书讯

韦博成等著 东南大学出版社 1991年出版 定价:5.25元 本书为国内唯一的一本系统论述“统计诊断”的专著。全书分两大部分,前六章介绍线性回归的诊断,包括异常点分析、残差分析、影响分析、数据变换及其诊断等;后五章介绍统计诊断的新进展,包括广义影响分析,多元线性模型的诊断,多元分析中影响分析,其它模型(广义线性、非线性、时间序列等)的诊断,统计诊断的Bayes方法等。书中列举了各种实例近100个,并有各种诊断图表。     

多水平模型及其在经济分析中的应用

针对具有层次或聚类数据的多水平模型能准确地反映变量间基于层次框架下的关系,并给出不同层次数据的差异性估计及跨级相关估计,为具有层次结构数据的统计建模提供了重要的研究工具,在社会学、心理学、生物医学及经济学领域具有广泛的应用价值。本文简要介绍常用的多水平线性模型和多水平Logistic模型的构建过程,重点介绍其在经济领域中的应用。同时对多水平模型的估计理论、应用软件以及发展展望进行了讨论。     

多水平模型及其在经济分析中的应用

针对具有层次或聚类数据的多水平模型能准确地反映变量间基于层次框架下的关系,并给出不同层次数据的差异性估计及跨级相关估计,为具有层次结构数据的统计建模提供了重要的研究工具,在社会学、心理学、生物医学及经济学领域具有广泛的应用价值。本文简要介绍常用的多水平线性模型和多水平Logistic模型的构建过程,重点介绍其在经济领域中应用。同时对多水平模型的估计理论,应用软件以和发展展望进行了讨论。     

混合效应模型及其在非寿险费率厘定中的应用

在非寿险分类费率厘定中,广义线性模型的应用十分普遍,但当某些费率因子的水平数很多时(本文称之为多水平因子),广义线性模型的估计结果将不可靠。解决此类问题的一种方法是把多水平费率因子作为随机效应处理。将多水平费率因子作为随机效应处理可以采取下述三种方法:(1)分别用广义线性模型和信度模型估计普通费率因子和多水平因子,通过广义线性模型与Buhlmann-Straub信度模型的迭代应用预测索赔频率和索赔强度;(2)应用广义线性混合模型分别预测索赔频率和索赔强度;(3)直接对经验纯保费数据建立Tweedie混合效应模型。本文把上述模型应用于中国车损险实际数据的研究结果表明,这三种方法比较接近,但从总体上看,广义线性混合模型的估计结果更加可取。     

广义线性模型——理论和方法

广义线性模型是经典线性模型的一种直接推广.本文介绍广义线性模型的一些基本理论和方法,内容包括:模型的提出;模型的参数估计及估计的大样本性质;模型的检验及一些检验统计量的渐近结果.最后,对二值回归、对数线性模型、具有常变异系数的回归等特例,介绍一些具体结果.     

基于2可加模糊测度的多线性效用函数建模和求解

构建合适的多属性效用函数是多属性效用分析的关键。针对不同偏好假设,文献从可加独立、效用独立、效用依赖等分别进行了多属性效用函数构建的研究。然而,由于求解的复杂性,多属性效用理论的应用绝大部分限于可加效用函数和多乘效用函数。提出一种基于2可加模糊测度的多线性效用函数建模和求解方法。首先,证明多线性效用函数和基于模糊测度的多线性模型之间的等价性,提出利用基于模糊测度的多线性模型对多线性效用函数进行表示。其次,针对多线性模型的特点和模糊测度识别的复杂性,利用Banzhaf交互指数和2可加模糊测度对多线性模型进行表示,并利用最小方法差进行模糊测度和Banzhaf交互指数识别,进而实现多线性效用函数的求解。最后,将方法用于某可穿戴医疗设备基于顾客需求的多属性效用函数构建,确认了可行性。方法为多线性效用函数的求解提供了一种新思路。     

统计线性模型(Ⅰ)

