马尔可夫过程在物价波动研究中的应用——用策略迭代法寻求最佳策略

本文利用马尔可夫过程理论研究了某货物价格变动的有关规律。这是系列研究的第二部份。     

马尔可夫过程在物价波动研究中的应用

本文利用马尔可夫过程理论研究了某货物价格变动的有关规律。这是系列研究的第一部份。     

工薪阶层的证券投资策略分析

随着经济的不断发展,工薪阶层的收入不断提高,资金盈余也不断上升,大部分工薪阶层期望从其他高收益投资中获得高的回报,使财富不断增长。本文从工薪阶层的特点出发,分析了工薪阶层证券投资的现状,对几个主要的证券投资工具作了简要介绍,指出了这些工具对工薪阶层的优势得失,最后指出工薪阶层在制定证券投资策略时需要注意的几个问题。     

证券组合的马尔可夫链分析

本文将证券价格的时间序列分解成趋势变动序列和马尔可夫序列,建立了证券组合收益的马尔可夫模型,并讨论了此模型下长期投资的证券组合平均收益问题。     

基于当前价格的风险收益证券组合投资策略

基于当前价格和风险收益的证券组合策略不仅考虑基于当前价格的风险，而且考虑风险与收益的关系。这一策略通过使风险收益尽可能大来解出证券组合比例，并证明所求的证券组合比例具有较好的性质，改善了传统的证券组合策略的效果。该策略还为判断当前价格是适合买入还是适合卖出提供理论基础。     

连续时间折扣模型最优策略的结构

本文研究了连续时间马氏决策规划折扣模型在（ｃ）上最优策略的若干重要性质和它的结构。由于引进了映像及，使证明大为简化。特别是证明了：一随机平稳策略，它在（ｃ）上是最优的充要条件是它可表为若干个决定性平稳最优策略的凸组合。     

投资与投机——对证券投资策略的思考

证券投资的首要问题是确立合理的"投资策略",以之为指导进行投资实践。"价值投资"在理论上具有较强的合理性和逻辑性,在实践中也已为成功者所证实,应成为投资者学习和实践的重点。以"价格投机"的思想和策略进行证券操作,在理论和实践上都处于探索阶段,对多数投资者而言,具有很大的风险和不确定性,其收益并无有效的保证。要进行正确的价格变化判断和投机操作,关键在于能准确判断证券的实质价值及市场参与者对证券价格的预期,正确分析二者的关系,作出合理的投资决策。     

基于纯不连续马尔可夫过程的频谱感知研究

为解决在连续时间观测条件下认知无线电(CR: Cognitive Radio)频谱感知的问题, 提出一种在纯不连续马尔可夫过程中的频谱感知方法。信道状态在任意时刻可分为空闲和忙碌两种状态, 同时借助纯不连续马尔可夫过程在任意时刻停留的时间服从指数分布性质和富克 普朗克方程, 导出此类过程的状态转移矩阵, 主用户的累计占用时间和主用户在时间域上的分布情况。仿真结果表明, 该方法能较好地完成对信道状态进行预测和对主用户状态进行跟踪的任务。     

连续时间Markov控制过程的平均代价最优鲁棒控制策略

在Markov性能势基础上 ,研究了一类转移速率不确定但受紧集约束的遍历连续时间Markov控制过程 (CTMCP)的鲁棒控制问题 .根据系统的遍历性 ,平均代价Poisson方程的解可被看作是性能势的一种定义 .在平均代价准则下 ,优化控制的目标是选择一个平稳策略使得系统在参数最坏取值下能获得最小无穷水平平均代价 ,据此论文给出了求解最优鲁棒控制策略的策略迭代 (PI)算法 ,并详细讨论了算法的收敛性 .     

基于Markov过程的集束型设备预防维护策略

为了更好地保障集束型晶圆制造设备运行的可靠性,同时考虑维护的经济性,建立了基于Markov过程的预防性维护策略.根据集束型设备的特点,采用大修和小修相结合的预防性维护方式,同时考虑随机失效和退化失效两种失效形式,建立了状态转移模型.依据Markov理论求得设备各状态的稳态概率及状态转移概率.再根据Markov决策理论及策略迭代算法求得最佳维护策略.实验结果表明,所提出的预防性维护策略有效可行.     

基于马尔可夫决策过程的社团演化干预

社团的演化往往是复杂多变的,如何对这些嵌入在网络中的社团进行个性化干预,使得不同的社团朝着不同的既定方向演化的研究逐渐成为社交网络领域的一个重要问题.在社团演化的干预框架下,基于状态转移视角,提出了基于马尔可夫决策过程的社团演化干预模型.该模型通过对社团状态维度分数与干预目标的综合考虑,确立社团演化过程与马尔可夫决策过程的对应关系,对社团演化中的状态、动作、回报进行精细建模,同时将社团演化期望回报与研究者的奖励相对应,对马尔可夫决策过程求解,实现对社团演化的干预.在不同社团数据集上的实验结果表明,基于马尔可夫决策过程的干预模型能够对社团的演化进行有效的干预.     

基于连续渗流的股市指数波动模型

根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进行讨论.     

开放式证券投资基金管理的最优策略

根据随机过程理论和序贯决策原理,研究了开放式证券投资基金管理策略·从基金管理者的角度出发,分析了基金投资能力和基金资产流动性对基金业绩的影响,给出了一种确定基金管理最优策略的方法,所得结果为基金管理者管理基金提供了决策依据·最后给出了一个仿真算例,计算结果表明提高基金投资能力虽然在一定程度上能够改善基金经营状况,但由于其中的费用影响,并不能有效地提高基金的净收益,而加强基金资产流动性的管理能够获得更好的效果·结论又一次体现了基金资产流动性管理在开放式基金管理中的重要作用·     

基于马尔可夫骨架过程的资金流动模型

在马尔可夫骨架过程理论的基础上讨论了资金流动模型．通过对此模型进行马尔可夫骨架过程建模并分析其瞬时分布,得出在任一时刻t的账户资金额Q（t）是某一非负线性方程的最小非负解．     

基于离散Markov决策过程的发电公司多阶段决策

采用离散时间Markov决策过程(DTMDP)对以多阶段总利润最优为目标的发电公司决策问题进行研究．市场环境下，发电公司根据自身条件，其竞争策略可以是价格的接受者，也可以是价格的制定者．考虑了发电公司不同策略情况下市场均衡状态间的转换概率，分别给出了发电公司作为价格接受者和价格制定者时的多阶段决策模型．通过算例验证了所提模型的有效性和可行性．     

Markov模型下的融资融券投资策略研究

在逐日盯市制度下,构造了度量收益风险的PRNC指标,并在Markov模型下构造了递归计算方法,得到一个动态交易系统.采用上证180指数成份股中的104只股票进行实证研究,每只股票构造了500次交易,并测算了80个不同投资策略下的年化收益率,发现最低为19.57%,最高为40.06%.     

基于主成分分析的股票投资策略

本文利用主成分分析方法对沪深股市3个主流板块的股票进行分析,从中选取各个板块具有高成长和盈利能力的股票组成股票池,并对股票池中的股票再次进行主成分分析,得到上市公司成长与盈利能力的综合排名。基于上面的客观分析结果,提出了股票投资策略。     

马尔可夫决策过程在防空系统目标分配中的应用

综合考虑了目标分配中的一些重要问题,将马尔可夫决策过程理论应用于目标分配决策中,这种方法充分考虑了攻防对抗这个动态系统本身的特征,避免出现发射平台工作饱和,使决策的长期效益趋于最优。