一种基于决策者风险态度的区间数多指标方法的注记

本对基于决策风险态度的区间数多指标方法的映射函数的可区分性、理想点的存在性进行了论证，确保了区间数多指标决策方法的正确性，并对决策风险态度因子进行随机化，使此方法更合理，更有深度。     

风险调整收益及其在投资决策中的应用--对均值-方差决策准则一点补充

指出传统的均值一方差决策规则在度量风险方面的不足，认为风险与投资收益的偏差有关；指出了一种新的风险度量指标——风险组合偏差，同时提出了一种能够根据风险大小进行投资的决策指标——风险调整收益，并举例说明了二者在分析投资项目时的应用。     

基于超序关系的风险决策方法

ELECTRE法是一种多目标属性决策方法.将该法中以一定风险程度建立超序关系的思想引入到风险决策中,提出了基于超序关系的风险决策方法并对求得的偏序结构进行了分析.最后给出的实例可表明该法是简单实用的.     

风险型决策的可信度研究

本文提出了风险型决策的可信度以及最优决策的结构概念，分析了影响决策可信度的几个主要因素，给出了可信度的计算函数及其基本性质，举例说明了提高决策可信度的方法。     

基于EU-R准则的多属性风险决策方法

风险决策问题中确定方案间的优劣关系必须综合方案前景的期望效用以及前景风险.针对一类多属性风险决策问题,首先规范了其描述方法,其次明确了标准差-信息熵风险度量的概念,然后提出期望效用-风险评价准则,并建立方案的综合评价函数,能够反映决策者风险偏好和效用-风险权衡对决策的影响,最后通过算例验证所提方法的有效性,深入分析决策者主观态度与决策结果间的关系.     

一种合作研发风险因素识别方法

针对合作研发中的风险因素识别问题，本文提出了一种风险因素识别方法。首先构建了合作研发风险因素体系，然后在此基础上，考虑到专家针对风险因素之间的直接影响程度给出的语言区间判断信息，提出了一种考虑风险因素相互影响的合作研发风险因素识别方法，该方法是基于决策试验和评价实验室（DEMATEL）报告中的思想与方法，利用近年来发展的二元语义信息处理方法对语言区间判断信息进行处理和集结，进而对合作研发风险因素进行排序与归类。最后，通过一个算例说明了该方法的应用。     

博弈参与人的偏好对最优反应的影响分析

在现实社会中，每个人都有自己的偏好，因此在博弈过程中，参与人的不同偏好在其选择策略时起着不同的作用。本文运用多目标决策方法研究了总需求不确定情况下具有风险偏好的企业决策者关于一种产品价格博弈模型和均衡，并进一步讨论了参与人具有相同偏好和不同偏好情况下风险厌恶程度、价格对需求影响程度等参数对参与人最优反应的影响。     

风险调整收益及其在投资决策中的应用——对均值—方差决策准则一点补充

指出传统的均值 方差决策规则在度量风险方面的不足,认为风险与投资收益的偏差有关;指出了一种新的风险度量指标———风险组合偏差,同时提出了一种能够根据风险大小进行投资的决策指标———风险调整收益,并举例说明了二者在分析投资项目时的应用。     

基于决策者风险偏好大数据分析的大群体应急决策方法

针对重大突发事件应急决策大群体成员的风险偏好复杂难测问题,提出了一种新的基于决策者风险偏好大数据分析的大群体应急决策方法。首先专家群体对突发事件进行快速响应,生成若干应急预案及其风险属性信息;其次,社会公众通过网络等渠道参与到应急决策中来并形成决策大群体,给出不同预案的偏好值;然后,利用证据推理算法得出公众对各预案的风险效用值,将预案风险效用值与预案偏好值加权组合,得到各个预案的大群体决策者的风险偏好值;最后,基于风险偏好值,利用大数据分析技术对大群体的风险偏好进行聚类识别,从中筛选出风险中立者组成新的应急决策群体,再次聚类得出应急决策群体的成员组成结构,以此为基础计算决策者权重和应急预案的最终效用值,得应急预案排序结果。最后通过算例分析验证了方法的有效性和可行性。     

基于生命周期和交叠世代分析的养老风险管理文献综述及其启示

随着长寿风险的加剧以及人口死亡率的降低，养老风险管理的研究逐渐受到政府和学术界的广泛关注。本文系统梳理了养老风险相关驱动因素(死亡率和长寿风险)的研究，并介绍了生命周期框架与交叠世代模型(OLG)的建模过程，还对生命周期框架和OLG模型的应用研究进行了文献综述。从文献回顾来看，当前研究存在一些不足，未来的研究应基于我国人口生存特征去研究死亡率；同时，需要从生命周期框架和OLG模型研究研究应对养老风险的稳健的投资-消费决策，并在考虑对上一代老人赡养的情形下研究寿险决策。此外，随着养老风险逐步加剧，建议政府采取改进我国的多支柱养老保险体系、进一步放开生育、延迟退休及发展养老服务业等方式应对养老风险，保证我国养老金体系的可持续发展。     

