强近邻相依性

引入了一类新的相依随机变量序列, 它可以看做近邻相依序列的子类, 但是仍然可以用混合序列逼近, 称这类序列为强近邻相依序列. 在很弱的相依性大小的条件下, 证明了一个p (>2)阶(极大)矩不等式.     

风格股票指数的随机动态相依性研究

准确刻画风格股票的联合分布,特别是它们之间的相依性,对基金公司等机构投资者进行资产配置和风险管理都有重要意义。根据已有文献,风格股票指数的相依性与流动性等来自市场的随机变量有关,那么这种动态相依性也可能是随机的。因此,本文在研究我国风格股指数相依性时,考虑了随机形式的动态相依性。文章在Hafner和Manner(2012)随机Copula模型中加入了换手率解释变量,实证分析我国风格股票指数间的相依结构,并从风险管理的角度讨论了随机相依性的经济意义。研究发现,大盘股和小盘股、成长型和价值型股票间的尾部相依性都表现出随机动态特征。考虑随机相依性的投资策略所得组合风险比Patton(2006)模型对应的投资策略低约0.30%-1.20%。对每天、每周或每月调整投资比例的中短期投资者而言,建议考虑风格指数的随机动态相依性。而且,短期投资者在大、小盘股票上投资时,还可以使用换手率信息预测未来1天两风格指数的相依性,以进一步降低组合风险。     

投资收益相依性的风险模型

本文首先提出了投资收益相依性的风险模型并给出了其风险模型的破产概率,并且讨论了在双项投资的情况下如何合理分配使得保险公司取得最佳经营.最后给出在多项投资情况下的分配方案.     

概率统计中的相依性讨论会

1978年8月1日至5日概率与统计中相依性讨论会在美国宾州匹兹堡远郊Somerset幽静的Hidden山谷举行.来自美国、加拿大、欧州、中国、日本的60余名同行学者聚集一堂交流研究心得.会议涉及概率统计中相依性研究的各个方面并着重讨论序相依(或称monotonedependence)的建模基础及其在统计学,应用概率与可靠性中的应用.F.Proschan,I.Olkin,S.Karlin,C.M.Newman,N.Singpurwalla等在会上做了报告.     

最佳联合逼近的Dunham型相依性

C.B.Dunham在[1—8]中研究了最佳切比雪夫逼近对于被逼近函数、逼近函数类和逼近域的相依性。因为我们经常用离散化的方法决定最佳逼近,所以,这个问题具有实际意义。本文在联合逼近意义下,考虑同一类相依性问题。 设W是紧距离空间,两点间的距离用ρ(x,y)表示。对于W的任一紧子集Y和任一函数g∈C(W),定义切比雪夫范数如下:     

企业违约相依性的建模方法

企业违约相依性建模是对企业贷款、企业债券等信用类金融资产组合遭受大规模违约风险进行数学建模和预测的工作,是金融数学领域的一项重要课题.2007-2009年国际金融危机充分暴露了金融行业在违约相依性建模实践方面的不足.本文对企业违约相依性建模的相关前沿学术成果进行回顾和总结,包括模型理论以及应用成果,并结合国内外金融市场...     

债务抵押债券定价中的违约相依性研究

如何衡量违约风险乃至违约相依性是债务抵押债券定价的主要问题.运用PairCopula刻划信用资产组合违约时刻的相依结构,通过Pair Copula分解得到资产组合违约时刻的联合密度,利用Monte Carlo模拟估算CDO各系列的公平价差,进而分析各系列公平价差对回收率的敏感性.实证研究结果表明,Pair Copula能有效捕捉信用资产组合的违约相依性,各系列公平价差随着回收率的增加而减小.     

基于Copula模型的尾部相依性长记忆效应研究

在已有动态Copula模型基础上,提出可同时描述尾部相依性的非对称和长记忆特征的Copula模型.基于沪深股市数据,首次从尾部相依性的角度检验了沪深股市的长记忆效应.研究发现,沪深两市在重大利好或利空消息冲击时的相关性(即尾部相依性)都具有长记忆效应,极端事件对尾部相依性的影响比对未来收益和波动的影响更加持久.而且,样本外分析结果表明,相比已有Copula模型,具有长记忆性的Copula模型能更准确地预测未来1周至1年的市场间相关性.     

