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魏岳嵩 《高校应用数学学报(A辑)》2016,(2):143-152
利用图模型方法研究非线性结构向量自回归模型的因果性问题.构建了非线性结构向量自回归因果图模型,提出图模型因果性的广义似然比辨识方法.构造同期因果关系和滞后因果关系的广义似然比统计量,使用bootstrap方法来确定检验统计量的原分布,模拟研究论述了方法的有效性. 相似文献
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贝叶斯向量自回归分析方法及其应用 总被引:2,自引:1,他引:2
由于经济环境的多变,使得经济预测面临数据量少的建模难题,贝叶斯方法对小样本数据建模问题具有明显优势。本文在共轭条件似然函数"矩阵正态-Wishart分布"意义下,首先讨论了向量自回归模型的贝叶斯分析方法,得到了模型参数的后验分布与一步预测分布。其次,给出了分量方程的对应结果,说明了模型阶数的推断方法。最后,列出了计算步骤,并作为应用,对上海房地产价格指数数据进行预测建模,取得了较好效果。 相似文献
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In this paper,by making use of the Hadamard product of matrices,a natural and reasonable generalization of the univariate GARCH(Generalized Autoregressive Conditional heteroscedastic)process introduced by Bollerslev(J.Econometrics 31(1986),307-327)to the multivariate case is proposed.The conditions for the existence of strictly stationary and ergodic solutions and the existence of higher order moments for this class of parametric models are derived. 相似文献
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运用经典方法结合参数的先验信息得到了广义一阶自回归模型中自相关系数的收缩估计的闭式表达式,它是通常极大似然估计与先验均值的加权平均,在适当的先验信息下优于原来的估计. 相似文献
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本文主要考虑二维自激门限自回归模型:X(t)=I[X(t-1)∈Ri]AiX(t-1)+ε(t),其中Ai(i=1,2,3,4)为2×2系数矩阵,{ε(t)}为二维i.i.d序列。我们得到{X(t)}为遍历的四个充分条件。 相似文献
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结构向量自回归时间序列的链图模型识别方法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了结构向量自回归时间序列的链图模型识别方法.利用局部密度估计法以及Bootstrap方法,给出了时间序列链图模型的概念以及模型结构识别方法.模拟结果显示本方法能有效地识别结构向量自回归模型变量问的相依关系. 相似文献
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本文提出并研究了一些诊断检验工具,用于一般参数型的时间序列向量自回归模型的拟合优度检验.该检验在零假设下渐近服从卡方分布,并能侦察到以参数速度收敛到零假设模型的备择模型.检验涉及到权函数,因此可以灵活地选择权函数以提高检验功效,尤其是在可能的偏离方向已知情形.如果备择不是方向型的,而只知道其属于某一个模型类中,此时可构造一个渐近分布自由的极大极小(maximin)检验.对于饱和备择,基于得分型思想给出了构造万能(omnibus)检验的可行性构想.本文对提出的检验从理论上进行了功效研究.另外,为提高检验在小样本情形的功效,本文把非参数Monte Carlo检验方法推广到相依数据情形.最后,通过模拟研究和实际数据分析进一步表明检验的有用性. 相似文献
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《数学物理学报(A辑)》2010,(6)
该文在拓扑向量空间中引入了一类新的向量F-隐补问题(简记为:(GVF-ICP))和两类(强和弱)向量F-隐变分不等式问题(分别简记为:(GVF-IVI)_1和(GVF-IVI)_2).在齐性条件下得到了(GVF-ICP)与(GVF-IVI)_1的等价关系,同时在适当假设下利用KKM定理得到了(GVF-IVI)_2的新的解的存在性定理. 相似文献
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设 X 为欧氏空间 R~n,Y 为欧氏空间 R~m,g 为映 X 到 Y 的映射,A(?)X 是任意非空子集.在下述向量极值问题(VMP)(VMP) max g(x),s.t.x∈A中,K 是 Y 中非平凡闭凸锥,K≠{0},如果{x∈A|g(x)-g(x_0)∈K\{0}}=φ,则称 x_0∈A 为(VMP)的有效解;如果 intK≠φ,并且{x∈A|g(x)-g(x_0)∈intK)=φ,则称 x_0∈A 为(VMP)的弱有效解. 相似文献
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由于缺乏足够的观测数据等原因,常规的区域经济预测模型在我国难以获得预期的预测效果,而贝叶斯向量自回归(BVAR)模型将变量的统计性质作为参数的先验分布引入到传统的VAR模型中,能够克服自由度过少的问题,以青海为例,本文建立了一个BVAR模型,并引入了全国GDP和中央政府转移支付作为外生变量以描述国民经济与区域经济的联系... 相似文献
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通过引进锥对角拟凸概念,讨论了Stampacchia广义向量拟均衡问题解的存在性.由于该问题包含了许多形式的变分不等式与均衡问题作为特例,所得解的存在性结果推广和发展了近期的一些研究结果,主要有以下两个方面: 1)放宽了对连续性的要求;2)由数值型推广到了向量型. 相似文献
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空间面板数据模型常呈现时异特征,现实经济现象中的空间关联多带有时异特性。基于此,本文构建固定效应时异系数广义空间自回归模型,首先采用拟极大似然(QML)方法估计模型并证明参数估计量的渐近性,其次依据贝叶斯(Bayes)公式推出参数后验分布并设计MCMC抽样,最后基于数值模拟比较两种方法在有限样本下的模拟情况,结合具体实例对比分析两种方法的实际估计效果。结果发现:一方面,两种方法的参数模拟均方误差都表现出随样本个体数目的增大而减小,表明增加观测个体数目能显著降低参数模拟偏差。另一方面,Bayes估计的均方误差都小于QML估计,说明Bayes估计比QML估计更可靠。 相似文献
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通过引进锥对角拟凸概念, 讨论了Stampacchia 广义向量拟均衡问题解的存在性.由于该问题包含了许多形式的变分不等式与均衡问题作为特例,所得解的存在性结果推广和发展了近期的一些研究结果,主要有以下两个方面: 1)放宽了对连续性的要求; 2)由数值型推广到了向量型. 相似文献
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有关线段自映射的回归点的研究是一维动力系统理论研究的一个重要课题.近年来这方面的工作已有不少成果发表,但多侧重于对回归点集的性质讨论.本文着重研究了回归点的回归方式.由此看出:在■arkovskii 序的意义下,线段自映射的回归点的回归方式与它的周期点的周期有着十分密切的联系. 相似文献
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利用Schauder不动点定理和积分方程的方法,讨论了实Clifford分析中广义双正则函数向量的非线性边值问题解的存在性及其解的积分表达式。 相似文献