部分转移风险过程的大偏差

本文研究了部分转移风险过程的大偏差问题.利用构造指数鞅的方法,得到了部分转移风险过程的大偏差.该结果给出部分转移风险过程的一个渐近行为.     

部分信息情形下带有红利的最优投资模型研究

本文讨论部分信息情形下带有红利的最优投资策略,推广了Lakner模型.     

部分信息下多个寿险购买与投资消费问题

考虑了部分信息下工资收入者的最优消费、投资和多个寿险选择与购买的问题,目标是使工资收入者的消费、遗产和退休时的终端财富的期望效用最大化,求得了幂效用和对数效用下的最优值函数和相应的最优策略,并给出了一个数值例子及相应的结果分析.     

部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资策略

本文研究了在部分信息且市场利率非零的情形下,资产预期收益率发生紊乱(disorder)时,终端净财富的期望指数效用最大化问题.利用半鞅和倒向随机微分方程(BSDE)刻画价值过程的方法,获得了最优交易策略和价值过程的明确表达式,推广了一般框架下最优投资组合的研究结果.     

部分信息情形下利率非零时的最优消费投资模型研究

考虑了部分信息情形下市场利率非零时的最优消费投资模型,讨论了相应的最优消费投资策略.最后探讨了当扩散系数可逆且漂移系数服从已知分布时的贝叶斯特例,给出了最优交易策略的明确表达式.     

部分信息下均值-方差准则下的投资组合问题研究

研究了部分信息下,投资组合效用最大化的问题.在风险资产(股票)价格满足跳扩散过程,对同时该过程中的系数受马尔科夫调制参数的影响.通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化完全信息的问题.并运用随机优化与倒向随机微分方程得到在均值-方差准则的最优投资策略.     

有风险控制的最优投资组合

本文讨论有风险控制的最优控制组合问题并研究了倍率风险函数及临界风险的性质,最大最小风险的估计,给出了其倍率－风险函数有严格解析形式的例子。     

部分信息下带有保费返还条款的DC养老金时间一致性投资策略

本文研究了部分信息下带有保费返还条款的DC养老金的时间一致性投资策略.假设养老金管理者只拥有股票的部分信息,即只能观测到股票的价格,而不能观测到股票的收益率.养老金带有保费返还条款,在基金累积期死亡的参与者可以获得前期缴纳的所有保费.此外,本文还考虑了通胀风险以及随机工资.首先,利用卡尔曼滤波理论,将部分信息情形下的最优投资组合问题转化为一个完全信息情形下的问题.然后,通过求解一个扩展的HJB方程,得到时间一致性投资策略和最优值函数,并给出了均值–方差有效前沿的参数表达式.最后,用蒙特卡洛方法进行数值模拟,分析了部分信息和保费返还条款对股票投资比例和有效前沿的影响,并给出了相应的经济学解释.     

带干扰的双险种风险模型下的大偏差问题

考虑了一类带干扰的双险种风险模型,得到了索陪额分布属于εRV族时,索赔盈利过程的两个偏差结果.     

具有信息的最优投资组合

证券市场的将来是未知的.投资者只能依据所掌握的信息作出相应的投资策略.事实上,信息对投资组合的影响是各种各样的.考虑多个时期有信息作用的投资组合策略问题,建立了有信息影响的最优投资组合的凸规划模型,得到了模型的最优解及其极限,并给出了一些投资组合受信息作用的情形.     

最优投资组合模型研究

本文研究了在完备金融市场上 ,投资者最优投资组合的随机模型。在模型参数为常系数 ,效用函数为 (0 ,T],B[0 ,T])上的有界可测函数的情形下 ,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的 HJB方程的平滑解 ;最优策略被证明是存在的 ,并用反馈形式给出了最优投资组合策略。     

不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型研究

对现有的在风险度量约束下的投资组合模型进行了推广.建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了投资组合关于这些风险度量约束下的最优化结果.     

最优保存遗传算法在最优资产组合计算中的应用

本文基文献 [1]的思路 ,详细论述了利用遗传算法解决有风险控制的最优资产组合问题的具体实现过程 .并论证了用浮点数的方法表示的最优保存遗传算法的全局收敛性     

带利率和随机观测时间的布朗运动模型中最优分红策略

本文研究了带利率和随机观测时间的布朗运动模型中的最优分红问题.利用随机控制理论,获得了最优值函数相应的HJB方程,表明最优分红策略是障碍策略,并给出了最优值函数的显式表达式,推广了文献[19]的结果.     

STABILITY ANALYSIS AND OPTIMAL VACCINATION OF A WATERBORNE DISEASE MODEL WITH MULTIPLE WATER SOURCES

Waterborne diseases are among the major health problems facing the world today. This is especially true in developing countries where there is limited access to clean water. In such settings, even when multiple water sources exist, they tend to be contaminated. In this paper, we formulate a waterborne disease model where individuals are exposed to multiple contaminated water sources. The fundamental mathematical features of the model such as the basic reproduction number and final epidemic size are obtained and analyzed accordingly. The global stability analysis of the disease‐free equilibrium is performed. The model is later extended by considering vaccination as a possible control intervention strategy. An optimal control problem is constructed to investigate the existence of an optimal control function that reduces the spread of the disease with minimum cost. We support our analytical predictions by carrying out numerical simulations using published and estimated data from the recent cholera outbreak in Haiti.     

含交易费用的投资组合问题的新模型及其求解途径

本文提出了证券投资组合的一个新模型.该模型综合考虑了证券的收益率、证券分红和证券价格的关系,并将证券分红和证券价格作为系统的随机参数处理,建立了证券投资组合的随机规划模型.利用机会约束规划方法,我们研究了将所建立的随机规划模型转化为普通光滑优化问题求解的方法,得到了该类问题求解的有效途径.     

火炮炮口振动模型的统计与优化分析

本文通过对CCD测量设备测量火炮射击时炮口振动位移数据的分析，提出了描述火炮射击时他口的振动位移的数学模型用该模型拟合测量的振动位移数据表明，我们的模型具有良好的拟合度．利用模型还得到了火炮射击周期与系统阻尼比和系统固有频率之间的匹配关系最后给出连发射击时稳定射击时刻的计算     

THE OPTIMAL CONTROL SYSTEM OF 3D HORIZONTAL WELL AND ITS APPLICATION

A multi-objective optimal control model for nonlinear multilevel dynamicalsystem is built in this paper. The existence of the solutions to this systemand the controllability and the polykeys of the control are discussed. In orderto obtain the global optimal solution, Uniform Design method is introducedto select initial1 feasible points, then an improved Hooke-jeeves algorithm isproposed. The new algorithm and its corresponding software we developed hasvalidated in more than 12 horizontal wells, which show their advantages suchas less length of trajectory designed, more accuracy of target hitting and lesstime-consuming comparison with present conventional method.