我国居民储蓄对收入的敏感性分析

我国的居民储蓄始终高居不下,国内市场疲软,有效需求不足,这是制约整个国民经济可持续发展的一个重要症结。本文采用实证研究和理论分析相结合的方法,通过建立回归模型,进行协整分析,发现正是由于储蓄对收入强敏感性的存在,在很大程度上引发了居民的高储蓄倾向,进而探讨了其内在的原因。     

测量误差模型只有一个变点的检验和估计

本文讨论了测量误差模型中参数只有一个变点的检验和估计问题，首先，给出其似然比检验统计量，然后，基于最小信息准则的原理，利用Schwarz信息准则（SIC），在多余参数已知和未知的情况下，分别给出了检验统计量，讨论了利用SIC方法给出的检验统计量的渐近分布，证明了基于似然比方法和SIC方法给出的变点估计是相同的，并且在一定条件下，给出了变点估计的极限分布，运用Monte-Carlo随机模拟的方法，分别给出了以上检验的临界值。     

基于统计变点检测的国际天然铀价格影响因素分析

铀资源是军民两用的重要战略资源,有必要研究其价格变化为政府决策提供依据.采用基于Schwarz信息准则的统计变点检测方法,识别出1990-2013年国际天然铀价格的多个均值-方差变点,据此将国际天然铀价格的变化分为稳中下降期、大幅上扬期、震荡回归期和持续下降期四个阶段.研究结果表明,核事故、二次铀源、核电政策是影响国际天然铀价格的重要因素,同时天然铀逐渐显示出其商品的属性,其价格受供需关系的影响明显.     

我国居民储蓄函数模型的建立与分析

本文通过建立和分析储蓄函数,对1952年—2001年的我国居民储蓄进行了实证研究,力求在大样本、计量经济建模的完整性两个方面体现出新意,并且探讨了几个易被忽视的问题的实用解决方法。本文研究表明,我国居民的储蓄行为在不同的历史阶段有明显的区别,随着社会经济的发展储蓄行为的无规律性会越来越严重,收入以外的其他影响储蓄的因素主要存在一年和二年的滞后作用。     

只有一个转变点的模型的假设检验和区间估计

对最多只含一个转变点t_o的模型X(i/n)=f(i/n)+e(i/n),其中f(t)=α+θI_(to,1)(t),0≤t≤1,e(1/n),…,e(n/n)独立同分布。本文讨论了关于转变点to,跃度θ以及e(t)的方差o²的假设检验和区间估计问题。     

我国居民储蓄的影响因素分析

本文对2001年2月-2008年2月期间我国居民储蓄存款的变化及其影响因素进行了分析。首先应用线性回归模型分析各个影响因素的显著性和模型的合理性,然后通过建立函数系数回归模型细致的刻画了影响储蓄的各个因素与储蓄额之间随着时间变化的动态关系。最后针对每个影响因素提出相应的政策建议。     

当个数未知时转变点的检测

本文讨论了转变点个数及位置的检测问题。作者用模型选择的方法提出了一种程序以估计转变点的个数及位置,然后建立了这些程序的强相合性。     

我国居民储蓄函数及其误差修正模型

章运用协整方法分析国内生产总值、股市市值、利率以及物价水平对我国居民储蓄的影响，研究这些变量与居民储蓄之间的长期均衡关系，给出我国居民储蓄函数。然后建立用于描述由短期波动向长期均衡调整的误差修正模型。在此基础上分析了影响居民储蓄变动的主要因素并给出结论。     

模糊“储蓄——利率”曲线模型

本利用模糊子集的方法,构造一个恰当的隶属度函数,用以分析“储蓄量－利率”之间的关系,给出了如何调节利率,预测储蓄量的模糊曲线模型。     

基于生命周期模型的农户储蓄变动机制研究

运用1997-2006年省际动态面板数据研究了我国农村居民储蓄率变动的决定因素,并检验了永久收入假说(生命周期理论)对中国农村居民的适应性。实证研究发现,我国农村家庭储蓄率持续攀升以及时空差异的主要原因在于农村居民储蓄习惯(滞后储蓄率)、收入增长率、实际利率和宏观经济波动;但与人口年龄结构相关的因素对农村居民储蓄率变动影响较小,实证结果部分地支持生命周期理论假说。因此,从中短期来看,我国农村居民家庭储蓄率依然较高,应设计出刺激农民消费、减少储蓄的中短期政策组合,同时从制度层面来理顺农村储蓄资金转化为投资的渠道。     