Bergman度量的完备性

本文证明了两个定理：（１）设ＤＣｎ是一个完备的圆型域,若且对任意．则Ｄ对ρＤ而言是完备的．（２）令Ｄ是Ｃｎ中的有界域,若其 Ｂｅｒｇｍａｎ核函数ＫＤ（ｚ,）满足下列条件：（ｉ）ＫＤ（ｚ,）在 Ｄ ｘ（Ｄ∪ Ｄ）连续;（ｉｉ）对任何 Ｐ ∈Ｄ,有ｌｉｍ ＫＤ（ｚ,ｚ）＝ ＋∞．则 Ｄ对 ρＤ而言是完备的．作为其应用,还证明了Ｃａｒｔａｎ－Ｈａｒｔｏｇｓ域在其 Ｂｅｒｇｍａｎ度量下是完备的．     

Bergman度量的完备性

本文证明了两个定理(1)设DcCn是一个完备的圆型域,若λ(D∪D)cD(0≤|λ|＜1),且对任意p∈D,有     

不同风险度量方法的投资组合比较研究

为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,在不允许卖空情况,针对不同风险度量方法,文章运用旋转算法或结合序列二次规划法分别求解均值-方差、均值-下半方差投资组合模型、均值-半绝对偏差、均值-平均绝对偏差和均值-VaR.文章选取三年沪市六只业绩比较好的股票,依据前两年的数据作为样本数据,分别求出五个模型在不同期望收益率下的最优投资策略,将得出的最优投资策略应用到最后一年,进行模拟投资,从而计算出各模型的总收益率.以等比例投资为标准,比较五个模型的绩效.最后,证明了两个模型对于中国证券市场是适用.     

基于Copula函数的组合资产条件相依性模型研究

条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,组合资产的相依结构受多方面的影响,资产之间的相互影响与时间上的记忆效应是组合资产两类主要的相依关系.结合条件概率的理论建立基于Copula函数相依关系模型,研究组合资产之间同期相依关系及时间上的短期相依关系,提出了模型参数的三阶段极大似然估计方法.     

均匀性度量的势函数模型

分析了均匀性度量应满足的基本条件，根据物理学的势和力的模型，提出了均匀性度量的势函数模型，该模型较好地解决了均匀性度量的可计算性、布点的均匀性调整方法等问题；而且具有均匀性度量所应该具有的所有优良性质，如旋转对称性、平移对称性、中心对称性等。最后给出了应用实例，并就低维投影的均匀性问题和势函数模型的改进作了讨论。      

长程相依过程精确渐近性的一般规律

X_t=∑_(k=0)~∞a_kε_(t-k)为长程相依滑动平均过程,得到了X_t关于精确渐近性质的一般规律,它能够在研究完全收敛性中精确描述边界函数,权重函数,收敛率和极限值之间的关系.     

给定不可交换性度量的三类Copula界的比较（英文）

给出当Copula的不可交换性度量为t=3/4,t=3/5和t=3/6=1/2时的最优界,研究了这三类Copula的结构,计算了最优下上界间的距离,说明它们有效地改善了Frechét-Hoeffding上下界.     

关于Teichuller度量与Thurston 拟度量的非拟等距性

本文证明了在 Ｔｅｉｃｈｍｕｌｌｅｒ空间中, Ｔｈｕｒｓｔｏｎ拟度量不拟等距于Ｔｅｉｃｈｍｕｌｌｅｒ度量．     

在相依删失下限定平均寿命的差异比较

在临床医学及流行病学等研究中,研究人员经常会关心患者经过某种治疗后的平均寿命.由于删失的存在,使得生存函数的尾部估计偏差较大,在实际问题中通常考虑限定平均寿命作为衡量处理功效的指标.本文针对非随机化分组的治疗功效差异问题,考虑生存时间同时存在独立和相依两种删失情形下的限定平均寿命差异推断问题.本文利用两种模型分别解释两种类型的混杂因子,建立比例风险模型用以解释基准协变量,建立加性风险模型用以解释依时协变量,利用逆概率删失权方法给出模型参数的估计并讨论估计量的大样本性质.通过随机模拟给出估计方法在偏度和精度方面的表现.最后,将本文给出的方法用于肝硬化患者两种治疗方法的功效差异分析.     

凸性与度量投影的连续性

本文研究近强凸、近非常凸Banach空间中度量投影的连续性。获得如下结果：若A是近强凸（近非常凸）空间中的逼近凸集,则度量投影PA是范-范上半连续的（范-弱上半连续的）。此外,我们还利用度量投影的连续性给出Banach空间为近强凸、近非常凸的一些充分必要条件。     

伪度量空间的紧致性分析

在紧的伪度量空间（X,d）上,讨论了X的任意开覆盖存在Lebesgve数这一问题,总结了实空间和拓扑空间中紧致性的相关结论,并在伪度量空间中作了一些简单的推广应用．