一、引言 统计线性模型是数理统计学中很多常用方法——回归分析、方差分析、协差分析、正交试验法以及回归设计等——的共同的理论基础.为了从理论高度把握这些方法,以便有效而准确地运用这些方法,学习与了解一些线性模型的一般理论是有必要的. 全面而严密地介绍线性模型的一般理论,需要较多的矩阵代数以及有关多维正态分布的知识;然而,这对于广大实际工作者来说,并不是最迫切需要的,也不是本讲座的任务.在这里,我们打算只介绍有关的常用的定理,而不是来详细而严密地推演、证明这些定理.本讲座把重点放在这些定理在各具体方法中的应用上.当…     

Granger因果检验的非线性进展及应用研究

Granger因果检验是计量经济学的重要组成部分,也是现代经济、金融学分析的重要工具,近年来Granger因果检验在非线性检验方向有了较大进展。本文在线性Granger因果检验的基础上,阐述了Granger因果检验的非线性进展,重点总结了针对一阶矩的基于回归模型、非参函数和信息理论的三大类非线性方法以及针对二阶矩的基于残差交叉相关系数和多元条件方差模型下的两大类非线性方法,讨论了不同非线性Granger方法中数据要求、核心模型、建模关键以及模型优缺点,提出了Granger因果检验"线性-非线性"的整体框架和研究范式.通过模型分析和比较,本文可为因果检验的非线性理论和模型研究提供参考,并对因果检验在经济和金融领域的更广泛应用提供支持。     

基于EEMD与模糊回归的投资组合选择模型及实证

随着模糊理论的不断发展与其在证券市场的广泛应用,越来越多的学者关注到参数模糊化对投资组合优化具有重要作用。本文利用集合经验模态分解(EEMD)和模糊线性回归相结合的预测方法,构建了基于对称三角模糊数的投资组合模型。并将提出的模型与集合经验模态分解和普通最小二乘结合的方法、单一模糊线性回归方法进行了对比分析,结果表明基于集合经验模态分解和模糊线性回归建立的投资组合模型最优,这对构建最优投资组合具有参考意义。     

基于灰色理论的线性模型参数理论及应用

线性模型是经典统计学的基本内容,主要应用于随机数据的建模分析。如何对非随机的模糊或灰色等不分明性数据进行模型构建和统计分析。基于灰色系统理论,在一系列关于灰色统计推断理论的研究基础上,将灰色估计和灰色假设检验等方法拓展到线性模型的参数估计和假设检验中。与经典统计分析方法进行对比,为不分明数据的建模分析提供新的方法。     

变系数计量经济学联立模型的局部线性工具向量估计及其性质

联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次提出了我国宏观经济的一类变系数联立模型,并建立了函数系数的局部线性工具向量估计,同时在时间点列固定设计、经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质。与我国宏观经济经典线性联立模型相比,变系数联立模型拟合效果更优。另外它也有助于克服我国宏观经济数据不多而造成的非参数方法应用困难的现实情况。     

变参数计量经济学联立模型的局部线性工具向量估计及其性质

联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用.利用变参数计量经济学联立模型研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的局部线性工具向量估计.在经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质.与我国宏观经济经典线性联立模型相比,变参数联立模型拟合效果更优.另外它也有助于克服我国经济数据不多而造成的非参数方法应用困难的现实情况.     

非参数方法估计分位数模型的研究综述

目前国内对于线性分位数回归模型的研究及其应用正在火热进行中,而非参数计量方法由于其优越性也受到越来越多人的重视,但对于两种方法结合应用的相关研究才刚刚开始.对于目前国内外已有的以及正在发展中的非参数方法估计分位数回归模型做了一个综述,包括理论综述及实证应用综述,其中重点介绍了此方面研究的前沿理论:Li and Racine关于非参数估计条件累积分布函数(CDF)和分位函数的研究.通过介绍,希望对于我国非参数估计分位数回归模型方法的研究和应用有所裨益.     

