解离散HJB方程的一个单调迭代法

本文对离散HJB方程提出一类新的迭代法,产生的迭代解单调收敛于HJB方程的解.此法的优点是简单易行.     

HJB方程受约束粘性解的一个比较定理

证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理.     

求解HJB方程的拟变分不等式组的迭代法

本文对HJB方程的拟变分不等式组提出一种迭代算法,并给出此算法在一定的条件下的单调性定理和证明,数值试验表明此法有效的.     

半线性椭圆互补问题的上解与下解(英文)

本文针对半线性椭圆互补问题,提供几种获取该问题的一个上解和下解的方式.在求解过程中,仅仅需要求解一个线性互补问题或线性方程组.所得结果可应用于众多单调算法的初始化.     

解与HJB方程相关的拟变分不等式的松弛法

本文对关于HJB方程的拟变分不等式提出了松弛算法，也给出了基于上述算法的区域分解方法，并建立了相应的收敛性定理。     

求解HJB方程的区域分解法

本文提出了求解HJB方程的一种区域分解法,并证明了算法的收敛性,这种算法将[3]提出的两子域区域分解法推广到多子域的情形.     

时滞反应扩散方程——单调方法与有界解、周期解、概周期解的存在性

在本文中,我们利用变形的单调方法在一般的条件下证明了一类含时滞的反应扩散方程组的周期解和概周期解的存在性与唯一性,这类结果,目前在有关文献中还比较少见。     

分数阶扩散方程初值问题的单调迭代法

利用上、下解及单调迭代法考虑非线性分数阶扩散方程初值问题解的存在性和唯一性.     

关于高维非线性椭圆型方程的正整解

建立一类高维二阶非线性椭圆型方程正整解的存在性定理，并给出解的有关性质．     

一类高阶双曲方程非平凡上解的不存在性

本文讨论与Caffarelli-Kohn-Nirenberg不等式相关的一类高阶双曲方程.在适当条件下,构造合适的检验函数并予以估计从而证明这类方程非平凡上解的不存在性.     

Existence and blow-up rate of large solutions of p(x)-Laplacian equations with gradient terms

In this paper we investigate boundary blow-up solutions of the problem

$\{\begin{array}{c}?{\mathrm{\Delta }}_{p(x)}u+f(x,u)=\pm K(x)|\mathrm{?}u{|}^{m(x)}\text{ in }\mathrm{\Omega },\hfill \\ u(x)\to +\infty \text{as }d(x,?\mathrm{\Omega })\to 0,\hfill \end{array}$

where ${\mathrm{\Delta }}_{p(x)}u=\mathrm{div}(|\mathrm{?}u{|}^{p(x)?2}\mathrm{?}u)$ is called the $p(x)$-Laplacian. Our results extend the previous work [25] of Y. Liang, Q.H. Zhang and C.S. Zhao from the radial case to the non-radial setting, and [46] due to Q.H. Zhang and D. Motreanu from the assumption that $K(x)|\mathrm{?}u(x){|}^{m(x)}$ is a small perturbation, to the case in which $\pm K(x)|\mathrm{?}u{|}^{m(x)}$ is a large perturbation. We provide an exact estimate of the pointwise different behavior of the solutions near the boundary in terms of $d(x,?\mathrm{\Omega })$ and in terms of the growth of the exponents. Furthermore, the comparison principle is no longer applicable in our context, since $f(x,?)$ is not assumed to be monotone in this paper.     

抽象半线性发展方程的正解及应用

本文讨论了有序Ｂａｎａｃｈ空间中的正算子半群的特征，把通常常微分方程及偏微分方程的上、下解方法引入到有序Ｂａｎａｃｈ空间中的半线性发展方程，获得了整体解与正解的存在性．     

VISCOSITY SOLUTIONS OF HJB EQUATIONS ARISING FROM THE VALUATION OF EUROPEAN PASSPORT OPTIONS

The passport option is a call option on the balance of a trading account. The option holder retains the gain from trading, while the issuer is liable for the net loss. In this article, the mathematical foundation for pricing the European passport option is established. The pricing equation which is a fully nonlinear equation is derived using the dynamic programming principle. The comparison principle, uniqueness and convexity preserving of the viscosity solutions of related H J13 equation are proved. A relationship between the passport and lookback options is discussed.     

基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略

在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响.解决保险公司的投资资金分配问题,在实际应用中具有一定的参考价值.