SOME PATH PROPERTIES OF BROWNIAN MOTION AND SUPER-BROWNIAN MOTION ON THE SIERPINSKI GASKET

1SomeNotationsLetB(t)betheBrownianmotionontheSierpinskigasket.ThisprocesswasfirstconstructedbyM.T.BallotandE.A.Perkins[2],sowewillsdoptthenotationstherein.Forpurposeofsyste~izationsomeboortantnotationswillbereviewedbriefly.LetaO=(0,0),al=(1,0)andaZ==(i,4),letFO={ac,al,a2}bethevenicesOfanequilateraltriangleintheplaneofsideone.DefineinductivelyLetG6=U7=.Fi'GObeGStogetherwithitsreflectioninthey-axis.LetthenG=of(Goo),theclosureOfG.,isnamedtheSierpinskigasket.NowweintroduceG(u):LetG(o…     

Sierpinski Gasket上Brownian运动的局部时

本文证明了Ｓｉｅｒｐｉｎｓｋｉｇａｓｋｅｔ上Ｂｒｏｗｎ运动局部时的联合连续性。     

SOME GEOMETRIC PROPERTIES OF BROWNIAN MOTION ON SIERPINSKI GASKET

Let {X(t),t≥0} be Brownian motion on Sierpinski gasket,The Hausdorff and packing dimensions of the image of a ompact set are studied,The uniform Hausdorff and packing dimensions of the inverse image are also discussed.     

关于分数布朗运动预测的研究

本文对赫斯特参数H∈(1/2,1)的分数布朗运动的预测过程的样本轨道性质进行了讨论.利用布朗运动的随机积分理论,建立了一个重要的不等式,证明了(Z)的图集的Hausdorff维数等于1,得出了预测过程与分数布朗运动本身有显著不同特征的结论.     

SELF-INTERSECTIONS OF BROWNIAN MOTIONON THE SIERPRISKI GASKET

1IntroductionIn[1],BarlowandPerkinsconstructeda"Brownianmotion"takingvaluesintheSierpinskigasket,afractalsubsetofR',thisisapointrecurrentsymmetric'diffosionprocesscharacterizedbylocalisotropyandhomogeneityproperties.Inthispaper,wediscussforwhichE,X(E)4{X(t),tEE}hask-multiplepoints,thatisdoesthereexistxsuchthatX(tl)=X(tz)=''=X(tk)=xforatleastkdifferenttieE?Thestructureofthispaperisasfollows.InSection2,somedefinitionsarerecalled.InSection3,wediscusstheealstenceofk-lllultiplepoints.Throu…     

SOME CENTRAL LIMIT THEOREMS FOR SUPER BROWNIAN MOTION

1IntroductionLimittheoremsconstituteanimportantpartofthebranchingprocesstheory.Itisalwaysinterestingtofindconditionsunderwhichanon-degeneratelimitlawexists.SinceGaltonWatsonprocessesareunstable,peoplehavederivedlimittheoremsforthemthroughdevicessucllasmodifyingfactors,conditioning,immigration,etc.AunifiedtreatmentofthelimittheoryofGallon--WatsonprocessesisgiveninAthreyaandNey(1972).Someoftheabovementionedtechniqueshavealsobeenusedinthemeasure-valuedsettingtogetlimittheoremsforDawson-Watana…     

布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时

本文研究了布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时问题.利用白噪声分析方法和次分数布朗运动的另一种表示形式,证明了该局部时是一个Hida广义泛函.进一步,借助于S-变换给出了该局部时的混沌表示.最后获得了该局部时的正则性条件.推广了布朗运动局部时的一些结果.     

Sierpinski Gasket上布朗运动的维数性质

本文研究Sierpinski Gasket上的布朗运动X的象集、图集的Hausdorff维数性质,证明了存在零概率集Ⅳ,若ω∈Nc,则对任意紧集F(?)[0,∞),有(i)dimX(F+t)=min(α-1dimF,df),a.e.t>0,(ii)dimGrX|F+t=min(α-1dimF,(1-α)df+dimF),a.e.t>0,其中ds=log3/log2,α=log2/log5.     