变参数计量经济学联立模型的二阶段局部线性估计

联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次利用变参数计量经济学联立模型来研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的二阶段局部线性估计。在宏观经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质。与经典线性联立模型的比较结果表明:我国宏观经济变参数联立模型拟合效果优于线性联立模型。另外它也有助于克服我国经济数据不多而造成的非参数模型应用困难的现实情况。     

出版消息

《正交法和三次设计》与《可计算性项目的三资设计》即将出版 《正交法和三次设计》一书,上篇介绍了什么是正交表;中篇介绍了多因素试验,除去基本方法的常规内容外,新增配比试验、寿命试验、动态特性试验、容差试验、误差与重复、二次公式评分、优良性的理论说明等章节。下篇为计算机辅助设计。书中载有多种行业 (包括经济管理)的实例。本书由中国现场统计研究会三次设计组、全国总工会电教中心编著,科学出版社出版。16开本,236页,每册定价3.00元。 《可计算性项目的三次设计》系统地介绍了三次设计的方法,三次设计指系统设计、参数设计和容…     

基于高层次结构数据的多水平模型贝叶斯推断及应用

面对具有多层次嵌套结构的数据,构建多水平模型是统计建模的一个重要研究课题。经典的参数估计方法主要采用极大似然估计法(ML),然而当面对高层数量单位小或数据结构不平衡时,极大似然估计在估计精度上存在一定不足;而贝叶斯方法充分应用了有效的先验信息,可以弥补其不足。本文在高层次结构数据多水平模型的研究基础上,探索高层次结构数据的多水平模型贝叶斯推断理论,并以云南省红河州农户收入数据作实证分析,建立了基于县-村-户嵌套结构的农户收入影响因素多水平模型,对比分析模型参数的ML估计、经验贝叶斯(EB-ML)估计和完全贝叶斯估计,从而充分展现了高层次结构数据多水平模型的完全贝叶斯推断方法,在拟合高层数量单位小或数据不平衡时具有的特征和优势。     

基于多元线性回归模型的东北地区需水量分析

多元线性回归模型在社会、经济、技术以及众多自然科学研究领域中已被广泛使用,某个地区需水量应与该地区多种因素有关,故选取东北地区的GDP、水库蓄水总量、人均可支配收入、城市绿地面积和工业用水量等5个因素,借助MATLAB软件阐明了多元线性回归模型在东北地区需水量分析中的应用.并通过皮尔森相关性检验、拟合优度检验、F检验、t检验和残差分析的方法对模型进行优化,得到了准确可靠的多元线性回归模型,此模型具有拟合程度高、简易、直观等优势,为多元线性回归模型在需水量分析中的应用提供了有力参考.     

我国宏观经济非参数联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和预测方面起重要作用，目前关于非参数计量经济模型的研究主要停留在单方程模型上，而联立方程模型的研究在国际上刚刚起步，本将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合，首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型，结果表明：我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型且线性模型将造成不必要的人为设定误差；对于非参数联立模型，局部线性工具变量变窗宽估计优于局部线性估计。     

线性Errors-in-Variables模型在确定汶川地震主震断层面中的应用

首先介绍线性Errors-in-Variables模型,给出求解回归系数的奇异值分解(SVD)算法和MATLAB源代码,其次指出在模型中所有变量均具有不可忽略的误差时,全最小二乘法得到回归系数估计更接近于模型中的真实系数,并通过理论分析和计算机仿真说明了这一结果,最后将线性模型和算法用于确定汶川大地震主震断层面,取得了与震源机制解一致的结果,说明了模型和算法的有效性。     

城市经济可持续发展的综合评价

将多指标可拓综合评价方法应用于城市经济可持续发展水平评价 .分析了城市经济可持续发展水平的影响因素 ,建立了城市经济可持续发展水平评价的物元模型 .将多指标城市经济可持续发展水平的目标评价归结为单目标决策 ,比较简明确切地反映出城市经济可持续发展水平 .