马尔可夫转移概率的 OLS 估计——方法与实例

本文探讨在没有状态转移资料的条件下,如何由各变量的比重数据,利用回归模型估计转移概率的方法,从而解决了实践领域中,由于无法获得状态转移数据而使马氏链方法受到很大局限的问题.文中还根据我国1979—1989十一年的农作物播种面积分布数据,进行实例估计,并根据估计结果对我国种植业结构的变化进行趋势分析.     

模拟实验估计概率

利用稳定的实验频率估计概率大小是求概率的一种有效的途径和方法,但常会碰到找不到相应的实物进行实验,或实施实物实验较困难的情况,此时就要借助替代物进行模拟实验.     

状态概率的E-Bayes估计与多层Bayes估计

在文献[1]中提出了参数估计的一种方法--E-Bayes估计并给出了状态概率的E-Bayes估计的定义、E-Bayes估计公式、预测模型及其在证券投资中应用,本文在此基础上将给出状态概率的多层Bayes估计、状态概率的E-Bayes估计的性质--E-Bayes估计,多层Bayes估计的关系.最后,给出模拟算例.     

转移概率的可测耦合与概率距离

本文利用线性规划的思想证明了定理１．１，然后改进了所谓的Ｄｏｂｒｕｓｈｉｎ－Ｓｈｏｓｍａｎ唯一性定理的证明．     

转移概率流图的概率理论基础与应用方法（Ⅱ）——转移概率流图及其分解与浓缩

本文引入转移概率流图的概念，结合连续抽样方案中的有关问题，计论转移概率流图的分解与浓缩方法。     

检定与测量中最大误差的概率估计

<正> 一、引言在工程测量和计量器具的检定工作中,常常使用最大误差来评定测量的精度,判断被检器具是否合格.具体地说,就是对已知真值(或已知实际值)的某量独立等精度地测量了n 次,或者对某计量器具的一个指示值检定了 n 次后,得到了 n 个误差值ξ_1,ξ_2,…,ξ_n,则取其中绝对值最大的一个,即 max(|ξ_1|,|ξ_2|,…,|ξ_n|),作为该测量的最大误差,或者作为该计量器具这一指示值的最大误差,并视其是否超过允许误差而判断该计量器具     

转移概率流图的概率理论基础与应用方法(Ⅱ)——转移概率流图及其分解与浓缩

范永亮．转移概率流图的概率理论基础与应用方法（Ⅱ）．数理统计与管理，１９９８，１７（２），５３～５９．本文引入转移概率流图的概念，结合连续抽样方案中的有关问题，计论转移概率流图的分解与浓缩方法     

判别分析中误判概率的展开估计、Jackknife估计和Bootstrap估计

对于经典的两个正态总体的判别问题,我们讨论了误判概率的展开估计,Jackknife估计的大样本性质,并建议了误判概率的一种Bootstrap估计方法。     

转移向量的Minimax估计

<正> 设随机变量 X 的分布 F(x)为已知,则对任何实数θ,X_θ=X+θ的分布将为F(x—θ).以这种方式依赖着一参数θ的分布族称为转移分布族,而θ称为转移参数.设 x_1,…,x_n 为从总体 F(x—θ)中取出的独立样本,要求从它去估計θ.这一问题吸引了不少学者的注意,较早期的工作中,应当提到 Pitman 在1939年的文章[1].在这一工作中,Pitman 在 F(x)有密度的条件下,找到了具转移性质(正式定义见下文)的方     

超Ornstein-Uhlenbeck过程击中概率估计

本文首先通过布朗运动的时间和空间变换给出一类Ornstein－Uhlenbeck过程局部最大值分布的概率估计,然后研究相应的超Ornstein－Uhlenbeck过程的击中概率问题,并给出了它的一个上界估计.     

样本均值偏离总体均值的概率估计

讨论当总体为两点分布时其样本均值偏离其总体均值的概率,并给出精确估计.随着样本容量的增大,这种偏差以指数收敛速度趋于零.     

