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本文利用风险分析中的破产概率与带正跳的levy过程的一类极值分布间的关系,求得了该极值分布的表达式. 相似文献
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本文讨论一类非平稳Gauss序列的极值.利用点过程收敛定理得到多水平超过的点过程的收敛性,同时得到在不相交区间上最大值的联合渐近分布,第k个最大值的渐近分布以及前r个极值的联合渐近状态. 相似文献
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在极值理论广义极值分布模型的基础上,对上证指数日回报率的极值作了实证研究.给出了近两年间出现的极值的概率与等待时间,为风险的度量提供了量化的依据. 相似文献
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平稳正态序列超过数点过程与部分和的渐近联合分布 总被引:3,自引:0,他引:3
{Xi}为平稳正态序列,具有EX1=0,EX12=1,ρn=EX1Xn 1.对于水平un= ,记在 的条件下,得到了Nn(B)与Sn的渐近联合分布,同时也给出了极值与Sn的渐近联合分布. 相似文献
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本文研究了服从二元二项分布的随机向量序列的极值分布问题.利用构造性的方法,证明了服从二元二项分布的随机向量序列之极值依分布收敛到Hsler-Reiss 分布, 将已有结论推广到离散情形. 相似文献
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极值理论主要研究小概率、大影响的极端事件.当前,复合极值分布已经广泛应用于水文、气象、地震、保险、金融等领域.本文以极值类型定理和PBDH定理为理论依据,构建了二项-广义Pareto复合极值分布模型;使用概率加权矩方法,对所建立的复合模型推导参数估计式;利用计算机模拟,得到了Kolmogorov-Smirnov(简称KS)检验统计量的临界值. 相似文献
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本文利用极值分布的一些特性和不动点原理,讨论了定数截尾情形下极值分布参数的估计问题,并提出了一种新的迭代算法;模拟结果显示,这种方法收敛速度快,且不受初始值选取的限制. 相似文献
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本文根据极值分布理论,提出了一个由原始分布和尾分布组成的组合分布模型,研究了组合分布模型中原始分布和尾分布的确定方法,建立了组合分布模型参数估计的加权最优化模型,实例计算说明,组合分布较好地反映了风险变量极值事件的风险。 相似文献
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张家平 《数学的实践与认识》2010,40(3)
极值风险,即稀少或极端事件的发生给经济主体带来巨额损失的风险是风险管理的重中之重.极值理论为极端事件的统计建模和极值风险测度的计算提供了坚实的理论基础,通过介绍和比较传统极值事件的建模,然后基于点过程拓展了POT模型(POT-PP),并利用外汇市场的日数据分析了POT-PP的拟合效果. 相似文献
13.
本文讨论了在多个独立同分布应力作用下的极值型-极值型(Ⅰ-Ⅲ)模式结构可靠性估计,给出了分布参数及结构可靠度的短估计.极大似然估计及量信下限. 相似文献
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TAN Zhong-quan 《数学杂志》2012,32(2)
本文研究了服从二元二项分布的随机向量序列的极值分布问题.利用构造性的方法,证明了服从二元二项分布的随机向量序列之极值依分布收敛到Hüsler-Reiss分布,将已有结论推广到离散情形. 相似文献
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采用过阈法估计车辆荷载作用下桥梁的应变极值,合理的阈值选取十分关键.阈值选取过大,信息量少,阈值选取过小,广义Pareto分布模型参数估计偏差大.常用的阈值选取方法不能较好地适用于车辆荷载作用下的应变极值估计.基于太平湖大桥车辆荷载作用下1年的应变数据,对拟合结果较好的3种混合分布进行Monte-Carlo(蒙特 卡洛)抽样,对比同一样本基于不同阈值的广义Pareto分布模型的极值估计结果,提出了一种经验式的阈值选取方法.与常用阈值选取方法相比,根据文中方法所得阈值估计的周应变极值分布与实测结果更为接近,估计结果更好. 相似文献
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「1」中研究了样本数较少时中位值和极差控制图。本文研究样本数较少时极值控制图的制定方法,给出与极值有关的统计量的分布,建立极值图的控制限,极值图不需计算,有关集中和分散的信息在一个图上给出,且可画上规格限,在实践中应用方便,本文制定的极值控制可应用于小批量生产的生产过程。 相似文献
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冯烽 《数学的实践与认识》2011,41(15)
针对传统孤立使用GJR模型、极值理论、Copula理论进行风险分析的不足,把GJR模型、极值理论和Copula理论有机的结合起来,给出了基于Copula和极值理论的投资组合VaR的测度方法.首先利用GJR模型刻画单个资产收益率中的自相关和异方差现象,获得近似独立同分布的新息序列,再分别应用高斯核估计的方法、极值理论拟合新息序列的分布函数的内部和两尾,利用Copula函数有效捕抓了市场之间的波动溢出效应,最后使用Monte Carlo模拟法,计算出投资组合的VaR值.实证结果表明,基于Copula和极值理论的VaR度量方法比历史模拟法更有效. 相似文献
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极值分布在金融工程、气象工程和其他领域中都有重要用途,本文提出基于极值分布下的混合联合位置与散度模型,通过EM算法给出该模型参数的极大似然估计.最后,通过随机模拟和实例研究说明该模型和方法是有用和有效的. 相似文献
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多个独立同分布应力作用下的极值型——极值型(Ⅰ—Ⅲ)模式的结构可靠性估计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论了在多个独立同分布应力作用下的极值型-极值型(Ⅰ-Ⅲ)模式结构可靠性估计,给出了分布参数及结构可靠度pr=P(max(Si)〈R)的矩估计,极大似然估计及置信下限。 相似文献
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《数学的实践与认识》2013,(14)
在极值统计理论中,极值指标决定着分布的类型.特别是当极值指标大于零时,Hill估计一直得到较为广泛的应用.然而,位移不变性没有在Hill估计中体现,这也是应用Hill估计的限制.应用一个改进的Hill估计,这个估计具有位移尺度不变性.通过对几种模型的模拟比较和对金融市场中极值指标的实证分析,研究了改进的Hill估计的可行性. 相似文献