带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型

本文讨论了带泊松过程的几何布朗运动的经济模型,在收益函数R(x)=ax2-b的情形下,利用伊藤公式,求得平均收益的最优解.     

Brown运动增量在H(o)lder范数下关于(r,p)-容度的泛函极限定理

利用Brown运动在H\"older 范数下关于$(r,p)$-容度的大偏差,证明了Brown运动增量在H\"older范数下关于$(r,p)$-容度的泛函极限定理.     

条件Brown运动生命时的一个渐近估计

设Ｄ为Ｒｄ中的有界规则区域．本文绘出了一个Ｄ内条件Ｂｒｏｗｎ运动生命时的渐近估计其中Ｇ为Ｒｄ内满足的开集，为主持征值（关于Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ边值条件），μ是属于广义Ｋａｔｏ类的符号Ｒａｄｏｎ测度，Ａｔ是与μ相联系的Ｂｒｏｗｎ运动（Ｘｔ）ｔ≥０的有界变差连续的可加泛函，ｈ是关Ｄ内的正解。     

Sierpinski gasket上Brown运动的重点

设（Ｘ（ｔ），ｔ≥０）为Ｓｉｅｒｐｉｎｓｋｉ ｇａｓｋｅｔ上的Ｂｒｏｗｎ运动，Ｅ为（０，＋∞）中闭子集，本文考虑了何时Ｘ（Ｅ）具有Ｋ重点，给出了一个充分条件和一个必要条件。     

Hlder范数下关于Brown运动增量的泛函局部收敛速度

本文研究了Brown运动在H?lder范数与容度下的泛函极限问题.利用大偏差小偏差方法,获得了Brown运动增量局部泛函极限的收敛速度,推广了文[4]中的结果.     

布朗运动的最大值和阶梯期权

在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题,我们运用布朗运动的反射原理和G irsanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭形式的解.     

POWER VARIATION OF SUBFRACTIONAL BROWNIAN MOTION AND APPLICATION

In this paper, we consider the power variation of subfractional Brownian mo- tion. As an application, we introduce a class of estimators for the index of a subfractional Brownian motion and show that they are strongly consistent.     

分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价

本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 .     

非线性飘移布朗运动的极值分布

本文研究了从x出发的非线性漂移布朗运动的极大值、极小值和首达时问题.利用测度变换以及布朗运动的一些重要性质,如反射原理,增量的独立性等,获得了两种极值分布函数的精确表达式,得到了首达时的分布函数.结果表明,线性漂移布朗运动的极大值极小值以及首达时的分布问题的有关结果是本文结论的推论,最后给出一个例子.     

超吸收壁布朗运动的条件分布律

本文用抛物形偏微分方程初值问题的解给出超吸收壁布朗运动的一个条件分布律．     

分数布朗运动模型中贝叶斯估计的渐近正态性

本文研究了由分数布朗运动驱动的线性随机微分方程中贝叶斯估计的渐近趋势．利用分数布朗运动的随机积分理论和Girsanov公式，得到了在平方损失函数下贝叶斯估计的渐近正态性．     

ON THE MULTIPLE TIME SET OF BROWNIAN MOTIONS

ＯＮＴＨＥＭＵＬＴＩＰＬＥＴＩＭＥＳＥＴＯＦＢＲＯＷＮＩＡＮＭＯＴＩＯＮＳ￥ＺＨＯＵＸＩＡＮＹＩＮＡｂｓｔｒａｃｔ：ＬｅｔＳｄｐｂｅｔｈｅｐ－ｍｕｌｔｉｐｌｅｔｉｍｅｓｅｔｏｆｔｈｅＢｒｏｗｎｉａｎｍｏｔｉｏｎｉｎｄｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ．Ｉｎｔｈｉｓ...