失效概率的E-Bayes估计及其性质

该文提出了参数的一种新估计方法----- E-Bayes估计法. 在无失效数据情形, 给出了失效概率的E-Bayes估计的定义,在此基础上给出了失效概率的E-Bayes估计, 并给出了失效概率的E-Bayes估计的性质----- E-Bayes估计和多层Bayes估计的关系.最后, 给出了模拟算例, 结果表明该文提出的E-Bayes估计法可行且便于应用.     

一元F-粗积分的概率估计

在函数单向S-粗集生成的一元F-粗积分的基础上,结合元素迁移的概率特征,提出了依概率p-粗积分的概念,给出了依概率p-粗积分上下关系链定理和依概率p-粗积分关系链定理,讨论了依概率p-粗积分和F-粗积分及牛顿积分间的关系.     

超Ornstein-Uhlenbeck过程击中概率估计

本文首先通过布朗运动的时间和空间变换给出一类Ornstein-Uhlenbeck过程局部最大值分布的概率估计,然后研究相应的超Ornstein-Uhlenbeck过程的击中概率问题,并给出了它的一个上界估计.     

转移概率流图的概率理论基础与应用方法（Ⅰ）——转移概率函数的基本概念与性

本文简略介绍转移概率流图方法在计数抽样研究中的应用与发展，以概率母函数为基础引入了变量及路径的转移概率函数的术语与概念，并讨论了它们的基本性质。     

无失效数据失效概率的估计

本文对无失效数据(ti,ni),在时刻ti的失效概率pi=p{T＜ti}的先验分布为不完全Beta分布Beta(pi-1,λi;1,b)时,给出了pi的多层Bayes估计,从而可以得到无失效数据可靠度的估计.     

金融资产收益率尾概率估计研究

在对金融资产进行投资时,投资者所关注的问题往往是金融资产收益率发生大波动的概率,简称尾概率.本文利用大偏差定理对此概率如何进行估计进行深入研究.将收益率按其尾部的分布特征分成三类,分别对其进行研究,得到三种不同的估计公式.本文对收益率序列存在相关性、收益率是多元随机变量情况下的尾概率估计问题也进行了分析.     

一类超扩散过程的概率估计

本文研究了一般椭圆算子对应扩散的支集,给出了一个估计,并推广了文[1]的一个结果。     

分组数据参数的单边估计与检验

设ｘ_０＜ｘ_１＜…＜ｘ_ｋ－１＜ｘ_ｋ是分布函数Ｆ（ｘ－θ）支撑集上的分点．令ｎ_ｉ表示落入区间（ｘ_ｉ－１,ｘ_ｉ）的观测值个数,并称其为分组数据．本文讨论了θ在θ≥θ０下的最大似然估计存在且唯一的条件及其渐近性质;给出了利用分组数据求最大似然估计的方法．最后;讨论了θ的单边检验问题．     

越界概率与序贯似然比检验简介

一、引言二次大战时期,为了提高军火试验中抽样调查的效率,A.Wald等人首先较为系统地研究了序贯分析。Wald的奠基性著作问世以来,序贯分析的研究范围越来越大,理论和应用都有了很大的发展。尤其是在医学诊断中的应用有力地促进了序贯的理论研究。本文从一个侧面反映部分序贯分析的新动向。作重介绍从七十年代中期开始受到广泛注意的一种序贯似然比检验方法——重复显著性检验(Repeated Significance Test)。这种检验与在统计中得到广泛应用的越界概率(Boundary Crossing Probability)问题密切相关。本文试图总结有关重复显著性检验的最新成果;并扼要阐述以统计应用为目的的求越界概率的几种常用方法;我们还介绍一种与越界概率有关的统计模型——转折点(Change-Point)问题。1986年D.Siegmund发表于《Annals of Statistics》上的特邀论