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家庭联合保险定价时,通常假定夫妻之间寿命是相互独立性的,这容易造成保险价格的扭曲.有鉴于此,本文摒弃生命体之间的独立性假设,采用Copula函数刻画夫妻未来余命的相关结构,并结合生命表函数,研究了一种家庭联合保险的保费厘定问题,推导出了均衡年保费的计算公式.最后,对影响家庭联合保险定价的Kendall秩相关系数进行了参数敏感性分析,数值模拟结果表明,夫妻关系的和睦程度是联合保险定价的不容忽视的要素. 相似文献
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杨兴民 《应用数学与计算数学学报》2007,21(2):111-117
针对沪深股指构建了两种基于Elliptical Copula函数的相关性模型,并利用参数估计的结果计算其相关性指标.结果表明,Elliptical Copula函数在金融相关性分析中比传统方法合理有效,其中学生氏t-copula函数在服从厚尾分布的相关性模型中比高斯Copula更具实际意义. 相似文献
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针对无法从定性的角度选择最优Copula函数,本文从定量的角度给出Copula函数的一种加权平均距离检验方法,并给出该检验方法的拒绝域与检验p值,最后证明了此检验方法具有相合性,并给出检验统计量的渐近分布,从而说明此方法可以用于最优Copula函数的选择。 相似文献
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设M是σ-有限的von Neumann代数,21是M的具有分解性质的次对角代数,即对任意可逆算子T∈M,都存在西算子U∈M及可逆算子A∈21∩21~(-1),使得T=UA,本文证明了21的代数换位是自伴的,同时也证明了21中的可逆算子群是σ-弱连通集。 相似文献
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构造具有多项式方差函数的自然指数族 总被引:1,自引:0,他引:1
一、PVF-REF 的重要性本文内容属于规范指数族的结构理论。定义在样本空间(Y,B_y)上的分布族 P_θ(y),若对某σ-有限测度μ有密度函数dP_θ(y)=exp[(?)(θ)T(y)—(?)(θ)]dμ(y),则称 P_θ(y)为指数族分布,这是统计学中最重要的一类分布。我们对各指数族实行规范化:首先取(?)(θ)=(θ_1,…,θ_r)∈R_r;其次考虑 X=T(y)的分布 F_θ(x),它仍是指数族,对某σ-有限测度 v 具有密度形为 exp[θ'x-(?)(θ)];不失一般性可取 v 为 r 维分布函数 F(x),且使自然参数空间(?)R_r,具有非空内点集,这就成为具有最小维数的自然指数族。记 M={m:m=E_θx,E_θx 存在且有限,θ∈(?)}。众所周知,这种 m(θ)的定义域包含了(?)。最后,我们取 m 作为新参数代替θ,则上述自然指数族成为规范指数族(REF): 相似文献
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共轭分子的π-电子总能量可通过其相应的分子图来计算,即相应图的邻接矩阵的 特征值的绝对值之和.本文给出了具有给定匹配大小的一类树图的最小能量值和次小能 量值,并给出了达到最小能量值和次小能量值的树的刻划. 相似文献
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本文将一类大系统目标规划问题分解为若干个子问题,研究了原问题的最优解和各个子问题最优解之间的关系,并讨论了原问题最优解的判别条件. 相似文献
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《代数通讯》2013,41(2):769-779
Let A, B ∈ GL(n, F) be diagonal non-scalar n × n matrices over any field F. It will be discussed under which conditions the product of conjugacy classes of A and B contains all cyclic matrices C with det C = det A det B. A sufficient condition depending on the number of pairwise different eigenvalues of A and B will be formulated. 相似文献
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恰有d个正对角元的布尔矩阵的幂敛指数的分布 总被引:2,自引:0,他引:2
设Bn为n阶布尔矩阵的集合,Dn(d)={A∈Bn|A中恰有d个正对角元,本文完全确定了矩阵类Dn(d)的幂敛指数集kn(d). 相似文献
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本文证明了由广义Jacolbi权产生的Lebesgue函数在(-1,1)中任意固定内闭区间τ上的估计为O(lnn),这个结果改进了「3」中在一般抽象权时给出的结论 相似文献