条件异方差模型的遍历性与几何遍历性

通过研究应用一般状态空间马尔可夫链的有关知识,讨论了条件异方差非线性自回归模型的遍历性与几何遍历性问题,得到了判定条件异方差模型的遍历性与几何遍历性的非压缩充分条件。     

一般非线性自回归模型的遍历性与几何遍历性

利用一般状态空间马尔可夫链的有关知识,讨论了一般形式的非线性自回归模型的遍历性与几何遍历性问题,得到了判定一般形式的非线性自回归模型的遍历性与几何遍历性的充分条件.     

随机环境下随机系数泛函自回归模型的几何遍历性

提出了随机环境下的随机系数泛函自回归模型,得出了其以几何速率收敛的充分条件.该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.     

自回归条件异方差模型的模拟

通过介绍怎样利用SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现条件异方差(ARCH)模型数据的分析,将理论与实践相结合,利用SAS/IML软件模拟两组(一组为ARCH(q)模型,另一组为AR(m)-ARCH(q)模型)ARCH数据,然后调用自回归过程对两组数据分别用相应ARCH模型进行效据拟合,得到理想结果.     

混合自回归条件异方差模型的谱分析

线性时间序列模型谱密度的计算可以直接由定义获得,而非线性时间序列模型谱密度的计算目前还没有一般的理论.2001年Wong Chun-shan等将混合自回归(MAR)模型推广到混合自回归条件异方差(MAR-ARCH)模型,并且讨论了该模型的参数估计及模型选择问题,本文导出了MAR-ARCH模型自协方差函数的递推关系式及计...     

应用自回归条件异方差模型研究我国水力发电量

为了研究水力发电量条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,引入自回归条件异方差模型,建立基于正态分布假设的同阶自回归条件异方差模型对我国2001年1月到2016年2月的水力发电量进行实证分析,研究得出该模型对发电量的估计与预测具有良好的效果。     

太阳黑子的多项式趋势-自回归-条件异方差模型

用确定性趋势与残差服从条件异方差模型的自回归模型组合，作为太阳黑子相对数的数学模型，用它拟合1848—2002年太阳黑子相对数数据，取得很好的效果，首先通过逐步回归与逐步自回归，建立太阳黑子数的多项式趋势-自回归校正模型，然后通过PortmanteauQ检验和Lagrenge乘子检验证明残差存在强烈的异方差性，表明仅仅用多项式趋势-自回归校正模型是不够的，再配上一种条件异方差模型，即EGARCH模型控制其残差方差，从而建立多项式趋势 自回归 EGARCH模型，用此模型进行数据拟合回代，分析和预测，表明该模型的拟合，预测效果是好的，所分析的太阳黑子周期是恰当的。     

随机环境下一维门限自回归TAR模型

利用马氏链的随机稳定性理论,分析了随机环境下一维门限自回归TAR模型,研究了由其决定的迭代序列的几何遍历性,给出了其以几何速率收敛的一个充分条件.     

一类线性回归模型异方差性的LM检验

笔者考虑了特殊情形下一类异方差性线性回归模型,首先导出了在模型中当异方差为线性函数时异方差检验的LM检验统计量,然后举例说明该方法的功效。     

随机环境下的门限ARCH(m)模型的几何遍历性

对随机环境下的门限ARCH（m）模型进行了分析,得出了其以几何速率收敛的充分条件,该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象,能更好地拟合现实世界中的诸多实际问题。     

影响图在非线性回归异方差检验中的应用

提出把加权非线性回归模型看作一个扰动模型,利用影响图的正则曲率研究了此模型的异方差检验问题,并在此基础上得到了改进的Score统计量。最后用具体的数值实例说明所得结论的有效性。     

误差为ARMA(1,1)的非线性回归模型相关性和异方差的检验

本文讨论了误差为ARMA（1,1）序列的非线性回归模型。首先得到随机误差相关性和异方差性检验的似然比检验统计量和Score检验统计量;其次利用参数正交变换,得到了修正的似然比检验统计量和修正的Score检验统计量,推广了韦博成、胡跃清（1994）的结果和韦博成（1995）的结果;最后给出了几种特殊情形的似然比检验统计计量和Score检验统计量。     

一种回归模型异方差性的检验方法*

针对现有回归模型异方差性检验的局限性,借鉴尺度参数检验与重抽样方法的思想,通过对残差序列进行随机抽样,提出了一种可行的非参数检验方法;该方法具有更强的适用性,Monte Carlo模拟结果表明,其检验效果良好,尤其针对样本量较小的情形。     

具有AR(p)误差的非线性模型异方差和相关性检验

讨论随机误差是AR(p)序列的非线性回归模型的异方差和自相关性检验问题.首先导出联合检验的score统计量,然后利用参数的正交变换,得到了调整的score检验统计量.当模型存在自相关性时,给出了检验异方差性的score统计量和调整的score统计量.最后利用得到的检验方法分析了氯化物数据,分析结果表明,该数据具有显著的异方差和AR(2)相关性.     

随机环境中马氏链的常返与强常返

引出了随机环境中马氏链的π-不可约和强π-不可约性的定义,在强π-不可约条件下,得到了随机环境中马氏链强常返的充要条件以及随机环境中马氏链常返的判定准则,最后在π-不可约条件下讨论了常返与强常返的关系.     

一阶广义随机系数自回归模型参数的最小渐近方差估计

研究广义随机系数自回归模型中参数的估计问题, 给出了未知参数的一个估计类, 证明了该估计类中估计的相合性和渐近正态性, 并且获得了该估计类中的最小渐近方差估计, 并通过数值模拟比较了估计类中各种估计方法的优劣.     

鞅差误差下异方差部分线性回归模型估计的矩相合性

本文研究了误差为鞅差序列下的异方差部分线性回归模型.基于非参数估计量,我们导出了最小二乘法和加权最小二乘法的参数估计量,并且在适当条件下得到了它们的矩相合性.同时,通过模拟研究了有限样本下估计量的性能.     

随机环境中马氏链的瞬时性与闭集

讨论了随机环境中强π-不可约的马氏链瞬时性判定的一个充分必要条件,并且给出了随机环境中的马氏链在一定条件下是瞬时链和一致瞬时链的一个充分条件,提出了关于BN中闭集的概念,指出当π为不变测度时,若πBC=0,则存在B0∈BN,使B0 B,且B0为闭集.     

随机环境中马氏链的常返性与弱不变测度

讨论了随机环境马氏链中具有强π-不可约性链的常返性的判定,从而得到了强π-不可约链常返性判定的充分必要条件,同时首次提出了关于单链X→的弱不变测度的概念.     

带控制变量的非线性自回归滑动平均模型在锚泊线动力分析中的应用

根据带控制变量的非线性自回归滑动平均(NARMAX)模型理论,建立了锚泊线的系统模型.该模型在进行系统识别时,将锚链上端点的运动时历作为系统的输入,锚泊线张力时历作为系统的输出,识别后得到的系统表达式可以用来预报锚泊线张力的时历.将模型预报结果与原时历进行比较,结果表明,NARMAX模型预报效果良好.