有限混合模型有限制Log极大似然比统计量的极限分布

有限混合模型的Log极大似然比统计量极限分布不是平常x2分布,1985年已为Hartigan指出.在这篇文章我们限制了混合比大于一正数下,讨论了两个含单个未知参数混合模型的Log极大似然比统计量的极限分布,它是零与x2分布的混合分布.     

正态总体位置参数移动的似然比检验统计量的分布

原假设（ｙ１，ｙ２．．．，ｙｎ）是正态独立随机量时间序列，其均值和方差分别为μ和σ＾２备选假设为均值μ在某一时刻（未知）发生变化，本文对σ＾２为已知的情况，导出了由Ｈａｗｋｉｎｓ（１９７７）提出的似然经检验统计量Ｕ的简明且便于计算的分布函数表达式，并建立了分布函数的数值表。     

广义线性模型中检验回归参数统计量的渐近分布

在广义线性模型中,若(对某个α>0),且其它一些正则条件满足,可以证明Wald检验统计量的渐近分布是X2分布,其中,是ZiZi'的最小特征根,Zi是有界的p×q回归系数,yi是q×1响应变量．     

线性锥系统的Tucker型相容性定理

为了将线性规划中的基础理论之一的Tucker定理推广到一般线性锥系统上,应用对偶锥的概念和线性锥系统的Farkas引理,给出了一般线性系统的Tucker定理,所得结果显示含齐次线性不等式组的线性锥系统和它的对偶系统都存在Tucker定理,且Tucker定理结论的表达式基本相同,这为进一步研究锥规划提供了便利.     

生成锥内部凸-锥-类凸集值优化问题的Henig真有效性

该文讨论局部凸空间中的约束集值优化问题. 首先, 在生成锥内部凸-锥-类凸假设下, 建立了Henig真有效解在标量化和Lagrange乘子意义下的最优性条件. 其次, 对集值Lagrange映射引入Henig真鞍点的概念, 并用这一概念刻画了Henig真有效解. 最后, 引入了一个标量Lagrange对偶模型, 并得到了关于Henig真有效解的对偶定理. 另外, 该文所得结果均不需要约束序锥有非空的内部.     

开零锥中洛伦兹超曲面的几何性质

开零锥中洛伦兹超曲面的研究难点在于无法利用伪外积运算从切空间中获取该超曲面的法向量.为了解决这一难题,可以借助Legendrian对偶定理的帮助.利用Legendrian对偶定理,构造了开零锥中的Lorentzian超曲面nullcone高斯像,Anti de Sitter高斯像和伪球高斯像并初步建立了开零锥中洛伦兹超...     

方差未知时两样本正态混合模型齐-性的修正似然比检验

本文讨论了方差未知时检验两样本正态混合模型齐一性的修正似然比统计量的极限性质,证明了原假设下修正似然比统计量的渐近分布为自由度为1的卡方分布.     

方差未知时两样本正态混合模型齐一性的修正似然比检验

本文讨论了方差未知时检验两样本正态混合模型齐一性的修正似然比统计量的极限性质,证明了原假设下修正似然比统计量的渐近分布为自由度为1的卡方分布.     

区间判断的凸锥模型与排序方法

本文用凸锥模型对层次分析法中区间判断条件下的排序问题进行研究，给出了权重向量的合理算法．并对区间判断下权重向量的合理位置，产生逆序的可能性等重要问题进行了探讨和研究，给出了计算实例．     

拓扑向量空间中锥拟凸映射的若干性质

本文针对拓扑向量空间中锥拟凸映射类 ,利用Minkowski泛函研究其若干性质 ,Karamardian定理是本文所得结论的一个特例 .     

高维线性模型中的经验似然

研究高维线性模型中的经验似然推断．当协变量的维数随样本量增加时,常规的经验似然推断失效．在适当的正则条件下,对修正的经验似然比统计量给出了渐近分布理论．     

Lomax分布极大似然估计的两点研究

本文研究了Lomax分布参数极大似然估计的存在性和估计量的收敛性问题.利用严格的分析法和中心极限定理,获得了Lomax分布极大似然估计的存在性和估计量的渐近正态分布的结果,进一步推广到了有缺失数据的两个Lomax总体中,参数的极大似然估计有强相合性和渐近正态性.     

