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1.
何朝林 《安徽工程科技学院学报:自然科学版》2005,20(2):67-69
投资者的有效资产组合的选择是决定其投资业绩的一个重要过程.因此,不同的投资者应如何根据其投资偏好选择合适的资产组合成为众多投资专家的研究对象.在资产组合有效集的基础上,结合投资者的无差异曲线从数理分析的角度讨论不同投资者有效资产组合的形成过程,并从现实证券市场出发,讨论如何形成投资实践.这不但有助于实现投资资金的最高效益,而且有助于充分发挥证券市场在经济建设中的功能. 相似文献
2.
何朝林 《安徽工程科技学院学报:自然科学版》2002,17(3):67-70
在获得众多证券收益率的期望,方差和协方差信息的基础上,根据绝对风险规避的特征,首先。建立其求解最优组合权数的数学模型;然后,用数学方法求解;最后,根据中国证券市场的特点讨论如何建立相应的模型,如何针对不同情况给出最优投资权数.从而为绝对风险夫避在分配投资基金时提供一个科学的理论和方法. 相似文献
3.
高玉景 《青海师范大学学报(自然科学版)》2003,(2):21-24
本文基于规避大比例亏损,多次投资后资本总积累最多的考虑,给出了一种计算最优投资组合比例的模型(2,7),并对特殊情况给出了具体计算方法(1,4)与(2,4). 相似文献
4.
房地产组合投资风险最小模型 总被引:7,自引:0,他引:7
向为民 《重庆大学学报(自然科学版)》2004,27(7):152-154
房地产业的迅猛发展对房地产投资理论提出了新的要求.借鉴西方发达国家成熟的现代组合投资理论和成功的房地产投资经验,以风险-收益为核心思想,在房地产投资组合中引入了系统风险和非系统风险的概念.通过分析预期收益下,寻求风险最小的房地产组合投资模型,讨论了该模型的有关假设、模型中有关参数的确定,并进行实例分析,最终得出预期收益下,投资者通过调整投资组合策略,可使组合投资风险远远小于单项投资的结论. 相似文献
5.
郭玉德 《科技情报开发与经济》2004,14(2):80-82
简要介绍了连续性缺口与非连续性缺口的概念及特征,阐述了缺口理论在证券投资技术分析中的指导意义,指出运用缺口理论指导投资操作是非常重要的一环,投资者可以利用缺口理论趋利避害:捕捉牛股、抛弃熊股,从而增加获利的概率。 相似文献
6.
韦红松 《中南民族大学学报(自然科学版)》2003,22(2):106-108
从投资组合理论探讨大股东因控股而无法进行多元化的投资组合,从而无法规避非系统风险,认为其对控股风险进行补偿有内在动因,并阐述了我国资本市场上进行补偿的几种方式。 相似文献
7.
企业集成风险管理作为企业管理的一种新领域,日益受到学术界和企业的青睐,但是最适合企业集成风险管理的网络式团队组织,其风险容忍的原因和过程目前还不明确.通过资料综述和德尔菲法,首先明确了企业集成风险管理影响因素体系,其次通过针对性地分析,总结出了网络化团队组织结构的六大特点,最后通过问卷调查和统计分析,得出了网络式团队组织的各特征对集成风险因素的影响,明确了网络式团队组织风险容忍的原因和过程. 相似文献
8.
9.
无风险投资对有效边界与有效投资组合的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
陈收 《湖南大学学报(自然科学版)》1997,24(2):103-109
以允许卖空的风险证券组合投资有效边界、有效集研究为基础,分析了无风险投资的引入对风险证券组合投资有效边界,有效集的影响,并给出了无风险投资与风险组合投资再组合的有效边界,有效集等若干数学结果。 相似文献
10.
金融风险及其控制方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
这里对金融风险的分类及分析方法作了较为全面的综述,回顾了自马克维茨的证券组合投资理论以来在金融风险问题研究领域取得的主要成果,并从控制的角度对这些理论成果进行了总结,尤其是对如何应用现代控制理论的最新研究成果-鲁棒控制理论制定投资策略,有效抑制金融投资的风险问题进行了研究。 相似文献
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