转点识别在VaR估计中的应用

本文深入分析了VaR估计结果对市场比率运动规律假设的依赖性 .文献 [1 ],[2 ][4 ]都没有考虑市场因素出现结构性的转变对VaR估计的影响 .事实上 ,市场因素受到其它各种因素的影响 ,很可能发生结构性的转变 .故本文在引入转点识别的基础上对VaR估计方法作出改进 ,从而把市场因素结构性转变引入到VaR估计之中 ,且随机模拟实验结果表明引入转点后的预报有更高的可信度 .     

A General Class of Change Point and Change Curve Modeling for Life Time Data

Change point hazard rate models arise in many life time data analysis, for example, in studying times until the undesirable side effects occur in clinical trials. In this paper we propose a general class of change point hazard model for survival data. This class includes and extends different types of change point models for survival data, e.g. cure rate model and lag model. Most classical approach develops estimates of model parameters, with particular interest in change point parameter and often the whole hazard function, but exclusively in terms of asymptotic properties. We propose a Bayesian approach, avoiding asymptotics and provide inference conditional upon the observed data. The proposed Bayesian models are fitted using Markov chain Monte Carlo method. We illustrate our proposed methodology with an application to modeling life times of the printed circuit board.     

转点识别的稳定性

将假设检验的稳定性[1]引入到转点识别中来,考虑了转点识别在正态假设下的稳定性问题.结果显示,转点的N-P检验稳定性不很理想.     

Estimation of Drift Parameter and Change Point for Switching Fractional Diffusion Processes

We study the asymptotic distribution of the maximum likelihood estimator for the drift parameter and the change point for fractional diffusion processes as the noise intensity tends to zero.     

基于K-S检验的自由分布过程变点识别及其应用

以不需要过程分布假设前提的自由分布变点识别问题为研究对象,针对单观测数据序列提出基于K-S检验的变点识别流程,以上证A股日收盘价序列数据为依据验证识别方法的有效性,仿真性能测试结果表明新方法适合多种不同类型的分布过程,其综合性能优于其他类型方法.     

基于非参数方法的交通流变点问题分析

考虑到交通流数据的分布形式不确定及其变点数目未知的实际情形,以基于非参数方法的交通流变点问题为研究对象,拟通过基于Kolmogorov-Smirnov(KS)检验和Mann-Whitney U检验的滑动窗口法实现变点存在与否的检验,进一步结合二分法对交通流数据变点数目及其位置进行估计.正态分布模拟仿真显示,两种方法对于均值变点检验和估计效果较好,而对于方差变点检验和估计,Mann-Whitney U方法不及K-S方法.最后,贵阳市中心道路车流量数据实例分析,表明方法对于交通流突变分析效果较好,可为相关部门提供可靠的决策依据.     

线性过程方差变点的平方累计和SCUSUM估计(英文)

This paper considers the estimation problem of a variance change-point in linear process.Consistency of a SCUSUM type change-point estimator is proved and its rate of convergence is established.The mean-unknown case is also considered.     

变换中含有孤立稳定点的第二积分换元定理

在不定积分第二积分换元定理的条件中,要求变换x=φ(t)不含有稳定点,即:φ′(t)≠0.当变换x=φ(t)中含有孤立稳定点时,给出了变换中含有孤立稳定点的第二积分换元定理.拓宽了第二积分换元定理的应用范围.     

拐点的定义及拐点与极值点的不重合性

拐点是数学的重要概念之一 ,定义应该准确 .但有的教材并非如此 ,本文指出了教材中对拐点的不充分定义 ,并证明了拐点与极值点的不重合性