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假设检验是概率论与数理统计课程中的重点内容,也是一个难点.关于假设检验问题,本文总结出一套基于假设检验本质的解题步骤,十分适合初学者,使得学生能够轻松地理解、掌握假设检验的内容. 相似文献
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关于大偏差概率的一个界 总被引:1,自引:1,他引:0
研究得到了关于随机和S(t)=∑N(t)i=1Xi,t≥0大偏差的幂的一个界,其中(N(t))t≥0是一族非负整值随机变量,(Xn)n∈N是独立同分布的随机变量,其共同的分布函数是F与(N(t))t≥0独立.本结论是在假设分布函数F的右尾属于ERV族的情况下得到的. 相似文献
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讨论了假设检验的稳定性.与通常的基于Neyman-Pearson引理的检验不同,考虑了所谓检验的遗憾与纠错.当观察到X1,X2,…,Xn,可以此对假设作出判决,如果此时又得到一个新的数据Xn+1,可以用同样的方法,基于X1,X2,…,Xn,Xn+1再进行假设检验.可能面临3种情形:(ⅰ)原判决是对的,新判决却是错的;(ⅱ)原判决是错的,新判决却是对的;(ⅲ)原判决与新判决同时都对或同时都错.希望出现(ⅰ)的概率尽可能地小而出现(ⅱ)的概率尽可能地大.在实践中,当第1类错误α和第2类错误β确定后,样本大小的选取多少有些任意性(通常会略大些),因此这一问题似乎更应考虑.还给出了一些最优计划. 相似文献
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本文把 Cramer 关于独立同分布随机变量序列部分和的大偏差的一个定理推广到独立不同分布随机变量序列的情形,获得了如下结果:定理设{X_j)j>1是实值独立随机变量序列,F_j(x)是 X_j 的分布,如果 相似文献
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本文研究了部分转移风险过程的大偏差问题.利用构造指数鞅的方法,得到了部分转移风险过程的大偏差.该结果给出部分转移风险过程的一个渐近行为. 相似文献
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设Xε=|Xε(t);0≤t≤1|(ε>0)是由随机发展方程 dXε(t)=ε(1/2)σ(Xε(t))dB(t)+b(Xε(t),ν(t))dt控制的随机过程,其中ν(t)是与Brown运动B(·)独立的随机过程。讨论了|(Xε,ν(·));ε>0|的大偏差性质;在特殊情形下,给出了精确的速率函数,解决了Eizenberg和Freidlin所提的一个问题。此外,还得到一个一般性大偏差定理。 相似文献
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提出原假设为一个有界区间时的假设检验问题,给出了求这种假设检验的接受域、拒绝域、犯两类错误概率的方法,举例说明了这种假设检验在实际中的广泛应用. 相似文献
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本文研究了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck过程的大偏差问题.通过构造指数鞅,得到了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck过程的经验谱过程的大偏差上界,推广了厄米特布朗运动相应的结果. 相似文献
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本文研究了带小随机扰动的中偏差原理.运用收缩原理和指数逼近方法,Freidlin-Wentzell定理给出了Xε的大偏差原理,从而得到了Xε的中偏差原理. 相似文献
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重尾平稳序列的大偏差 总被引:3,自引:0,他引:3
本文给出了一类重尾的随机变量序列{Xn,n≥1}的部分和Sn=∑i=1 n Xi与随机和S(t)=∑i=1^N(t) Xi的大偏差结果其中{N(t),t≥)}是一族非负整值的随机变量,{Xn,n≥1}是非负的平稳过程,并且与{N(t),t≥0}独立。本文将独立同分布情形的结果掖到了平稳相依的情形。 相似文献
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本文讨论了一个Ginzburg-Landou模型.通过占位时和经验密度之间的比较定理得到了这个模型的占位时的大偏差,给出了相应的速率函数具体表达式. 相似文献
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MODERATE DEVIATIONS AND LARGE DEVIATIONS FOR A TEST OF SYMMETRY BASED ON KERNEL DENSITY ESTIMATOR 总被引:1,自引:0,他引:1
Let fn be a non-parametric kernel density estimator based on a kernel function K. and a sequence of independent and identically distributed random variables taking values in R. The goal of this article is to prove moderate deviations and large deviations for the statistic sup |fn(x) - fn(-x) |. 相似文献
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本文研究了基于一个delta-序列和一列独立同分布且取值于 ??綆 随机变量的非参数密度估计的对称检验问题,用经验过程的方法,得到了相应的量满足大偏差原理,推广了文献[3]的结果. 相似文献
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本文主要考察可数状态密度相依生灭过程Xn且令ⅡN为[0,∞]上XN/N的唯一平稳分布。通常这种分布弱收敛到一个退化分布(N→∞);通过研究其大偏差得到这些概率的指数衰减率. 相似文献
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在广义线性模型中,若(对某个α>0),且其它一些正则条件满足,可以证明Wald检验统计量的渐近分布是X2分布,其中,是ZiZi'的最小特征根,Zi是有界的p×q回归系数,yi是q×1响应变量. 相似文献
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