暂留Brown运动关于圆柱面的首中点分布

本文求出了Ｂｒｏｗｎ运动关于圆柱面的首中点分布,解决了圆柱体上的Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ问题。     

Brown运动关于球及球面的若干问题 *

给出了从空间任一点出发的Brown运动在球内停留时间的分布与球面首中时分布,也给出了从球内任一点出发的Brown运动末遇球面之前的极大游程与首达极大时的联合分布.     

条件Brown运动生命时的一个渐近估计

设Ｄ为Ｒｄ中的有界规则区域．本文绘出了一个Ｄ内条件Ｂｒｏｗｎ运动生命时的渐近估计其中Ｇ为Ｒｄ内满足的开集，为主持征值（关于Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ边值条件），μ是属于广义Ｋａｔｏ类的符号Ｒａｄｏｎ测度，Ａｔ是与μ相联系的Ｂｒｏｗｎ运动（Ｘｔ）ｔ≥０的有界变差连续的可加泛函，ｈ是关Ｄ内的正解。     

多维重Brown运动图集和像集的精Hausdorff测度

设{W(t):t∈R},{B(t):t∈R+}是两相互独立取值于R且W(0)=B(0)=0的标准Brown运动,{Y(t)＝W(B(t)),t∈R+}为R上的重Brown运动,X1(t),…,Xd(t)是Y(t)的d个独立复制.我们将探讨d维重Brown运动X(t)=(X1(t),…,Xd(t))的像集和图集的精确Hausdorff测度.更确切地,得到了X的像集X(Q)={X(t):t∈Q}和图集GrX(Q)={(t,X(t)):t∈Q}的精确Hausdorff测度,其中Q为(0,∞)上的Borel集.     

多维重Brown运动图集和像集的精确Hausdorff测度

设{W(t):t∈R},{B(t):t∈R }是两相互独立取值于R且W(0)= B(0)=0的标准Brown运动, {Y(t)=W(B(t)),t∈R }为R上的重Brown运动,X1(t),…,Xd(t)是Y(t)的d个独立复制．我们将探讨d维重Brown运动X(t)=(X1(t),…,Xd(t))的像集和图集的精确Hausdorff测度．更确切地,得到了X的像集X(Q)={X(t):t∈Q}和图集GrX(Q)={(t,X(t)):t∈Q}的精确Hausdorff测度,其中Q为(0,∞)上的Borel集．     

多维重Brown运动图集和像集的精确Hausdorff测度

设{W(t): t∈R}, {B(t): t∈R₊}是两相互独立取值于R且W(0)=B(0)=0的标准Brown运动， {Y(t)=W(B(t)), t∈R₊}为RR上的重Brown运动，X₁(t), ..., X_d(t)是Y(t)的d个独立复制. 我们将探讨d维重Brown运动X(t)=(X₁(t), ..., X_d(t))的像集和图集的精确 Hausdorff 测度. 更确切地, 得到了X 的像集X(Q)={X(t): t∈Q}$和图集GrX(Q)={(t, X(t)): t∈Q}的精确Hausdorff 测度, 其中Q为(0, ∞)上的Borel 集.     

Brown运动关于球的末遇时首出时及停留时的矩

设x=(X     

Brown运动关于球的末遇时道出时及停留时的矩

设Ｘ＝（Ｘｔ）ｔ≥０为Ｒ＾ｄ中的标准Ｂｒｏｗｎ运动,Ｂｒ＝（ｘ：ｘ∈Ｒ＾ｄ,／ｘ／〈ｒ）为以原点中心,半径ｒ的球,分别用Ｌｒ,Ｔｒ及Ｔｒ表示Ｘ末遇Ｂｒ,首出Ｂｒ及停留在Ｂｒ中的时间,本文给出了求这些变量的矩的一般公式,并求出了前二阶矩。     

布朗运动的极大游程与首达极大时

本文给出了从球外任一点出发的布朗运动的极大游程的几种不同的定义,求出了极大游程的分布,以及极大游程与首达极大时的联合分布,作为推论求出了首达极大时的分布．     

Sierpinski gasket上Brown运动k重时的Hausdorff维数

设k≥2是正整数｛X（t），t≥0｝是SierpinskigasketG上的Brown运动，本文研究了｛X（t），t≥0｝k重时的Hausdorff维数，证明了：其中Mk＝｛（t1，t2…，tk）｝∈Rk：t1，t2，…，tk互不相同，使得X（t1）＝X（t2）＝…＝X（tk）｝，     

Asymptotic Behavior for Hitting Time of Large Geodesic Spheres by Brownian Motion

ＡｓｙｍｐｔｏｔｉｃＢｅｈａｖｉｏｒｆｏｒＨｉｔｔｉｎｇＴｉｍｅｏｆＬａｒｇｅＧｅｏｄｅｓｉｃＳｐｈｅｒｅｓｂｙＢｒｏｗｎｉａｎＭｏｔｉｏｎＷａｎｇＦｅｎｇｙｕ（王凤雨）（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓ．Ｂｅｉｊｉｎｇ，１００８７５）...     

Local Times and Related Properties of Multidimensional Iterated Brownian Motion

Let {W(t), tR} and {B(t), t0} be two independent Brownian motions in R with W(0) = B(0) = 0 and let

利用Ito公式求布朗运动和几何布朗运动的矩

利用Ito公式及Ito积分的性质求出了布朗运动和几何布朗运动的矩的一般形式,同时指出可以利用这种方法求其他扩散过程的矩.     

Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion and Standard Brownian Motion

Abstract

We prove an existence and uniqueness theorem for solutions of multidimensional, time dependent, stochastic differential equations driven simultaneously by a multidimensional fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2 and a multidimensional standard Brownian motion. The proof relies on some a priori estimates, which are obtained using the methods of fractional integration and the classical Itô stochastic calculus. The existence result is based on the Yamada–Watanabe theorem.     

Large Time Asymptotics for Brownian Hitting Densities of Transient Concave Curves

With appropriate regularity assumptions on the increasing concave function x=(t)<0, the hitting time density p(t) for a transient curve x=(t) by a 1-dimensional Brownian motion is shown to satisfy Here r is the probability of eventually hitting the curve and (t)=t ^–1/2(t).     

The Distribution of the Sojourn Time for the Brownian Excursion

The solutions of various problems in the theories of queuing processes, branching processes, random graphs and others require the determination of the distribution of the sojourn time (occupation time) for the Brownian excursion. However, no standard method is available to solve this problem. In this paper we approximate the Brownian excursion by a suitably chosen random walk process and determine the moments of the sojourn time explicitly. By using a limiting approach, we obtain the corresponding moments for the Brownian excursion. The moments uniquely determine the distribution, enabling us to derive an explicit formula.     

Sojourn Times of Brownian Sheet

Periodica Mathematica Hungarica -     

Markov Chain Hitting Times

A cost process is associated with a discrete time, finite state Markov chain. Using backward recursion, the distribution of the first time the cost falls below a given level is calculated.     

关于布朗运动的一个注记

本文对布朗运动的一个充要条件给出另一种证明     

维纳和布朗运动

布朗运动,作为一种特殊的随机过程,在随机过程理论处于一个中心地位.布朗运动理论在其他许多领域也有重要应用.在布朗运动理论的发展和完善过程中,布朗,爱因斯坦和维纳等人都作出了重要贡献.通过解读原始文献,考察了维纳建立布朗运动数学理论的过程.揭示了维纳在布朗运动的数学理论严格化进程中的重要作用.