消费者实际购买价格将会降低,在需求不确定性较高的情况下,消费者购买绿色产品比较有利。 相似文献
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讨论了混沌系统的同步问题 .对一类不确定混沌系统 ,提出了一个新的自适应同步方法 ,可使响应系统在自适应控制器的控制下 ,实现与不确定混沌系统的同步 .最后给出了一个设计实例 . 相似文献