大偏差控制在部分信息下最优投资问题中的应用

利用大偏差控制技术推广部分信息情形下最优投资模型,研究投资者最大化财富增长率超过给定指标的概率.考虑带有红利的股票市场情形,给出了在部分信息情形下带有红利的最优投资策略和最优值函数.     

超图研究中的两个问题

使用超图中已取得的结果研究在超图上数据库的整体一致性并初步探讨随机超图.     

秘书问题中的两个简易计算公式

对N为有限情形的秘书问题给出两个简易计算公式.     

复杂可修复系统故障数据分析处理中的两个问题

马良河等．复杂可修复系统故障数据分析处理中的两个问题．数理统计与管理，１９９８，１７（３），３７～４０．本文给出了利用部件的故障数据对复杂可修复系统的可靠性状态进行分析和估计时应首先解决的两个问题：应选取合适的故障数据及应分析系统部件的固有属性对故障数据的影响。进而给出了这两个问题的解决方法及对系统性能的分析方法。最后针对飞机发动机的一组故障数据给出了计算实例。所用工具主要是假设检验和方差分析的理论     

无线通信系统设计中的两个优化问题和相关优化方法

无线通信系统设计中的许多问题可建模为优化问题.一方面,这些优化问题常常具有高度的非线性性,一般情况下难于求解;另一方面,它们又有自身的特殊结构,例如隐含的凸性、可分性等.利用优化的方法结合问题的特殊结构求解和处理无线通信系统设计问题是近年来学术界研究的热点.本文重点讨论无线通信系统设计中的两个优化问题和相关优化方法,包括多用户干扰信道最大最小准则下的联合传输/接收波束成形设计和多输入多输出(Multi-Input Multi-Output,MIMO)检测问题,主要介绍现代优化技术结合问题的特殊结构在求解和处理上述两个问题的最新进展.     

二次域Q(√3)的单位给出的两个递归数列中的三角数问题

对二次域Q(√3)中单位Vn Un√3=(2 √3)n所给出的两个递归数列{Vn},{Un}中的三角数问题进行研究,给出了完整的结果.作为应用,解决了与其相关的两个不定方程问题.     

Statistical estimation for some dividend problems under the compound Poisson risk model

In this paper, we consider some dividend problems in the classical compound Poisson risk model under a constant barrier dividend strategy. Suppose that the Poisson intensity for the claim number process and the distribution for the individual claim sizes are both unknown. We use the COS method to study the statistical estimation for the expected present value of dividend payments before ruin and the expected discounted penalty function. The convergence rates under large sample setting are derived. Some simulation results are also given to show effectiveness of the estimators under finite sample setting.     

绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型

该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表达式.     

非负费用折扣半马氏决策过程

本文考虑可数状态非负费用的折扣半马氏决策过程.首先在给定半马氏决策核和策略下构造一个连续时间半马氏决策过程,然后用最小非负解方法证明值函数满足最优方程和存在ε-最优平稳策略,并进一步给出最优策略的存在性条件及其一些性质.最后,给出了值迭代算法和一个数值算例.     

Optimal dividend payments under a time of ruin constraint: Exponential claims

We consider the optimal dividends problem under the Cramér–Lundberg model with exponential claim sizes subject to a constraint on the expected time of ruin. We introduce the dual problem and show that the complementary slackness conditions are satisfied, thus there is no duality gap. Therefore the optimal value function can be obtained as the point-wise infimum of auxiliary value functions indexed by Lagrange multipliers. We also present a series of numerical examples.     

Dividend problems in the dual model with diffusion and exponentially distributed observation time

Consider dividend problems in the dual model with diffusion and exponentially distributed observation time where dividends are paid according to a barrier strategy. Assume that dividends can only be paid with a certain probability at each point of time, that is, on each observation, if the surplus exceeds the barrier, the excess is paid as dividend. In this paper, integro-differential equations for the expected discounted sum of dividends paid until ruin and the Laplace transform of ruin time are derived. When the gains are exponentially distributed, explicit expressions for the ruin probability, the expected discounted sum of dividends paid until ruin, the Laplace transform of ruin time and the expectation of ruin time are also obtained.     

非时齐部分可观察Markov决策规划的最优策略问题

本文讨论了一类非时齐部分可观察Markov决策模型．在不改变状态空间可列性的条件下，把该模型转化为[5]中的一般化折扣模型，从而解决了其最优策略问题，并且得到了该模型的有限阶段逼近算法，其中该算法涉及的状态是可列的．     

带观察时的跳服从Erlang(n)分布的对偶模型的红利贴现问题

研究了跳服从Erlang(n)分布,随机观察时服从指数分布的对偶风险模型.假设在边值策略下红利分发只在观察时发生,建立了红利期望贴现函数V(u;b)的微积分方程组.给出了当收益额服从PH(m)分布时V(u;b)的解析解.探讨了当收益额服从指数分布时V(u;b)的具体求解方法.     

两个极限的注记

利用数值积分方法给出了波利亚的名著中两个极问题的证明,并给出了两个结论更强的结果.     

离散时间折扣多目标马氏决策模型：加权与字典序准则

定义了离散时间折扣多目标马氏决策模型,在加权准则下,证明了存在（ｎ,∞）最优马氏策略;在字典序准则下,利用最优策略的结构性质,将其最优问题转化为一系列单目标模型的最优问题。     

两个平均值问题的注记

利用函数得幂级数展开式,证明了两个平均值定理相反问题的解均为多项式函数.