宽过去马氏过程的样本函数连续性

本文给出了两指标宽过去马氏过程的样本函数连续性的一个充分条件，它类似于在单指标情形中Dynkin和Kinney的条件。     

两指标规则马氏过程

在本文中提出了两指标规则马氏过程的概念,给出了使两指标过程为规则马氏过程的用转移函数来表达的充要条件,证明了规则马氏过程的存在性.     

两指标Feller过程的中性马氏性和自然σ域族的右连续性

本文证明了满足某些附加条件的两指标Feller过程具有中性马氏性和类似于拟左连续性的一种性质。证明了一类两指标马氏过程的宽过去自然σ域族为右连续。这个类包含具有右连续样本函数的Feller过程。     

马氏风险过程

研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广．具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的．在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过程从0到t时间段内的跳跃次数．主要研究了此风险模型的破产概率,得到了破产概率满足的积分方程,并应用本文引入的广更新方法,得到了破产概率的收敛速度上界．     

两参数随机过程马氏性间的关系

本文讨论两参数随机过程的马氏性问题,发现了两参数过程X的单点马氏性与X_t~1、X_s~2的马氏性间的关系,两参数中心高斯过程Y的*-马氏性与Y_t~1、Y_s~2的马氏性间的关系.     

马氏环境中马氏链的强大数定律

讨论了具有离散参数的马氏环境中马氏链的强大数定律，并给出了加在链和过程样本函数上的充分条件．同时深入研究了Rθ-链，得到马氏环境中马氏链强大数定律成立的充分条件．     

可数状态空间的马氏过程的小参数大偏差估计

设Ｘ＝｛Ｘｔ；ｔ≥０｝是取值于可列状态空间的马氏过程．本文讨论了Ｘε＝｛Ｘεｔ；ｔ∈［０，１］当Ｏ时的大偏差性质，其速率函数由马氏过程的跳跃次数所决定．     

半马氏生灭过程

本文提出了半马氏生灭过程的概念，引进了其数字特征，并讨论了向下和向上的积分型随机泛函、遍历性及平稳分布．     

带随机过程的随机规划问题最优解过程的平稳性与马氏性

证明了带随机过程的随机规划问题其最优争集中至少存在一列最优解均为可测的随机过程；且如果问题中的随机过程具有平稳性与马氏性，则此时间问题的最优解过程亦具有相应的特性。     

马氏决策漂移过程

马氏决策漂移过程(MDDP)这一概念是在1981年由两位荷兰学者A.Hordijk与F.A.Van Der Duyu Schouten提出的.接着他们又写了一系列有关马氏决策漂移过程方面的文章.本文拟对马氏决策漂移过程作一简要的介绍,并且指出它与具有连续时间参数马氏决策过程(或称决策规划)(CTMDP)及具有离散时间参数马氏决策过程(DTMDP)之间的联系.     

对称马氏过程的Girsanov变换

本文讨论一类对称马氏过程的Girsanov变换,这类Girsanov变换是由该对称马氏过程所联系的狄氏型定义域中的函数来确定的．我们证明了对称马氏过程经变换后还是对称的马氏过程,并且给出经变换后的马氏过程所联系的狄氏型．这些结果将前人的相应结论从有界函数推广到更有应用意义的一类无界函数之上．     

广义Brownian Sheet和广义OUP2的马氏性

本文引进了一类广义Brownian Sheet,并对文献[1]中的OUP₂进行了推广。文中首先在研究前一类过程的基本性质的基础上,导出了这两类过程的若干简单宽过去马氏性。然后利用这两类过程的关系,先后证明了这两类过程对于R₊²中两奖较一般的集,都分别具有一般的宽过去马氏性和Lévy马氏性。从而也就证得文献[1]中的OUP₂对于相应集也具有这种一般的马氏性。     

广义oup2的马氏性,转移概率和预测

本文充分地利用文献［３］、［５］所得到的结论对广义ｏｕｐ２讨论了单点马氏性、宽过去马氏性、宽将来马氏性、＊－马氏性，各种转移概率及其预测问题。     

离散型冲击折扣半马氏决策过程

本文讨论离散型冲击折扣半马氏决策过程，在建立模型后，我们将它化成了一个等价的离散时间马氏决策过程．     

马氏过程函数的强大数定律

本文主要研究了马氏过程函数以及马氏环境中马氏链函数的强大数定律．     

非齐次马氏决策过程的齐次化

该文考虑的是可数状态空间有限行动空间非齐次马氏决策过程的期望总报酬准则．与以往不同的是，我们是通过扩大状态空间的方法，将非齐次的马氏决策过程转化成齐次的马氏决策过程，于是非常简洁地得到了按传统的方法所得的主要结果．     

马氏过程与社会经济

马氏过程与社会经济董超（九江师专，九江，３３２０００）设某一地段有两家饭店，每天到这两家饭店用膳的顾客总数是固定的，不妨设是２００人。通过统计发现，今日在Ａ饭店用膳的顾客，明天还在Ａ饭店用膳的概率是０．８，而明天转到Ｂ饭店去用膳的概率是０．２；同理，...     

广义n参数Wiener过程和广义OUPn的导出过程的注记

记为非负单增函数且一阶偏导数均存．本文证明：（ｉ）广义ｎ参数Ｗｉｅｎｅｒ过程（ＧＢｎ）和广义ｎ参数Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程（广义ＯＵＰｎ）在Ｄ中导出的过程是马氏过程；（ｉｉ）如果ＧＢｎ（或广义ＯＵＰｎ）在Ｄ中导出的过程成为某个ＧＢｋ（或某个广义ＯＵＰｋ），则ｆｊ（ｔ１…，ｔｋ）未必恒为正常数．（ｊ＝ｋ＋１，…，ｎ）．     

各种两参数马氏性间关系的注

本文通过两个具体的例子,成功地解决了单点马氏性与宽过去马氏性的关系问题和Levy马氏性与宽过去马氏性的关系问题,给出了一个比较完美的各种两参数马氏性间的关系图,由此图推出了一些重要的结论。     

一类自相似马氏过程的极性与维数

本文给出了轨道单增的自相似马氏过程极性的一些判别方法，并得到了一类乘积集的一个有用的维数公式。