大型客机协同研制工艺技术风险的正态云模型评估

研究不确定情景下大型客机协同研制正态云模型风险评估方法及应用问题。建立了正态云模型的偏差熵测度,提出了面向云模型偏差熵的指标权重确定模型,构建了面向多数据类型的正态云模型风险评估方法。建立了涵盖工艺标准、工艺方案等五个指标的大型客机协同研制供应商工艺技术风险评估指标体系,并基于正态云模型评估方法进行了实际应用。     

基于改进风险矩阵法的医院建筑火灾风险评价

在对国内外广泛采用的风险矩阵法进行全面系统的分析和总结的基础上,针对风险矩阵方法的不足,结合医院建筑火灾风险评价的的客观实际和需要,对风险矩阵法进行了改进,并将风险矩阵法引入医院建筑的火灾风险评价,提出一种融合改进风险矩阵法与层次分析法的医院建筑火灾风险评价模型,并实例验证该模型的有效性和可行性.     

FMEA方法改进及其在技术创新风险管理中的应用

在资源有限的情况下,企业技术创新风险管理的关键是主要风险的识别和防范。首先,基于合理的猜想,从优化结果角度,提出了基于可靠指标矢量-概率网格估算法的改进的FMEA方法,即在传统FMEA方法基础上,基于失效模式相关性进行失效模式替代,得出技术创新过程中的主要失效模式。其次,将改进的FMEA方法应用于一个技术创新风险管理案例,并与传统方法进行比较分析,分析结果表明:改进的FMEA方法用于风险管理不仅能节省企业资源,还能提高企业技术创新风险管理效率,是企业有效的技术创新风险管理定量分析工具。     

一种新型风险型多指标决策方法研究

传统的风险型多指标决策模型没有考虑决策者对风险的态度,而决策者对风险的态度会影响决策的结果,针对这一问题文章在累积前景理论与灰色关联方法的基础上,提出一种考虑决策者风险偏好的风险型多指标决策的方法.该方法首先利用极差化法对风险决策矩阵进行规范化处理,并在此基础上构造出最优与最劣方案;然后利用累积前景理论与灰色关联方法构建前景值函数,并给出利用灰色关联思想确定指标权重的方法与步骤;最终求出各个方案的综合前景值并进行排序选优.通过某电信运营商对管道资源建设方案选择的实例分析说明了方法的可行性与有效性.     

广义线性模型在汽车延保风险保费测算中的应用

基于保险公司2010年1月—2019年3月的实际保单数据样本,分别运用广义线性模型中的泊松模型和伽玛模型测算出险频率和案均赔款,构建风险保费测算模型,对影响风险保费的因素进行定量研究及分析.结果表明:该方法能够构建多个变量与风险保费的数值关系,减少了信息的损失,得到的费率表可作为实际应用的参考.最后,通过该方法测算结果与市场定价的实例比较对方法的合理性与优越性进行了说明.     

基于风险网络的大型工程项目风险度量方法研究

风险度量是风险管理的基础,提出适合大型工程项目风险的风险度量方法.针对大型工程项目风险因素、风险信息、风险损失之间的复杂联系,构建大型工程项目风险网络,分别采用贝叶斯网络推理和网络层次分析法获得风险发生概率和风险量的估计,从而提出基于风险网络的大型工程项目风险度量方法.方法将风险损失量和风险损失发生概率进行了明确合理的结合,既可用于度量客观风险,也可用于度量主观风险.最后以槽菁头隧道施工风险管理为例说明该方法的具体应用步骤和效果.     

考虑风险传导情形的供应风险评估方法

针对考虑风险传导情形的供应风险评估问题,提出了一种基于贝叶斯网络的供应风险评估方法。该方法中,通过识别引起供应链中各节点企业供应风险的关键风险因素,构建一个贝叶斯网络,并依据贝叶斯公式计算考虑风险传导情形下供应风险的发生概率,在此基础上,对考虑风险传导的供应风险进行评估。最后,通过一个算例说明了该方法的可行性和有效性。     

基于交互效应的项目组合风险度量及选择优化

研究了具有不对称交互效应的项目组合风险测度和选择问题。从资源、收益和技术三方面描述了项目组合交互效应的产生,提出了基于生态位和生态位重叠理论的具有交互效应的项目组合风险度量方法,建立了以收益最大化和风险最小化的组合选择优化模型,并针对该模型给出了一种实用的混合遗传算法和应用实例。研究表明交互效应对组合风险度量和项目选择具有显著影响,这也为项目组合研究提供了新的视角和思路。     

Determination of risk pricing measures from market prices of risk

A new insurance provider or a regulatory agency may be interested in determining a risk measure consistent with observed market prices of a collection of risks. Using a relationship between distorted coherent risk measures and spectral risk measures, we provide a method for reconstructing distortion functions from the observed prices of risk. The technique is based on an appropriate application of the method of maximum entropy in the mean, which builds upon the classical method of maximum entropy.