多元极值分布参数的最大似然估计与分步估计

本文考虑多元极值分布的参数估计，给出了分步估计渐近协差阵的近似表示，并对维数P=2，5及相关参数α=0．001，0．01；0．1（0．2），0．9；0．99，0．999的各种组合，计算了分步估计关于最大似然估计的渐近效率，分析了各种参数及维数对渐近效率的影响．分步估计是一种合理、简单而且有较强实用意义的估计方法．     

对数似然比与整值随机变量序列的一类强律

本文引进对数似然比作为整值随机变量序列相对于服从几何分布的独立随机变量序列的偏差的一种度量,并通过限制对数似然比给出了样本空间的一个子集.在此子集上得到了一类用不等式表示的强律,其中包含整值随机变量序列与相对熵密度及几何分布的熵函数有关的若干极限性质.     

正态AR(1)模型参数极大似然估计的精确解

本文对正态ＡＲ（１）模型，当Ｒ０已知，且时，证明了极大似然估计存在，但不唯一，这与Ｒ０，Ｒ１两个参数整体求极大似然估计的结果有本质上的不同，同时还研究了极大似然估计（）的数学特性与解析表达式．     

ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF LIKELIHOOD RATIO STATISTIC FOR TESTING SPHERICTY IN GROWTH CURVE MODELS

1IntroductionTheideaofgeneralizedgrowthcurvemodelsmeanswhereY=(yi,y2,''tAN)isapxNobservationmains;bothBandAarematrixeswithknownconstantelementsoforderpxqandmxNrespectively:(isaqxinparametermatriX;e=(el,ez,'',eN)isarandomerrorrnatrisoforderNxN;Zisanonnegativedefitiveparametermatrixoforderpxp,W=(wij)isaNxNnon-negativedefitivernatriswithknownelements.LetYdenoteamatriXwhosecoluxnnvectorsarethecorrelatedsaxnpleswithsizeNfroma"dimensionalnormalpopulation.Thecovariancematrixofthepopulationis…     

EXPECTED NUMBER OF ITERATIONS OF INTERIOR-POINT ALGORITHMS FOR LINEAR PROGRAMMING

We study the behavior of some polynomial interior-point algorithms for solving random linear programming (LP) problems. We show that the expected and anticipated number of iterations of theseTodd‘s probabilisticalgorithms is bounded above by O(n^1.5). The random LP problem is model with the Cauchy distribution.     

一类线性模型下最优线性无偏估计的存在性

考虑包含如方差分量模型、似乎不相关回归方程模型、增长曲线模型和扩充的增长曲线模型等众多常见模型的一类较广泛的线性模型。对模型中误差向量的分布不作假定时,给出了在二次损失或矩阵损失下存在回归系数的线性可估函数的一致最小风险线性无偏估计的充分必要条件。     

约束线性方程组通解的显式表示及Cramer法则

本文研究了一般的约束线性方程组Ax=b,x∈T, (1.1)其中A∈C~(m×n),b∈R(A),T为C~n中任意取定的子空间。给出了(1.1)有唯一解的充要条件;在有唯一解时,利用B-D逆(A~*A)_((T))~((-1))给出了唯一解的显式及cramer法则;在有解但解不唯一时,利用B-D逆(A~*A)_((?))~((-1))(这里(?)=R(R_TA~*))给出了(1.1)的通解的显式及Cramer法则。其结果改进并推广了文[2,3,4,5,6]中的有关结果。 另外,本文研究了A的T-约束M-P逆(AP_T)~+与A~*A的B-D逆(A~*A)_((?))~((-1))的关系,证明了下列事实:(AP_T)~+=(A~*A)_((?))~((-1))A~*,特别,当T∩N(A)={0}时,(AP_T)~+=(A~*A)_((?))~((-1))A~*。     

关于广义几何分布的强偏差定理

利用对数似然比作为一类整值随机变量序列相对于独立随机变量序列的偏差度量,在限定对数似然比的给定样本空间的子集上,建立并证明一类整值随机变量序列的强偏差定理,作为推论得到了此类分布的独立随机变量序列的若干强大数定律.